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金融擔保品實務操作手冊 版權信息
- ISBN：9787522010977
- 條形碼：9787522010977 ; 978-7-5220-1097-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融擔保品實務操作手冊 本書特色
本書為中央國債登記結算有限責任公司根據我國金融市場的發展需要，從大量外文專業書籍中甄選出來的能解決我國實務問題的專業著作，并親自翻譯成書。在過去的十年里，擔保品管理業務飛速發展。尤其是在2008年金融危機后，各國對于以更有效的方式降低對手方信用風險的需求日益迫切。這種需求不僅來自市場參與者，也來自于監管方。因此對金融擔保品的使用與研究也變得更加重要。對于一家公司而言，實施擔保品管理的主要動機是通過交換擔保品以降低對手方信用風險。擔保品一般是現金或者證券。金融危機后，擔保品在本質上沒有改變，但擔保品管理的頻率、過程和相應資產發生了變化。一些新規定對擔保品的實際應用和流程產生了巨大影響，包括額外的交易報告、交易對賬、每日保證金管理、調低*低轉讓金額、同日結算和通過中央對手方交換初始保證金等諸多方面。本書基于作者幾十年的行業經驗，以*直接的形式展現了金融擔保品業務的操作方式以及新的操作規則，極具實務性；對我國金融擔保品業務的發展和對金融風險的規避，具有很好的借鑒作用。
金融擔保品實務操作手冊 內容簡介
本書重點介紹了三個主要市場——證券回購市場、證券借貸市場和場外衍生品市場的金融擔保品管理實務操作，詳述了擔保品管理的完整生命周期及具體環節。本書可為國內擔保品管理領域的政策制定者、實踐者、學者和其他相關方提供有益的參考和啟發。
金融擔保品實務操作手冊 目錄
第1部分 擔保品入門
3 第1章 擔保品基本概念
6 第2章 各類擔保品的性質與特征
6 2.1 現金擔保品：概覽
8 2.2 債券擔保品：概覽
第2部分 回購交易與擔保品
27 第3章 回購交易與擔保品—回購概述
27 3.1 回購簡介
28 3.2 回購市場的參與者
31 第4章 回購交易與擔保品—經典回購交易
31 4.1 經典融資回購交易
70 第5章 回購交易與擔保品—回購交易生命周期
71 5.1 交易前
71 5.2 交易執行
72 5.3 結算前
75 5.4 首期交易的結算
77 5.5 交易期間(存續期)
85 5.6 到期交易的結算
88 第6章 回購交易與擔保品—經典融券回購交易
90 第7章 回購交易與擔保品—其他回購交易類型
90 7.1 購/售回(概述)
92 7.2 三方回購(概述)
95 7.3 按價值交付(概述)
96 7.4 回購交易集中清算(概述)
99 7.5 一般擔保品池(概述)
101 7.6 倫敦清算所的RepoClear服務(概述)
103 第8章 回購交易與擔保品—全球通用回購主協議
103 1.適用范圍
104 2.定義
109 3.發起 確認 終止
109 4.維持保證金
111 5.收入支付
112 6.支付和轉讓
113 7.約定貨幣
113 8.置換
114 9.聲明
114 10.違約事件
119 11.稅務事件
119 12.利息
119 13.單一協議
120 14.通知與其他通信
121 15.整體協議;可分割性
121 16.不可轉讓性;終止
121 17.準據法
122 18.非棄權,等
122 19.豁免權放棄
122 20.記錄
122 21.第三方權利
123 附件I
126 附件II
第3部分 證券借貸與擔保品
131 第9章 證券借貸與擔保品—證券借貸概述
131 9.1 證券貸出介紹
133 9.2 證券借入介紹
136 第10章 證券借貸與擔保品—證券借貸原理
136 10.1 證券貸出原理
140 10.2 證券借入原理
144 10.3 可借貸資產
145 10.4 證券借貸的市場參與者：概述
148 10.5 證券借貸：法律文件
150 10.6 證券借貸和擔保品
172 10.7 總結
173 第11章 證券借貸與擔保品—證券借貸交易生命周期
173 11.1 交易前
174 11.2 交易執行
176 11.3 結算前
178 11.4 首期交易結算
180 11.5 交易存續期間
186 11.6 召回與返還證券
188 11.7 到期交易結算
190 11.8 費用與返利結算
191 11.9 其他因素
194 第12章 證券借貸與擔保品—證券借貸交易方式及擔保品管理
194 12.1 交易方式
202 12.2 擔保品管理
208 第13章 證券借貸與擔保品—全球證券借貸主協議
208 1.適用范圍
209 2.解釋
213 3.證券借貸
213 4.交付
214 5.擔保品
217 6.分配與公司行為
218 7.適用于借貸交易標的證券和現金擔保品的費率
219 8.證券等同品的交付
220 9.交付失敗
221 10.違約事件
222 11.違約事件的后果
224 12.稅收
226 13.出借人保證
226 14.借券人保證
226 15.未償金額的利息
226 16.協議終止
227 17.單一協議
227 18.分離
227 19.特定履行
227 20.通知
228 21.轉讓
228 22.非棄權
228 23.準據法和司法管轄
229 24.時間
229 25.記錄
229 26.豁免權放棄
229 27.其他事項
230 附表
233 代理人附件
235 代理人集中借貸交易附件
第4a部分 場外衍生品交易與擔保品
241 第14章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—概述
241 14.1 交易所交易衍生品
245 14.2 場外交易衍生品
246 14.3 交易所衍生品與場外衍生品：總結
246 14.4 場外衍生品的未來
247 第15章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—一般交易結構
247 15.1 場外衍生品產品
247 15.2 場外衍生品交易—一般交易要素和后續操作
250 15.3 場外衍生品：交易處理與擔保品處理
251 15.4 場外衍生品：風險敞口與擔保品管理
253 第16章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—利率掉期
253 16.1 定義
253 16.2 用途
255 16.3 交易要素
256 16.4 利息支出的計算
257 16.5 利率掉期業務操作：概覽
258 16.6 利率掉期和擔保品管理
259 第17章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—信用違約互換
259 17.1 定義
259 17.2 用途
261 17.3 交易要素
261 17.4 信用保護的成本
262 17.5 信用事件
263 17.6 信用違約互換業務操作：概覽
264 17.7 發生信用事件后的結算
264 17.8 信用保護賣方風險
265 17.9 信用違約互換和擔保品管理
265 17.10 其他類型的信用違約互換
267 第18章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—外匯掉期
267 18.1 定義
267 18.2 用途
274 18.3 交易要素
274 18.4 外匯掉期操作：概述
275 18.5 外匯交易掉期及擔保品管理
276 18.6 其他類型的外匯掉期
277 第19章 場外衍生品交易與擔保品—交易類型—交叉貨幣互換
277 19.1 定義
277 19.2 用途
281 19.3 交易步驟
281 19.4 交叉貨幣互換操作：概述
282 19.5 交叉貨幣互換及擔保品管理
283 19.6 其他類型的交叉貨幣互換
284 第20章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—概述
286 第21章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—主協議及其附約
286 21.1 引言
288 21.2 ISDA主協議的內容
291 21.3 ISDA主協議附約的內容
291 21.4 談判并簽署系列文件
291 21.5 文件簽署后的交易
292 21.6 交易確認
292 21.7 總結
293 第22章 場外衍生品交易與擔保品—法律保障—信用支持附件
293 22.1 引言
294 22.2 簽署信用支持附件和交易執行
295 22.3 新舊信用支持附件
295 22.4 場外衍生品風險敞口
299 22.5 信用支持附件的法律結構
300 22.6 信用支持附件中的義務：概覽
301 22.7 信用支持附件的日常應用
305 22.8 信用支持附件的要素
321 22.9 擔保品的所有權
324 22.10 信用支持附件示例：概覽
326 22.11 當事人清算：對擔保品的影響
326 22.12 總結
327 第23章 場外衍生品交易與擔保品—靜態數據
327 23.1 簡介
329 23.2 靜態數據和新的場外衍生品交易
329 23.3 靜態數據和擔保品管理
330 23.4 軟件系統怎樣存儲擔保品相關的靜態數據
332 23.5 靜態數據來源
335 23.6 靜態數據的建設與維護
336 23.7 總結
337 第24章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期
339 第25章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易前—法律文件
341 第26章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易前—靜態數據
343 第27章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易中—交易執行
344 27.1 交易執行——簡介
345 27.2 交易執行策略
346 27.3 交易執行??交易處理和擔保品處理
346 27.4 交易執行與未來現金流折現
348 27.5 結論
349 第28章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易信息記錄
350 28.1 引言
351 28.2 通過獨立的交易系統與業務處理系統記錄交易信息
352 28.3 通過集成的交易&業務處理系統記錄交易信息
352 28.4 交易參考編號
352 28.5 識別交易記錄錯誤
353 28.6 交易信息記錄和擔保品管理
353 28.7 結論
354 第29章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易確認/認定
355 29.1 引言
356 29.2 交易確認與交易認定
356 29.3 電子交易確認/認定
357 29.4 結論
358 第30章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易后—交易/資產組合軋差
359 30.1 引言
361 30.2 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的好處
361 30.3 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的過程
363 30.4 軋差(壓縮)交易的內部處理
363 30.5 交易/資產組合軋差(資產組合壓縮)的未來
364 30.6 結論
365 第31章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—資產組合對賬
366 31.1 引言
366 31.2 對賬的目的
367 31.3 產生對賬差異的原因
368 31.4 對賬的利弊
369 31.5 對賬流程
372 31.6 結論
374 第32章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—逐日盯市
375 32.1 引言
375 32.2 逐日盯市的原則
376 32.3 價格來源
376 32.4 逐日盯市的用途
378 32.5 盯市頻率的趨勢
379 第33章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—風險敞口計算
379 33.1 引言
380 33.2 信用支持附件
380 33.3 確定風險敞口金額及其方向
388 33.4 現金擔保品與證券擔保品的比較
389 33.5 單一交易風險敞口與資產組合風險敞口
389 33.6 結論
390 第34章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—收到保證金追繳通知
391 34.1 引言
392 34.2 現金擔保品與證券擔保品處理保證金追繳通知的共同步驟
394 34.3 收到保證金追繳通知：現金擔保品
396 34.4 收到保證金追繳通知：證券擔保品
412 34.5 總結
413 第35章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—發出保證金追繳通知
414 35.1 引言
414 35.2 發出保證金追繳通知
415 35.3 交易對手方提出的意向擔保品
416 35.4 核實交易對手方的意向擔保品
418 35.5 交易信息記錄
419 35.6 發起擔保品收取行動
420 35.7 監控擔保品收取
422 35.8 更新賬簿和財務記錄
423 35.9 進行對賬
423 35.10 更新累計擔保品記錄
424 35.11 總結
426 第36章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—持有擔保品
427 36.1 引言
427 36.2 法律結構對持有擔保品的影響
430 36.3 擔保品的再使用和再抵押：利益與風險
432 36.4 持有附再使用和再抵押權利的債券擔保品
433 36.5 持有無再抵押權利的債券擔保品
434 36.6 持有擔保品與業務管理
435 36.7 債券擔保品
438 36.8 現金擔保品
438 36.9 總結
439 第37章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—交易執行后事件—介紹
441 第38章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—交易執行后事件—合同更新
442 38.1 引言
443 38.2 合同更新的原因
444 38.3 合同更新對賬簿和財務記錄的影響
444 38.4 合同更新對擔保品管理的影響
446 38.5 結論
447 第39章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—交易執行后事件—平倉
448 39.1 引言
449 39.2 平倉的原因
450 39.3 平倉對賬簿和財務記錄的影響
450 39.4 平倉對擔保品管理的影響
450 39.5 結論
451 第40章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—交易執行后事件—抵消
452 40.1 引言
453 40.2 抵消的原因
454 40.3 抵消對賬簿和財務記錄的影響
454 40.4 抵消對擔保品管理的影響
454 40.5 結論
455 第41章 場外衍生品交易與擔保品—擔保品生命周期—交易存續期間—交易執行后事件—信用事件
……
……
……
展開全部
金融擔保品實務操作手冊 作者簡介
譯者簡介： 中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）是經國務院批準并出資設立的國有獨資中央金融企業，是承擔中央登記托管結算職能的國家重要金融市場基礎設施。二十多年來，中央結算公司已逐步發展成為各類金融資產的中央登記托管結算機構：根據財政部的國債托管管理辦法，中央結算公司是財政部唯一授權的國債總托管人，主持建立、運營全國國債托管系統；根據人民銀行的債券市場相關管理辦法，中央結算公司是中國人民銀行指定的銀行間市場債券登記托管結算機構，商業銀行柜臺記賬式國債交易一級托管人；根據發展改革委授權，中央結算公司是企業債總登記托管人及發行審核的第三方技術評估機構；根據銀保監會授權，中央結算公司還承擔理財信息登記系統、信托產品登記系統和信貸資產登記流轉系統等的開發或運作。
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