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期貨、期權(quán)及其他衍生工具 版權(quán)信息
- ISBN：9787302602996
- 條形碼：9787302602996 ; 978-7-302-60299-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
期貨、期權(quán)及其他衍生工具 本書(shū)特色
本書(shū)在充分借鑒、吸收中外理論研究和教材建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，在內(nèi)容和體系上形成了自己的特色。本書(shū)具有以下特點(diǎn)。 **，系統(tǒng)全面，內(nèi)容翔實(shí)。系統(tǒng)地闡述分析了期貨與期權(quán)的特點(diǎn)及合約設(shè)計(jì)、市場(chǎng)機(jī)制、交易規(guī)則與制度，交易方式與交易策略、結(jié)算方法、定價(jià)理論、風(fēng)險(xiǎn)管理等；分析了遠(yuǎn)期、互換、信用衍生工具等的定價(jià)理論、市場(chǎng)機(jī)制、運(yùn)用方法。 第二，力求反映新理論研究和實(shí)踐成果。編著者所在的中南大學(xué)金融創(chuàng)新研究中心對(duì)金融工程與金融創(chuàng)新進(jìn)行了大量系統(tǒng)深入的研究，承擔(dān)了不少期貨、期權(quán)研究課題。我們將期貨與期權(quán)投資領(lǐng)域的某些研究成果納入此書(shū)中。近年來(lái)，期貨、期權(quán)及其他衍生工具在實(shí)踐領(lǐng)域的創(chuàng)新速度也非常快。本書(shū)對(duì)我國(guó)實(shí)務(wù)操作中的新工具和新做法進(jìn)行了總結(jié)分析。 第三，力求做到深入淺出，貼近實(shí)務(wù)。期貨、期權(quán)及其他衍生工具的交易機(jī)制與原理具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性，本書(shū)不是純粹的理論研究，而是強(qiáng)調(diào)理論的運(yùn)用。如在定價(jià)理論中，不可避免地要涉及許多數(shù)量關(guān)系，在講解重要的理論時(shí)都有實(shí)例或例題。盡量深入淺出，使理論不至于枯燥，而是變得生動(dòng)。又如，本書(shū)對(duì)于交易策略的分析與運(yùn)用，都配有實(shí)際的案例。為了方便理解與操作，在主要章節(jié)都配有即測(cè)即練、思考題、習(xí)題，以便于對(duì)內(nèi)容難點(diǎn)的理解與掌握。 第四，注重知識(shí)性與可操作性相結(jié)合。本書(shū)在分析期貨、期權(quán)及其他衍生工具基本原理與交易機(jī)制的基礎(chǔ)上，對(duì)于期貨與期權(quán)的交易策略和定價(jià)理論進(jìn)行了詳盡分析。本書(shū)的實(shí)踐性?xún)?nèi)容、例題和案例大都取自國(guó)內(nèi)外的**手資料，有很好的實(shí)際參考價(jià)值。
期貨、期權(quán)及其他衍生工具 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)系統(tǒng)地闡述期貨、期權(quán)及衍生工具知識(shí)，貫徹理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合、深入淺出的原則，用大量生動(dòng)有趣的實(shí)例說(shuō)明和驗(yàn)證所闡述的原理，便于讀者理解，增強(qiáng)可操作性；反映了國(guó)內(nèi)外衍生工具領(lǐng)域的**研究成果，對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外衍生工具市場(chǎng)的創(chuàng)新工具和創(chuàng)新交易方式進(jìn)行了總結(jié)分析，并在例證上突出了中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)踐和優(yōu)選經(jīng)驗(yàn)；以方便教學(xué)和學(xué)習(xí)為出發(fā)點(diǎn)，提供豐富的教學(xué)輔助支撐材料；依據(jù)課程知識(shí)點(diǎn)的邏輯性組織內(nèi)容，不僅適用于線下教學(xué)與學(xué)習(xí)，也適用于線上教學(xué)與學(xué)習(xí)。 本書(shū)可以作為高等院校經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)研究生和高年級(jí)本科生的教材，也可以作為理論研究和投資領(lǐng)域?qū)嵺`工作者的參考書(shū)。
期貨、期權(quán)及其他衍生工具 目錄
第1章 衍生工具概論 1
1.1 衍生工具的概念與種類(lèi) 1
1.2 衍生工具市場(chǎng)的功能 7
1.3 衍生工具市場(chǎng)交易機(jī)制 9
1.4 衍生工具市場(chǎng)主要參與者 12
第2章 遠(yuǎn)期與期貨概述 15
2.1 遠(yuǎn)期合約 15
2.2 期貨交易的特征 17
2.3 期貨合約與期貨市場(chǎng)基本制度 19
2.4 期貨交易的結(jié)算與交割 25
2.5 期貨行情解讀 34
第3章 遠(yuǎn)期定價(jià)與期貨定價(jià) 42
3.1 遠(yuǎn)期與期貨的定價(jià)原理 42
3.2 遠(yuǎn)期合約與期貨合約的理論價(jià)格 44
第4章 期貨套期保值 51
4.1 期貨套期保值概述 51
4.2 套期保值類(lèi)型及其應(yīng)用 53
4.3 基差與套期保值效果 58
4.4 套期保值交易的發(fā)展 62
第5章 期貨套利 70
5.1 套利交易概述 70
5.2 期現(xiàn)套利 71
5.3 價(jià)差套利 72
5.4 期貨投機(jī)與套利交易的發(fā)展趨勢(shì) 82
第6章 外匯遠(yuǎn)期與外匯期貨 91
6.1 外匯遠(yuǎn)期 91
6.2 外匯期貨 101
第7章 利率遠(yuǎn)期與利率期貨 116
7.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 116
7.2 主要利率期貨品種及合約 121
7.3 我國(guó)國(guó)債期貨 125
7.4 利率期貨套期保值 133
7.5 國(guó)債基差交易 140
7.6 國(guó)債期貨套利交易 145
第8章 股票指數(shù)期貨 158
8.1 股指期貨的特點(diǎn) 158
8.2 股指期貨套期保值 163
8.3 股指期貨期現(xiàn)套利 166
8.4 股指期貨套利交易 170
第9章 互換與互換市場(chǎng) 175
9.1 互換概述 175
9.2 互換的定價(jià)與估值 187
9.3 互換的應(yīng)用 191
第10章 期權(quán)與期權(quán)交易 199
10.1 期權(quán)的概念與種類(lèi) 199
10.2 場(chǎng)內(nèi)期權(quán)合約 201
10.3 場(chǎng)內(nèi)期權(quán)交易機(jī)制 204
第11章 期權(quán)交易策略 214
11.1 期權(quán)的損益特征 214
11.2 期權(quán)基本交易策略 219
11.3 合成期權(quán)與合成期貨策略 222
11.4 期權(quán)價(jià)差策略 227
11.5 組合期權(quán) 233
11.6 期權(quán)交易策略總結(jié) 234
第12章 期權(quán)的價(jià)格 237
12.1 期權(quán)的價(jià)格分析 237
12.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 245
12.3 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型 253
第13章 期權(quán)價(jià)格敏感性及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 270
13.1 Delta與Delta套期保值策略 270
13.2 Gamma與Gamma套期保值策略 274
13.3 期權(quán)的時(shí)間敏感性Theta 277
13.4 期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)率與波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)Vega 280
13.5 期權(quán)價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)Rho 284
13.6 關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的總結(jié) 285
第14章 新型期權(quán) 288
14.1 新型期權(quán)概述 288
14.2 亞式期權(quán) 292
14.3 障礙期權(quán) 294
第15章 信用風(fēng)險(xiǎn)及信用衍生工具 298
15.1 信用衍生工具概述 298
15.2 主要的信用衍生工具 300
15.3 我國(guó)的信用衍生工具 302
參考文獻(xiàn) 305
展開(kāi)全部
期貨、期權(quán)及其他衍生工具 作者簡(jiǎn)介
楊艷軍，博士，中南大學(xué)商學(xué)院金融系副教授，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)外聘專(zhuān)家，曾擔(dān)任期貨公司獨(dú)立董事。長(zhǎng)期以來(lái)專(zhuān)注于投融資與風(fēng)險(xiǎn)管理研究，出版專(zhuān)著及相關(guān)教材10余部，公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)十篇，主持并參與***和省部級(jí)項(xiàng)目多項(xiàng)，主持中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、期貨交易所多項(xiàng)課題研究。
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