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中國股指期貨與現貨間信息傳導與交互作用的研究 版權信息
- ISBN：9787560387055
- 條形碼：9787560387055 ; 978-7-5603-8705-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國股指期貨與現貨間信息傳導與交互作用的研究 內容簡介
本書以中國股指期貨和股市現貨市場的互相影響和信息傳遞為研究內容, 探索了兩市場間互相影響的模式和效果, 主要包括股指期貨和現貨指數的波動性結構分析、期貨市場存在更多的跳躍因素、期現基差動態過程與市場價格穩定因素的分析等內容。
中國股指期貨與現貨間信息傳導與交互作用的研究 目錄
目錄
第1章 緒論
1.1問題的提出
1.2國內外研究現狀
1.3研究內容及結構安排
1.4技術路線和研究方法
第2章 股指期貨微觀市場結構的理論分析
2.1 股指期貨的微觀價格理論分析
2.2 股指期貨與現貨引導關系和信息傳遞理論分析
2.3 市場波動理論和跳躍理論分析
2.4 期現基差理論分析
2.5 市場價格穩定機制理論分析
2.6 理論框架的構建
2.7 本章小結
第3章 股指期貨與現貨間信息傳遞和引導作用的研究
3.1市場運行效率與期現間的信息傳遞
3.2 數據說明
3.3 期現之間引導關系的實證研究
3.4 期現市場間波動性傳遞的實證研究
第4章 股指期貨與現貨市場波動性解析對比研究
4.1中國期現市場漲跌停制度的差異及其風險
4.2市場的動態特征分析
4.3基于長短時和跳躍的波動性模型
4.4實證結果
4.5結果分析與討論
第5章 基于基差分析的市場間交互作用的研究
5.1期現市場的非同步交易現象
5.2數據說明
5.3漲跌停制度對基差均值回復性的影響
5.4價格穩定因素對基差穩定性的影響
結論
參考文獻
展開全部
中國股指期貨與現貨間信息傳導與交互作用的研究 作者簡介
王朝友，男，1986年生，四川成都人。畢業于哈爾濱工業大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。現為東北財經大學管理科學與工程學院講師，信息管理系副主任。他主持和參與了多項國家自然科學基金課題，已發表SSCI檢索英文論文5篇，主要研究方向為金融衍生品和金融信息系統。研究內容主要針對中國金融期貨市場，發現了現貨市場價格穩定制度對期現市場間信息傳遞的影響以及兩市場波動的異質性，揭示了股指期貨價格發現的重要作用。
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