掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
數理金融:資產定價的原理與模型(第3版) 版權信息
- ISBN：9787302503385
- 條形碼：9787302503385 ; 978-7-302-50338-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
數理金融:資產定價的原理與模型(第3版) 內容簡介
《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以資產定價為主線，講述了無套利定價和均衡定價兩種資產定價方法；講述了各種資產定價的模型，包括債券定價模型、以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型，并按難易程度，首先講述單期定價模型，然后講述跨期定價模型。 《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》還介紹了MM理論以及行為金融學。 《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》適用于經濟管理類專業的本科生、碩士生教學，也適用于理工科專業學生的選修課，還可供從事金融工作的人員參考。
數理金融:資產定價的原理與模型(第3版) 目錄
第1章 期望效用函數理論
1．1 序數效用函數
1．2 期望效用函數
1．3 投資者的風險類型及風險度量
1．4 均值方差效用函數
1．5 隨機占優
1．6 單期無套利資產定價模型
1．7 單期不確定性均衡定價模型
習題1
第2章 固定收益證券
2．1 貨幣的時間價值
2．2 債券及其期限結構
2．3 債券定價
2．4 價格波動的測度——久期
2．5 價格波動率的測度——凸度
2．6 可變利率與債務投資
2．7 一般的期限結構
2．8 隨機利率的二叉樹模型及債券套利定價
習題2
第3章 均值方差分析與資本資產定價模型
3．1 兩種證券投資組合的均值-方差
3．2 均值一方差分析及兩基金分離定理
3．3 具有無風險資產的均值-方差分析
3．4 資本資產定價模型
3．5 單指數模型
3．6 標準的均值-方差資產選擇模型
習題3
第4章 套利定價理論
4．1 多因子線性模型
4．2 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論
4．3 含殘差風險因子的套利定價理論
4．4 因子選擇與參數估計和檢驗
習題4
第5章 期權定價理論
5．1 期權概述及二項式定價公式
5．2 市場有效性與Ito引理
5．3 與期權定價有關的偏微分方程基礎
5．4 布萊克一斯科爾斯期權定價公式
5．5 有紅利支付的Black-Scholes期權定價公式
5．6 美式期權定價公式
5．7 遠期合約和期貨合約
習題5
第6章 多期無套利資產定價模型
6．1 離散概率模型
6．2 多期無套利模型的有關概念
6．3 多期無套利定價模型
習題6
第7章 公司資本結構與MM理論
7．1 公司資本結構及有關概念
7．2 MM理論與財務決策
7．3 破產成本和*優資本結構
7．4 MM理論與無套利均衡分析
7．5 MM理論的數學證明
習題7
第8章 連續時間消費資本資產定價模型
8．1 基于連續時間的投資組合選擇
8．2 連續時間模型中的*優消費和投資組合準則
8．3 跨期資本資產定價模型
習題8
……
第9章 行為金融學簡介
參考文獻
1．1 序數效用函數
1．2 期望效用函數
1．3 投資者的風險類型及風險度量
1．4 均值方差效用函數
1．5 隨機占優
1．6 單期無套利資產定價模型
1．7 單期不確定性均衡定價模型
習題1
第2章 固定收益證券
2．1 貨幣的時間價值
2．2 債券及其期限結構
2．3 債券定價
2．4 價格波動的測度——久期
2．5 價格波動率的測度——凸度
2．6 可變利率與債務投資
2．7 一般的期限結構
2．8 隨機利率的二叉樹模型及債券套利定價
習題2
第3章 均值方差分析與資本資產定價模型
3．1 兩種證券投資組合的均值-方差
3．2 均值一方差分析及兩基金分離定理
3．3 具有無風險資產的均值-方差分析
3．4 資本資產定價模型
3．5 單指數模型
3．6 標準的均值-方差資產選擇模型
習題3
第4章 套利定價理論
4．1 多因子線性模型
4．2 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論
4．3 含殘差風險因子的套利定價理論
4．4 因子選擇與參數估計和檢驗
習題4
第5章 期權定價理論
5．1 期權概述及二項式定價公式
5．2 市場有效性與Ito引理
5．3 與期權定價有關的偏微分方程基礎
5．4 布萊克一斯科爾斯期權定價公式
5．5 有紅利支付的Black-Scholes期權定價公式
5．6 美式期權定價公式
5．7 遠期合約和期貨合約
習題5
第6章 多期無套利資產定價模型
6．1 離散概率模型
6．2 多期無套利模型的有關概念
6．3 多期無套利定價模型
習題6
第7章 公司資本結構與MM理論
7．1 公司資本結構及有關概念
7．2 MM理論與財務決策
7．3 破產成本和*優資本結構
7．4 MM理論與無套利均衡分析
7．5 MM理論的數學證明
習題7
第8章 連續時間消費資本資產定價模型
8．1 基于連續時間的投資組合選擇
8．2 連續時間模型中的*優消費和投資組合準則
8．3 跨期資本資產定價模型
習題8
……
第9章 行為金融學簡介
參考文獻
展開全部
數理金融:資產定價的原理與模型(第3版) 作者簡介
郭多祚，教授，是東北財經大學數量經濟專業博士點數理金融研究方向的學術帶頭人，自2000年起，在本科生、碩士生和博士研究生三個層次開設數理金融課程，具有結構層次合理的教學團隊，此門課程2009年被評為遼寧省精品課。在多年教學實踐的基礎上，編寫的教材《數理金融—資產定價的理論與模型》（第1版）于2006年在清華大學出版社出版，《數理金融—資產定價的理論與模型》（第2版）于2015年入選“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材。教材的作者多年來一直講授數理金融方向的本科生、碩士生和博士生的數理金融課程，并且翻譯了三部相關的外文名著：默頓著的《連續時間金融》和帕德瑪.德塞著的《金融危機，蔓延與遏制》，《亞洲到阿根廷》、馬雷克.凱賓斯基、托馬什.扎斯特溫尼克著《金融數學-金融工程引論》，上述三部譯著均是梁晶工作室選題，在中國人民大學出版社出版，教材的作者在國內主要刊物發表相關論文多篇。
書友推薦
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
月亮與六便士
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
李白與唐代文化
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
推拿
本類暢銷
