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新常態下我國影子銀行體系的風險溢出效應及其對貨幣政策的影響研究 版權信息
- ISBN：9787522010885
- 條形碼：9787522010885 ; 978-7-5220-1088-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
新常態下我國影子銀行體系的風險溢出效應及其對貨幣政策的影響研究 內容簡介
本書在梳理我國影子銀行發展歷程、特征、運行機理及其對宏觀經濟影響的基礎上，探究經濟“新常態”背景下我國影子銀行的風險、對金融體系的風險溢出效應以及其對貨幣政策的影響，在此基礎上提出我國影子銀行監管的思路與對策。
新常態下我國影子銀行體系的風險溢出效應及其對貨幣政策的影響研究 目錄
第1章 導論1
1.1 研究背景與選題的意義1
1.2 文獻綜述4
1.2.1 影子銀行發展的驅動因素4
1.2.2 影子銀行的特征及微觀機理6
1.2.3 影子銀行的宏觀經濟效應7
1.2.4 影子銀行的風險及監管11
1.2.5 文獻評述13
1.3 研究思路與主要內容14
1.4 研究方法??創新點與不足之處18
第2章 我國影子銀行的發展歷程??運作模式與特征22
2.1 我國影子銀行的發展歷程與運作模式22
2.1.1 影子銀行萌芽階段(2003—2007年) 23
2.1.2 影子銀行快速增長階段(2008年至2013年4月) 23
2.1.3 影子銀行平穩增長階段(2013年4月至2017年) 25
2.1.4 影子銀行強監管(2017年至今) 29
2.1.5 我國影子銀行體系及運作模式31
2.2 我國影子銀行興起的原因及特征35
2.2.1 我國影子銀行興起的原因35
2.2.2 我國影子銀行的特征38
第3章 我國影子銀行對房地產市場和產業結構的影響42
3.1 影子銀行對房地產市場的影響機制42
3.1.1 影子銀行對房地產市場的影響機制42
3.1.2 影子銀行資金進入房地產市場的渠道43
3.2 影子銀行對實體經濟和產業結構的影響46
3.2.1 影子銀行對實體經濟的影響46
3.2.2 影子銀行對產業結構的影響47
3.3 影子銀行體系對房地產市場和產業結構影響的實證分析48
3.3.1 TVP-VAR模型介紹48
3.3.2 變量說明與數據檢驗50
3.3.3 基于TVP-VAR模型的實證結果分析52
3.4 本章小結57
第4章 我國影子銀行??房地產市場與宏觀經濟效應59
4.1 引言59
4.2 影子銀行規模對宏觀經濟變量的沖擊:基于VAR模型的經驗分析62
4.3 理論模型63
4.3.1 家庭64
4.3.2 房地產65
4.3.3 影子銀行與商業銀行66
4.3.4 貨幣政策67
4.3.5 市場均衡68
4.4 參數校準與估計69
4.4.1 參數校準69
4.4.2 貝葉斯估計70
4.5 模型分析71
4.5.1 各類沖擊下的主要經濟變量脈沖響應結果71
4.5.2 敏感性分析和福利分析76
第5章 我國影子銀行對地方政府債務風險的溢出效應79
5.1 我國影子銀行對地方政府債務風險的傳導機制79
5.1.1 我國影子銀行向地方政府債務傳導的風險79
5.1.2 我國影子銀行對地方政府債務主要風險的傳導機制83
5.2 我國影子銀行對地方政府債務風險溢出效應的實證分析86
5.2.1 GARCH-CoVaR模型86
5.2.2 樣本數據的選取88
5.2.3 描述性統計與數據檢驗89
5.2.4 風險溢出效應的實證結果分析91
5.3 本章小結92
第6章 我國影子銀行對商業銀行的風險溢出效應——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析94
6.1 引言94
6.2 影子銀行風險及風險溢出95
6.2.1 期限錯配增大了流動性風險95
6.2.2 信用風險96
6.2.3 高度關聯性加劇了風險的交叉傳染97
6.2.4 順周期性強化了系統性風險100
6.3 研究方法及模型101
6.3.1 條件風險價值CoVaR 102
6.3.2 GARCH-Copula-CoVaR模型102
6.4 我國影子銀行對商業銀行風險溢出效應的實證分析104
6.4.1 數據選取和基本統計量描述104
6.4.2 對商業銀行風險溢出效應的計算106
第7章 金融強監管與影子銀行極端風險的動態演化110
7.1 引言110
7.2 文獻綜述111
7.3 研究方法與網絡指標測算113
7.3.1 單變量Copula-EVT模型113
7.3.2 雙變量Copula-EVT模型與極端風險網絡構建114
7.3.3 極端風險網絡指標測算115
7.4 實證分析116
7.4.1 樣本說明與數據分析116
7.4.2 影子銀行機構自身極端風險117
7.4.3 影子銀行機構極端風險網絡關聯度120
7.4.4 影子銀行機構極端風險網絡關聯度影響因素分析127
7.5 本章小結132
第8章 中國影子銀行順周期性及其貨幣政策效應——基于TVP-VAR模型的分析134
8.1 引言134
8.2 文獻綜述136
8.2.1 影子銀行順周期性136
8.2.2 影子銀行與貨幣政策137
8.3 研究變量與實證檢驗138
8.3.1 研究變量確定與數據來源138
8.3.2 TVP-VAR檢驗模型設定及適用性檢驗140
8.3.3 實證檢驗結果分析141
8.3.4 穩健性檢驗146
8.4 本章小結148
第9章 影子銀行??貨幣窖藏與貨幣政策經濟效應150
9.1 引言150
9.2 實體經濟貨幣循環與金融窖藏152
9.2.1 實體經濟貨幣循環152
9.2.2 金融窖藏153
9.3 考慮影子銀行的DSGE模型構建155
9.3.1 模型假定155
9.3.2 高風險企業和影子銀行系統156
9.3.3 低風險企業與商業銀行系統159
9.3.4 家庭部門160
9.3.5 *終品生產商??中間品生產商??資本品生產商161
9.3.6 中央銀行(貨幣政策) 162
9.3.7 市場出清及變量加總162
9.4 參數校準與估計164
9.4.1 參數校準164
9.4.2 參數估計164
9.5 脈沖響應分析165
9.5.1 價格型貨幣政策沖擊166
9.5.2 數量型貨幣政策沖擊168
9.6 本章小結169
第10章 新利率雙軌制??企業部門杠桿率差異與我國貨幣政策傳導:考慮影子銀行體系的DSGE模型分析171
10.1 引言171
10.2 對利率雙軌制和貨幣政策效果的探討172
10.3 新環境下貨幣政策傳導效果的邏輯判斷175
10.4 DSGE模型的構建與求解179
10.4.1 基本假設及模型結構179
10.4.2 DSGE模型的構建181
10.4.3 參數校準及變量關系188
10.5 變量沖擊下的脈沖響應分析189
10.6 我國貨幣政策傳導效果實踐分析193
10.7 本章小結196
第11章 影子銀行??金融杠桿與我國貨幣政策規則的選擇202
11.1 引言202
11.2 理論模型205
11.3 參數校準與數值模擬211
11.3.1 參數校準211
11.3.2 數值模擬211
11.4 貨幣政策規則的敏感性分析與社會福利分析215
11.4.1 貨幣政策規則的敏感性分析216
11.4.2 社會福利損失分析218
11.5 本章小結219
第12章 研究結論與政策建議221
12.1 主要研究結論221
12.2 政策建議224
參考文獻229
展開全部
新常態下我國影子銀行體系的風險溢出效應及其對貨幣政策的影響研究 作者簡介
馬亞明，1973年出生，湖北赤壁人，教授，金融學博土生導師，金融學國家一流專業建設點負責人，現任天津財經大學研究生院院長，兼任國務院學位委員會第八屆應用經濟學學科評議組成員、中國金融學年會理事、中國國際金融學會理事、天津市金融學會副會長，入選天津市“131”創新型人才第一層次、天津市宣傳文化“五個一批”人才。主要研究方向為資本市場與公司金融、貨幣金融理論與政策、金融工程與風險管理等。出版專著和教材6部，參編著作10余部，在 Finance Research Letters、《世界經濟》、《統計研究》等SSCI、CSSCI 來源期刊發表論文60余篇，主持完成國家社科基金重點項目、國家社科基金一般項目等各類項目10余項。曾獲天津市級教學成果一等獎1項、二等獎1項，天津市社會科學優秀成果獎二等獎2項。
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