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金融風險管理 第3版 版權信息
- ISBN：9787300295091
- 條形碼：9787300295091 ; 978-7-300-29509-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融風險管理 第3版 內容簡介
本書系統地介紹了金融風險管理的內容、工具、流程以及近期新進展。全書共13章，分別介紹了金融風險、金融風險識別與管理、金融風險測度工具與方法、信用風險、市場風險、利率風險、流動性風險、匯率風險、操作風險等。本次修訂，在上一版的基礎上，根據近年來金融領域所發生的變化，對一些數據和內容資料進行了更新，并根據教學需要，在結構上進行了適當的調整。本書可作為高等院校金融學專業、經濟類與管理類專業的本科和研究生教材，也適合金融從業人員以及自學者參考使用。
金融風險管理 第3版 目錄
第1章 金融風險概述
1.1 金融風險的概念
1.2 金融風險的特點
1.3 金融風險的分類
1.4 金融風險對經濟體系的影響
1.5 風險管理的發展歷程
1.6 風險管理的重要性
第2章 金融風險識別與管理
2.1 金融風險識別概述
2.2 金融風險識別的基本內容
2.3 金融風險識別方法
2.4 金融風險管理的主要方法
第3章 金融風險測度工具與方法
3.1 統計學基礎
3.2 金融風險測度概述
3.3 忱R的計算與應用
3.4 利用極值理論計算％R
3.5 利用歷史模擬法計算壇R
3.6 利用蒙特卡羅法計算％R
第4章 信用風險
4.1 信用風險概述
4.2 傳統信用風險度量
4.3 信用等級轉移
4.4 KMV模型
4.5 CreditMetrics模型
4.6 CPV模型
4.7 CreditRisk+模型
4.8 信用風險管理
第5章 市場風險
5.1 市場風險概述
5.2 市場風險度量
5.3 市場風險管理
第6章 利率風險
6.1 利率風險概述
6.2 利率風險度量
6.3 利率風險管理
第7章 流動性風險
7.1 流動性風險概述
7.2 流動性風險分類
7.3 流動性風險來源
7.4 流動性風險度量
7.5 流動性風險管理
第8章 匯率風險
8.1 匯率風險概述
8.2 匯率風險度量
8.3 匯率風險管理
第9章 操作風險
9.1 操作風險概述
9.2 操作風險度量
9.3 操作風險管理
第10章 其他風險
10.1 國家風險
10.4 合規風險
第11章 壓力測試
11.1 壓力測試概述
11.2 壓力測試的流程
11.3 信用風險壓力測試
11.4 市場風險壓力測試
11.5 流動性風險壓力測試
11.6 操作風險壓力測試
第12章 巴塞爾協議Ⅲ
12.1 巴塞爾協議概述
12.2 巴塞爾協議Ⅲ對信用風險的監管
12.3 巴塞爾協議Ⅲ對市場風險的監管
12.4 巴塞爾協議Ⅲ對流動性風險的監管
12.5 巴塞爾協議Ⅲ對杠桿率的監管
12.6 巴塞爾協議Ⅲ對大額風險暴露的監管
12.7 巴塞爾協議Ⅲ的宏觀審慎監管
12.8 巴塞爾協議Ⅲ對系統重要性金融機構的監管
第13章 經濟資本與風險調整績效評估
13.1 經濟資本
13.2 風險調整績效評估
13.3 經濟資本的分配
13.4 RAROC與貸款定價
13.5 RAROC模型的缺陷與修正
13.6 RAROC模型在績效評估中的應用
參考文獻
1.1 金融風險的概念
1.2 金融風險的特點
1.3 金融風險的分類
1.4 金融風險對經濟體系的影響
1.5 風險管理的發展歷程
1.6 風險管理的重要性
第2章 金融風險識別與管理
2.1 金融風險識別概述
2.2 金融風險識別的基本內容
2.3 金融風險識別方法
2.4 金融風險管理的主要方法
第3章 金融風險測度工具與方法
3.1 統計學基礎
3.2 金融風險測度概述
3.3 忱R的計算與應用
3.4 利用極值理論計算％R
3.5 利用歷史模擬法計算壇R
3.6 利用蒙特卡羅法計算％R
第4章 信用風險
4.1 信用風險概述
4.2 傳統信用風險度量
4.3 信用等級轉移
4.4 KMV模型
4.5 CreditMetrics模型
4.6 CPV模型
4.7 CreditRisk+模型
4.8 信用風險管理
第5章 市場風險
5.1 市場風險概述
5.2 市場風險度量
5.3 市場風險管理
第6章 利率風險
6.1 利率風險概述
6.2 利率風險度量
6.3 利率風險管理
第7章 流動性風險
7.1 流動性風險概述
7.2 流動性風險分類
7.3 流動性風險來源
7.4 流動性風險度量
7.5 流動性風險管理
第8章 匯率風險
8.1 匯率風險概述
8.2 匯率風險度量
8.3 匯率風險管理
第9章 操作風險
9.1 操作風險概述
9.2 操作風險度量
9.3 操作風險管理
第10章 其他風險
10.1 國家風險
10.4 合規風險
第11章 壓力測試
11.1 壓力測試概述
11.2 壓力測試的流程
11.3 信用風險壓力測試
11.4 市場風險壓力測試
11.5 流動性風險壓力測試
11.6 操作風險壓力測試
第12章 巴塞爾協議Ⅲ
12.1 巴塞爾協議概述
12.2 巴塞爾協議Ⅲ對信用風險的監管
12.3 巴塞爾協議Ⅲ對市場風險的監管
12.4 巴塞爾協議Ⅲ對流動性風險的監管
12.5 巴塞爾協議Ⅲ對杠桿率的監管
12.6 巴塞爾協議Ⅲ對大額風險暴露的監管
12.7 巴塞爾協議Ⅲ的宏觀審慎監管
12.8 巴塞爾協議Ⅲ對系統重要性金融機構的監管
第13章 經濟資本與風險調整績效評估
13.1 經濟資本
13.2 風險調整績效評估
13.3 經濟資本的分配
13.4 RAROC與貸款定價
13.5 RAROC模型的缺陷與修正
13.6 RAROC模型在績效評估中的應用
參考文獻
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