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財務金融大數據分析 版權信息
- ISBN：9787517095132
- 條形碼：9787517095132 ; 978-7-5170-9513-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
財務金融大數據分析 內容簡介
本書結合實例進行財務金融研究方法的實際操作。本書共14章，包括研究變量、計量經濟學的基本概念、兩個變量之間的關系、兩個以上變量之間的關系——解釋變量、兩個以上變量之間的關系——控制變量、時間序列分析、多個變量的因果、變量的測量誤差、多個群組之間的差異、被忽視的因果、消除先天差異因素、因果關系的第三者——調節效果、因果關系的第三者——中介效果、政策與經濟的沖擊。本書可作為財務金融實證分析、計量方法等相關課程的教材和實證分析寫作的參考用書，也可供研究財務、金融、會計、經濟等方向人員的學習及培訓使用。
財務金融大數據分析 目錄
前言
第1章 研究變量
1.1 變量尺度
1.2 變量種類
1.3 描述統計量
1.4 統計圖表
1.5 相關系數
1.6 異常值
知識拓展
1.一般數值與自然對數的比較
2.EViews的繪圖相關指令
第2章 計量經濟學的基本概念
2.1 概率
2.2 概率分布
2.3 抽樣
2.4 區間估計
2.5 假設檢驗
2.6 本書研究模型
第3章 兩個變量之間的關系
3.1 回歸分析
3.2 資本資產定價模型
3.3 無截距項回歸
3.4 異常收益
知識拓展
1.加權綜合指數的計算
2.EViews回歸分析結果說明
第4章 兩個以上變量之間的關系——解釋變量
4.1 穩健性檢驗
4.2 三因子模型
4.3 實證過程
4.4 模型分析
第5章 兩個以上變量之間的關系——控制變量
5.1 控制變量
5.2 數據窺視
5.3 實證分析——資本結構
5.4 控制變量的問題
第6章 時間序列分析
6.1 時間序列模型
6.2 波動不對稱
6.3 EGARCH模型
6.4 實證分析——股票指數波動不對稱
知識拓展
1.GARCH家族
2.殘差檢驗
第7章 多個變量的因果關系
7.1 向量自回歸
7.2 指數的形成
7.3 實證分析——規模輪動與價量關系
知識拓展
1.向量自回歸EViews操作窗口說明（進階）
2.中證系列指數的規模指數列
第8章 變量的測量誤差
8.1 內生性問題
8.2 工具變量
8.3 企業生命周期與研發支出
8.4 實證分析——企業生命周期與研發支出
第9章 多個群組之間的差異
9.1 虛擬變量
9.2 雙重差分法
9.3 實證分析1——周末效應
9.4 實證分析2——新冠疫情對周末效應的影響
知識拓展
1.證券市場所產生的異常效應
2.二值選擇模型
第10章 被忽視的因果
10.1 斷點回歸
10.2 控制權競爭
10.3 實證分析——大股東競合
第11章 消除先天差異因素
11.1 面板數據分析
11.2 專屬性資產
11.3 實證分析——研發與資本強度
知識拓展
動態面板數據分析模型
第12章 因果關系的第三者——調節效應
12.1 調節效應
12.2 公司治理
12.3 實證分析——研發支出與管理團隊的任期
第13章 因果關系的第三者——中介效應
13.1 中介效應
13.2 企業能力
13.3 國際化程度
13.4 實證分析——企業能力與國際化程度
第14章 政策與經濟的沖擊
14.1 貿易摩擦
14.2 實證分析
附錄A 財務金融
附錄A1 財務金融的概念
附錄A2 財務金融的七大理論
附錄A3 財務金融的范疇
附錄B 實證分析的寫作
附錄B1 實證分析與個案分析
附錄B2 論文的結構
附錄B3 文獻綜述
參考文獻
第1章 研究變量
1.1 變量尺度
1.2 變量種類
1.3 描述統計量
1.4 統計圖表
1.5 相關系數
1.6 異常值
知識拓展
1.一般數值與自然對數的比較
2.EViews的繪圖相關指令
第2章 計量經濟學的基本概念
2.1 概率
2.2 概率分布
2.3 抽樣
2.4 區間估計
2.5 假設檢驗
2.6 本書研究模型
第3章 兩個變量之間的關系
3.1 回歸分析
3.2 資本資產定價模型
3.3 無截距項回歸
3.4 異常收益
知識拓展
1.加權綜合指數的計算
2.EViews回歸分析結果說明
第4章 兩個以上變量之間的關系——解釋變量
4.1 穩健性檢驗
4.2 三因子模型
4.3 實證過程
4.4 模型分析
第5章 兩個以上變量之間的關系——控制變量
5.1 控制變量
5.2 數據窺視
5.3 實證分析——資本結構
5.4 控制變量的問題
第6章 時間序列分析
6.1 時間序列模型
6.2 波動不對稱
6.3 EGARCH模型
6.4 實證分析——股票指數波動不對稱
知識拓展
1.GARCH家族
2.殘差檢驗
第7章 多個變量的因果關系
7.1 向量自回歸
7.2 指數的形成
7.3 實證分析——規模輪動與價量關系
知識拓展
1.向量自回歸EViews操作窗口說明（進階）
2.中證系列指數的規模指數列
第8章 變量的測量誤差
8.1 內生性問題
8.2 工具變量
8.3 企業生命周期與研發支出
8.4 實證分析——企業生命周期與研發支出
第9章 多個群組之間的差異
9.1 虛擬變量
9.2 雙重差分法
9.3 實證分析1——周末效應
9.4 實證分析2——新冠疫情對周末效應的影響
知識拓展
1.證券市場所產生的異常效應
2.二值選擇模型
第10章 被忽視的因果
10.1 斷點回歸
10.2 控制權競爭
10.3 實證分析——大股東競合
第11章 消除先天差異因素
11.1 面板數據分析
11.2 專屬性資產
11.3 實證分析——研發與資本強度
知識拓展
動態面板數據分析模型
第12章 因果關系的第三者——調節效應
12.1 調節效應
12.2 公司治理
12.3 實證分析——研發支出與管理團隊的任期
第13章 因果關系的第三者——中介效應
13.1 中介效應
13.2 企業能力
13.3 國際化程度
13.4 實證分析——企業能力與國際化程度
第14章 政策與經濟的沖擊
14.1 貿易摩擦
14.2 實證分析
附錄A 財務金融
附錄A1 財務金融的概念
附錄A2 財務金融的七大理論
附錄A3 財務金融的范疇
附錄B 實證分析的寫作
附錄B1 實證分析與個案分析
附錄B2 論文的結構
附錄B3 文獻綜述
參考文獻
展開全部
財務金融大數據分析 作者簡介
林立偉，浙江財經大學東方學院信息學院電子商務系副教授。南臺科技大學企研所畢業，臺灣云林科大博士候選人，講師。收錄了Internet Research SSCI（一篇）、EI（四篇）、國際期刊（十六篇）、國際研討會（五十一篇）。投稿過遠見雜志、管理雜志等個案分析（36 篇），教材兩本、學術專著獨立作者兩本，創業創新比賽九十四次得獎，擔任多個SSCI期刊的審稿人。
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