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投資者意見分歧假設(shè)下資產(chǎn)定價(jià)問題研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787565443749
- 條形碼：9787565443749 ; 978-7-5654-4374-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資者意見分歧假設(shè)下資產(chǎn)定價(jià)問題研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
以資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM） 等為代表的定價(jià)模型構(gòu)成了傳統(tǒng)資產(chǎn)定價(jià)理論的主體，在此基礎(chǔ)上又衍生出許多分支，經(jīng)過幾十年的不斷發(fā)展和完善，已然形成一個(gè)相當(dāng)完備的理論體系，被學(xué)術(shù)界統(tǒng)稱為“經(jīng)典（傳統(tǒng)） 資產(chǎn)定價(jià)理論”。然而，這套完備的理論框架卻在越來越多的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)中出現(xiàn)了問題。大量的實(shí)證研究及觀察結(jié)果都表明，股票市場(chǎng)中存在許多無法用傳統(tǒng)金融理論解釋的收益異常現(xiàn)象，這統(tǒng)稱為“異象”（anomalies）。這些事實(shí)無疑將傳統(tǒng)金融理論推向了一個(gè)十分尷尬的境地。為了解釋這些“異象”，學(xué)者們開始對(duì)傳統(tǒng)金融理論不斷完善與修正。于是，運(yùn)用心理學(xué)、行為學(xué)、社會(huì)學(xué)來研究金融活動(dòng)中人們決策行為的一門新興學(xué)科——行為金融學(xué)——應(yīng)運(yùn)而生。
投資者意見分歧假設(shè)下資產(chǎn)定價(jià)問題研究 目錄
1 緒論／1
1.1 研究背景及意義／1
1.2 研究?jī)?nèi)容與研究框架／7
1.3 研究貢獻(xiàn)與創(chuàng)新性／10
2 文獻(xiàn)綜述／13
2.1 傳統(tǒng)金融理論對(duì)資產(chǎn)定價(jià)問題的研究綜述／13
2.2 基于意見分歧假設(shè)的資產(chǎn)定價(jià)問題研究綜述／26
3 理論分析及假設(shè)提出／35
3.1 投資者意見分歧及其形成機(jī)制／35
3.2 投資者意見分歧與風(fēng)險(xiǎn)-收益權(quán)衡關(guān)系／42
4 我國(guó)股票市場(chǎng)中投資者意見分歧的存在性檢驗(yàn)及度量方法／49
4.1 我國(guó)股票市場(chǎng)中投資者意見分歧的存在性檢驗(yàn)／49
4.2 投資者意見分歧的度量方法／55
5 意見分歧與風(fēng)險(xiǎn)-收益權(quán)衡關(guān)系——基于橫截面的實(shí)證研究／63
5.1 我國(guó)股票市場(chǎng)的交易背景分析／63
5.2 研究設(shè)計(jì)／69
5.3 實(shí)證結(jié)果及分析／72
5.4 本章小結(jié)／77
6 意見分歧與風(fēng)險(xiǎn)-收益權(quán)衡關(guān)系——基于市場(chǎng)層面的實(shí)證研究／81
6.1 基于單狀態(tài)模型和兩狀態(tài)模型的OLS回歸分析／82
6.2 基于GARCH-M （1，1） 模型的實(shí)證分析／102
6.3 本章小結(jié)／109
7 穩(wěn)健性檢驗(yàn)／113
7.1 以宏觀經(jīng)濟(jì)變量代替投資者意見分歧／113
7.2 以分析師預(yù)測(cè)分散度衡量投資者意見分歧／118
7.3 本章小結(jié)／126
8 研究結(jié)論與展望／128
8.1 研究結(jié)論／128
8.2 政策建議／132
8.3 研究不足及展望／133
參考文獻(xiàn)／135
索引／144
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