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金融風險與金融科技:傳統與發展 版權信息
- ISBN：9787522010694
- 條形碼：9787522010694 ; 978-7-5220-1069-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融風險與金融科技:傳統與發展 內容簡介
本書試圖梳理金融風險背后的機理，探討金融風險模式的變化，在金融學原理的基礎上梳理歷史，利用傳統金融理論分析當下，并針對新型金融風險模式探討金融科技發展的背后邏輯。針對傳統金融風險，本書闡述了各種類型的金融風險及金融產品的特點，對股票風險、利率風險、期權風險、風險價值、信用風險等基礎知識進行介紹。應用基礎知識，本書在內生性風險的框架下對1987年的黑色星期一、1998年的長期資本管理（LTCM）、1998年的套息交易、2008年的美國次貸危機、2015年的中國股市異常波動及2020年新冠肺炎疫情下美股多次熔斷進行了分析。同時，在面對金融科技高速發展的今天，本書也分析了以互聯網金融為背景的新型金融風險，并對金融科技發展背后的邏輯進行了剖析。
金融風險與金融科技:傳統與發展 目錄
**章 傳統風險度量模式:方差和貝塔系數1
一?期望—方差分析1
二?CAPM模型10
三?附錄18
第二章 利率風險21
一?固定收益證券及其風險21
二?利率?收益率與債券估值26
三?久期?凸性與利率風險對沖32
四?風險管理中可能的誤用:以資產負債管理為例38
五?附錄40
第三章 期權導論42
一?期權42
二?選擇權相關的證券47
三?期權平價理論47
四?期權價值49
五?套利空間50
六?影響期權價格的因素52
第四章 期權定價54
一?期權定價的理論基礎54
二?離散情形下的期權定價——二叉樹模型56
三?連續情形下的期權定價——Black-Scholes模型64
四?期權定價方法的應用67
五?附錄68
第五章 Delta對沖與投資組合保險71
一?Delta對沖和投資組合保險概述71
二?期權的風險72
三?投資組合保險79
四?黑色星期一83
五?附錄84
第六章 內生性風險86
一?金融風險86
二?英國千禧橋87
三?1987年股災:黑色星期一89
四?LTCM 91
五?1998年套息交易95
六?2008年美國次貸危機95
七?2015年中國股市異常波動97
第七章 風險價值100
一?風險價值概述100
二?風險價值上界104
三?一致性風險度量104
四?期望損失107
五?VaR的事后檢驗108
六?VaR的估計方法110
七?附錄112
第八章 信用風險114
一?信用風險概述114
二?評級模型118
三?結構模型124
四?簡約模型134
五?新的發展135
六?附錄135
第九章 《巴塞爾協議》139
一?《巴塞爾協議》概述139
二?《巴塞爾協議Ⅰ》141
三?《巴塞爾協議Ⅱ》145
四?《巴塞爾協議Ⅲ》148
第十章 金融風險與金融科技153
一?金融風險與金融科技概述153
二?金融科技的發展154
三?新型金融風險158
四?P2P具體案例164
五?大數據信貸的經濟解釋169
六?思考與小結176
參考文獻177
展開全部
金融風險與金融科技:傳統與發展 作者簡介
邱志剛，中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院副教授，副院長，博士生導師，清華大學產業創新與金融研究院研究員，研究領域包括代理投資組合管理、資產定價理論及金融科技。邱志剛在東北財經大學取得學士學位，在利茲大學取得碩士學位，在倫敦政治經濟學院取得碩士學位和博士學位，從2011年至今，任教于中國人民大學漢青研究院，講授資產定價理論、金融風險分析、金融主文獻、金融專題及投資學等課程。曾在Journal of Economic Theory、Journal of Financial and Quantitative Analysis(獨立作者）及Journal of Banking and Finance等國際頂級期刊發表多篇論文。
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