掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
金融工程原理及應用 版權信息
- ISBN：9787566323132
- 條形碼：9787566323132 ; 978-7-5663-2313-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程原理及應用 內容簡介
本書系統地講授金融工程的相關概念、工具和原理, 以及應用金融工程技術解決金融問題的方法和技巧。內容包括: 金融工程引論 ; 結構化金融產品 ; 金融產品的定價原理等。
金融工程原理及應用 目錄
**章 金融工程引論
**節 金融工程
第二節 金融工程案例
第三節 資金的時間價值
第四節 金融風險管理與金融理論
第二章 結構化金融產品
**節 金融產品結構化技術
第二節 組合期權
第三節 案例分析
第四節 結構化金融產品
第三章 金融產品的定價原理
**節 金融產品的定價原則
第二節 二叉樹模型下歐式期權的無套利定價理論
第三節 歐式與美式期權兩步二叉樹模型
第四節 利用二叉樹模型為障礙期權、回望期權定價
第四章 遠期合約
**節 遠期合約的定價
第二節 外匯遠期和期貨的定價
第三節 遠期利率協議和綜合的遠期外匯協議
第五章 期貨合約的定價和對沖
**節 商品期貨
第二節 股指期貨
第六章 利率期貨
**節 利率期貨的報價和對沖
第二節 短期利率期貨
第三節 長期國債利率期貨
第四節 久期
第七章 互換·
**節 互換簡介
第二節 互換交易的定價
第八章 期權
**節 期權價格的影響因素及上下限
第二節 期權價格的特性
第三節 美式和歐式看漲看跌期權的關系
第九章 股票期權定價理論
**節 Black-Scholes-Merton期權定價模型
第二節 Monte Carlo模擬算法和方差縮減技術
第十章 希臘值和期權交易
**節 Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho
第二節 重新回到BSM
第三節 期權交易盈利和風險指標
第十一章 動態對沖
**節 動態對沖理論與實際
第二節 動態對沖方案
第三節 場外結構：二值期權和障礙期權的動態對沖
第十二章 波動率
**節 波動率和隱含波動率
第二節 隱含波動率曲面和期權做市
第三節 隨機波動率模型
參考文獻
展開全部
金融工程原理及應用 作者簡介
余湄，教授，博士生導師，管理學博士，2003年畢業于中國科學院數學研究院，主持國家自然科基金、教育部人文社科研究課題及北京市重大課題。在European Journal of Operational Research，Fuzzy Optimization and Decision Making，Journal of Systems Science and Complexity，Annals of Operations Research，Journal of Global Optimization，Research in International Business and Finance，Soft Computing及《數量經濟技術經濟研究》《系統工程理論與實踐》《管理評論》等國內外重要期刊發表學術論文50余篇；出版專著4部；教材2部。目前的研究領域主要在投資組合，資產定價，外匯儲備管理，衍生品研究。主講“金融工程學”“金融經濟學”等課程。獲校級教學名師、優秀共產黨員、特殊貢獻獎。獲北京市教學成果二等獎，獲第四屆“智享杯”全國經管類實驗教學案例大賽特等獎，校級優秀教學成果特等獎1項，一等獎1項，三等獎1項。 陳瀟祎競，對外經濟貿易大學學士，芝加哥大學碩士。目前主要從事期權定價、交易和風險控制技術方面的教學與研究工作。
書友推薦
- >
二體千字文
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
- >
莉莉和章魚
- >
大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人
- >
我從未如此眷戀人間
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
自卑與超越
本類暢銷
