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金融風險度量——基于非參數統計理論 版權信息
- ISBN：9787301326893
- 條形碼：9787301326893 ; 978-7-301-32689-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險度量——基于非參數統計理論 本書特色
金融風險一直是國際金融界探究的熱點問題之一，也是學術界研究的重要問題，更是業界人士關心的問題之一。科學準確地對風險進行度量是金融市場風險管理過程的核心環節，而度量風險需要用到統計分析方法，其中，對金融風險度量的統計方法研究是度量風險的重要手段。本書在介紹非參數核光滑估計和非參數回歸估計的基礎上，著重討論了金融風險度量風險價值（VaR）和期望損失（ES）的非參數估計方法及實證分析。主要涉及概率統計、非參數統計、半參數統計、計量經濟學和金融風險管理等常用的統計模型和統計推斷理論方法。既包含現代統計學理論知識，又涵蓋金融實踐問題研究。因此，本書既適合數理統計、統計學以及計量經濟學等專業方向的研究生課程教材，還適合從事金融風險度量相關專業的專業人士使用，應用廣泛。目前，國內外關于金融風險的圖書有不少，但是專門研究金融風險度量方法的統計學類圖書并不多，而專門介紹用現代非參數統計方法研究金融風險度量的圖書更是少之又少，本書可以對這一市場空白起到一定的補充作用。
金融風險度量——基于非參數統計理論 內容簡介
本書為國家自然科學基金項目成果（編號：71601123）。 金融風險一直是靠前金融界探究的熱點問題之一，也是學術界研究的重要問題，更是業界人士*關心的問題之一。科學準確地對風險進行度量是金融市場風險管理過程的核心環節，而度量風險需要用到統計分析方法，其中，對金融風險度量的統計方法研究是度量風險的重要手段。 本書在介紹非參數核光滑估計和非參數回歸估計的基礎上，著重討論了金融風險度量風險價值（VaR）和期望損失（ES）的非參數估計方法及實證分析。主要涉及概率統計、非參數統計、半參數統計、計量經濟學和金融風險管理等常用的統計模型和統計推斷理論方法。既包含現代統計學理論知識，又涵蓋金融實踐問題研究。因此，本書既適合數理統計、統計學以及計量經濟學等專業方向的研究生課程教材，還適合從事金融風險度量相關專業的專業人士使用，應用廣泛。目前，國內外關于金融風險的圖書有不少，但是專門研究金融風險度量方法的統計學類圖書并不多，而專門介紹用現代非參數統計方法研究金融風險度量的圖書更是少之又少，本書可以對這一市場空白起到一定的補充作用。本書出版后計劃用此專著作為選修課教材，并在中國大學慕課平臺推出一門慕課。 全書分為八章。章介紹了金融風險管理的基礎知識；第二章介紹了統計學的相關知識；第三章重點介紹非參數統計的發展；第四章重點介紹非參數核密度估計；第五章介紹了非參數局部多項式回歸估計；第六章介紹了風險度量VaR 的非參數估計；第七章介紹風險度量ES的非參數估計；第八章為主要結論與研究展望。
金融風險度量——基于非參數統計理論 目錄
**章 金融風險管理概述
1.1 基本概念界定
1.2 金融風險分類
1.3 金融風險度量
1.4 金融風險案例
第二章 統計學基礎
2.1 概率密度和累積分布函數
2.2 描述性統計量：均值、標準差、偏度和峰度
2.3 置信區間、置信度及分位數
2.4 協方差與相關系數0
2.5 隨機變量的求和統計
2.6 矩陣運算知識
第三章 非參數統計的發展
3.1 非參數統計定義
3.2 常見的非參數估計方法
第四章 非參數核密度估計方法
4.1 直方圖估計
4.2 核密度估計
第五章 非參數局部多項式估計方法
5.1 局部多項式估計方法的研究背景
5.2 局部多項式估計方法研究現狀
5.3 非參數回歸估計
5.4 局部線性估計
5.5 局部多項式回歸
5.6 附錄：本章的部分證明
第六章 風險度量VaR的非參數估計方法
6.1 VaR的理論模型及研究現狀
6.2 VaR的非參數估計
6.3 主要統計結論
6.4 數值模擬及實證分析
6.5 本章的定理證明
6.6 附錄：VaR的非參數估計v^p與v^p,h的期望和
方差的計算
第七章 風險度量ES的非參數估計方法
7.1 ES的理論模型及研究現狀
7.2 ES的非參數估計
7.3 ES非參數估計的比較
7.4 數值模擬及實證分析
7.5 本章定理證明
7.6 附錄：ES的非參數估計μ^p與μ^p,h的期望和方差的計算
參考文獻
展開全部
金融風險度量——基于非參數統計理論 作者簡介
劉曉倩，統計學博士，上海外國語大學國際金融貿易學院教師。研究領域為金融風險度量、空間計量、統計模型等。在國內外知名SCI、EI、核心期刊發表論文10余篇，內容均與金融風險度量模型與方法相關。擔任《運籌與管理》《系統工程理論與實踐》、Journal of Systems Science & Complexity等多本期刊審稿人。主持并完成國家自然科學基金青年項目1項、教育部人文社科研究青年項目1項，重點參與國家自然科學基金面上項目1項，參與國家自然科學基金重點項目1項。
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