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金融衍生工具與投資管理計量模型 版權信息
- ISBN：9787509681510
- 條形碼：9787509681510 ; 978-7-5096-8151-0
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具與投資管理計量模型 內(nèi)容簡介
本書開篇從基金結構、投資策略定義到投資管理人的投資選擇以及對投資效果的評估方面探討了投資管理過程。接下來探討了傳統(tǒng)的投資方法以及計量投資方法的基本原理。第二章逐一地解說投資過程的具體步驟：首先是資產(chǎn)配置，繼之以每一資產(chǎn)的投資建構。在每一步驟中，把基礎理論和操作過程放在情境當中進行解說。然后，探討一些個別的問題，包括每一種方法的優(yōu)缺點及其應用。*后，說明投資的實施過程、經(jīng)營、估價、收益率評估以及會出現(xiàn)的問題。個案研究中將進一步舉例說明一些重要的問題。第三章討論大部分投資管理過程中一些常見的問題以及那些與企業(yè)總體有關的問題。*后，探討傳統(tǒng)方法和投資管理計量方法如何能夠相互適應的途徑。
金融衍生工具與投資管理計量模型 目錄
**部分 引言
**章 引言
投資管理的演進
投資基金的結構界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委托書
管理人的選擇
投資組合評估
托管機構的作用
第二章 傳統(tǒng)的投資方法
資產(chǎn)種類配置
資產(chǎn)種類內(nèi)的證券選擇
傳統(tǒng)方法的局限性
傳統(tǒng)投資管理的趨勢
第三章 投資管理理論
效率市場假說（EMH）
資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化
預期的以及測定的收益率與風險
風險值（VAR）
風險預算
逆向優(yōu)化
利率
第二部分 投資組合的創(chuàng)建
第四章 資產(chǎn)配置計量模型
應用
理論
長期資產(chǎn)配置
短期資產(chǎn)配置
風險管理
短期資產(chǎn)配置的實施
衍生工具的使用
即時控制
業(yè)務管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章 投資組合保護
應用
理論
期權定價
布萊克一斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控制
貨幣管理
業(yè)務管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
1987年市場暴跌
案例研究
第六章 資本擔保投資組合
應用
理論
實施
貨幣管理
……
第三部分 外圍方法
第四部分 附錄
展開全部
金融衍生工具與投資管理計量模型 作者簡介
弗朗西絲·考埃爾，多年來一直關注計量技術在投資組合管理中的應用。目前她在倫敦為Vestek-Quantec工作，這是Thoms on Financial的一家分支機構。在1998年加入Quantec之前，考埃爾是悉尼Natwest Investment Management旗下計量投資團隊中的一員，在那里，她負責澳大利亞與國際指數(shù)證券投資組合與指數(shù)化平衡投資組合的工作。
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