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計算金融 本書特色
本書突出的特色就是在寫作過程中不只是介紹傳統方法，同時從本領域*新的論文中吸取精華，從而能夠使讀者除了了解傳統理論，還可以了解*前沿的知識。本書理論結合實際，可讀性強，便于讀者理解。
計算金融 內容簡介
本書突出的特色就是在寫作過程中不只是介紹傳統方法，同時從本領域近期新的論文中吸取精華，從而能夠使讀者除了了解傳統理論，還可以了解很前沿的知識。另外，本書在“風險管理”部分加入了對宏觀金融風險問題的計算的介紹，尤其是介紹了一些近年來用于宏觀金融工程計算的方法，這也是數量本來就比較少的同類書籍中幾乎沒有涉及的內容。
計算金融 目錄
**章 緒論
**節 概念界定
第二節 歷史沿革、現狀及內容安排
第二章 金融時間序列：傳統方法
**節 ARMA模型
一、原理
二、模型的識別與定階
三、計算實例：ARMA模型預測股價
第二節 GARCH模型
一、原理
二、計算實例
第三章 金融時間序列：非傳統方法
**節 人工神經網絡
一、原理
二、實例
第二節 相空間重構
一、混沌時間序列數據及其特征
二、預測科學的反思
三、相空間重構
第三節 小波方法
一、原理
二、買例：滬深300指數
第四章 期權定價的連續模型
**節 基礎知識
一、期權和期權定價
二、Brown運動和伊藤引理
第二節 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三節 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的類型
二、Black-Scholes方程的結構和風險管理參數
三、Black-Scholes方程的解析求解
……
第五章 Black-Scholes方程的數值求解
第六章 期權定價的離散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章 風險管理（I）——微觀視角
第九章 風險管理（II）——宏觀視角
參考文獻
**節 概念界定
第二節 歷史沿革、現狀及內容安排
第二章 金融時間序列：傳統方法
**節 ARMA模型
一、原理
二、模型的識別與定階
三、計算實例：ARMA模型預測股價
第二節 GARCH模型
一、原理
二、計算實例
第三章 金融時間序列：非傳統方法
**節 人工神經網絡
一、原理
二、實例
第二節 相空間重構
一、混沌時間序列數據及其特征
二、預測科學的反思
三、相空間重構
第三節 小波方法
一、原理
二、買例：滬深300指數
第四章 期權定價的連續模型
**節 基礎知識
一、期權和期權定價
二、Brown運動和伊藤引理
第二節 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三節 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的類型
二、Black-Scholes方程的結構和風險管理參數
三、Black-Scholes方程的解析求解
……
第五章 Black-Scholes方程的數值求解
第六章 期權定價的離散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章 風險管理（I）——微觀視角
第九章 風險管理（II）——宏觀視角
參考文獻
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計算金融 作者簡介
王鵬，工學博士，西南財經大學副教授。目前主要的科研方向是金融工程和支付經濟學，主持國家社會科學基金1項，其他省部級課題3項。發表相關論文近20篇，出版教材3部。主要承擔的課程有“計算金融”、“金融隨機分析”、“貨幣金融學”、“數值分析”、“支付經濟學”等。
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