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中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理優(yōu)化研究--單一限額組合管理與集中度 版權(quán)信息
- ISBN：9787522000046
- 條形碼：9787522000046 ; 978-7-5220-0004-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理優(yōu)化研究--單一限額組合管理與集中度 內(nèi)容簡介
本書從單一客戶限額、行業(yè)信貸組合、集中度管理三個維度探討了對一個企業(yè)客戶核準多少授信額度，對一個行業(yè)很多給予多少貸款，信貸布局應(yīng)該采用更集中還是更分散的策略，以及如何基于收益、風(fēng)險和資本之間的平衡實現(xiàn)信貸組合管理。作者結(jié)合靠前前沿理論及自身銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，創(chuàng)新性地構(gòu)造了一種單一客戶授信限額的多因子授信模型，將單一客戶的授信限額分解為企業(yè)還款能力與銀行貸款意愿兩部分，并實現(xiàn)授信限額估算。在構(gòu)造信貸組合優(yōu)化模型時，加入風(fēng)險相關(guān)性、風(fēng)險容忍度、經(jīng)濟資本的約束，降低組合的整體風(fēng)險，增加收益并提高資本的使用效率。本書的研究對我國商業(yè)銀行單一信貸限額、信貸組合優(yōu)化配置的實踐提供了理論基礎(chǔ)和一個可估計的框架。2014年巴塞爾委員會發(fā)布了《計量和控制大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管框架》，該框架系統(tǒng)性地闡述了大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求，反映了信用風(fēng)險集中度管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險的近期新監(jiān)管要求。因此，本書的研究成果對大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求的實踐也具有重要的參考價值。 本書作者受過系統(tǒng)的經(jīng)濟和金融學(xué)專業(yè)訓(xùn)練，且具有豐富的銀行工作經(jīng)驗，本書理論結(jié)合實踐，是她多年積淀的凝結(jié)，可供對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理這一話題感興趣的讀者閱讀參考。
中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理優(yōu)化研究--單一限額組合管理與集中度 目錄
**章 引言1
一??研究背景1
二??本書的研究目的??方法及邏輯結(jié)構(gòu)4
第二章 文獻綜述與本書創(chuàng)新點9
一??文獻綜述9
二??本書創(chuàng)新點28
第三章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理實踐32
一??信用風(fēng)險管理的基本框架32
二??管理思路的發(fā)展與授信限額的設(shè)定35
第四章 銀行意愿??企業(yè)還款能力與單一客戶授信限額——基于中國發(fā)債企業(yè)的實證分析40
一??研究設(shè)計與模型設(shè)定41
二??數(shù)據(jù)來源與樣本選擇50
三??實證分析52
四??小結(jié)68
第五章 行業(yè)組合管理視角下的信貸優(yōu)化模型設(shè)計與分析70
一??優(yōu)化模型的建模思路與研究設(shè)計72
二??數(shù)據(jù)選取及描述性統(tǒng)計82
三??模型驗證及行業(yè)信貸組合優(yōu)化過程87
四??小結(jié)98
第六章 信貸集中度與銀行信用風(fēng)險水平——基于中國A股16家上市銀行的實證分析100
一??研究假設(shè)與設(shè)計103
二??研究設(shè)計與變量選取106
三??實證分析110
四??小結(jié)118
第七章 結(jié)論及展望120
一??本書結(jié)論120
二??政策建議和研究展望121
參考文獻126
后記140
展開全部
中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理優(yōu)化研究--單一限額組合管理與集中度 作者簡介
任秋瀟，1987年生，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、碩士、博士，美國耶魯大學(xué)及倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院訪問學(xué)生。擁有豐富的銀行工作經(jīng)歷及全球視野，曾任中國銀行總行授信管理部經(jīng)理，北京分行海淀支行公司部副主任，倫敦分行公司金融部高級經(jīng)理。現(xiàn)供職于中國銀行總行授信管理部行業(yè)規(guī)劃研究中心。在《國際金融研究》《金融論壇》《中國金融》等核心期刊發(fā)表十余篇論文。研究成果曾獲中國銀行優(yōu)秀論文獎一等獎di一名，中國銀行優(yōu)秀調(diào)研報告獎，浙江省金融學(xué)會重點研究課題優(yōu)秀獎等各類獎項。
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