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隨機(jī)金融泡沫模型及其仿真 版權(quán)信息
- ISBN：9787564645861
- 條形碼：9787564645861 ; 978-7-5646-4586-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
隨機(jī)金融泡沫模型及其仿真 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書重點(diǎn)通過(guò)隨機(jī)過(guò)程中的鞅理論，對(duì)金融泡沫進(jìn)行了討論。章，首先例舉金融目前有名的九個(gè)影響深遠(yuǎn)的金融泡沫危機(jī)，這些泡沫既有民間投機(jī)炒作產(chǎn)生的，也有具有官方背景導(dǎo)致的。第二章為隨機(jī)過(guò)程理論初步，主要介紹隨機(jī)過(guò)程和特殊的隨機(jī)過(guò)程——布朗運(yùn)動(dòng)、伊藤積分與伊藤過(guò)程、鞅與測(cè)度變換，隨機(jī)微分方程與偏微分方程理論以及兩者之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化理論等。第三章包含金融市場(chǎng)與金融資產(chǎn)價(jià)值過(guò)程兩方面內(nèi)容。第四章在依托第三章標(biāo)的資產(chǎn)理論的基礎(chǔ)上，討論金融衍生品的定價(jià)問(wèn)題。第五章討論完備金融市場(chǎng)下的金融泡沫。第六章主要關(guān)注不完備市場(chǎng)下的金融泡沫。第七章討論金融泡沫的檢測(cè)模型及仿真。
隨機(jī)金融泡沫模型及其仿真 目錄
第1章 問(wèn)題的提出與文獻(xiàn)綜述
1.1 經(jīng)濟(jì)史上著名的金融泡沫危機(jī)
1.2 金融泡沫定義的多維刻畫
1.3 數(shù)理金融泡沫研究概述
第2章 隨機(jī)過(guò)程初步
2.1 隨機(jī)過(guò)程與布朗運(yùn)動(dòng)
2.2 伊藤積分與伊藤過(guò)程
2.3 鞅與測(cè)度變換
2.4 隨機(jī)微分方程與偏微分方程
第3章 金融市場(chǎng)與金融資產(chǎn)價(jià)值過(guò)程
3.1 金融市場(chǎng)
3.2 計(jì)價(jià)物與折價(jià)過(guò)程
3.3 幾個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值過(guò)程模型
3.4 風(fēng)險(xiǎn)中性與等價(jià)鞅測(cè)度
3.5 金融市場(chǎng)的完備性
第4章 金融衍生品定價(jià)模型
4.1 金融衍生品及期權(quán)概述
4.2 畢蘇期權(quán)定價(jià)模型
4.3 期權(quán)的其他定價(jià)模型
第5章 完備金融市場(chǎng)下的金融泡沫
5.1 金融泡沫的定義及分類
5.2 關(guān)于局部鞅的幾個(gè)定理
5.3 多維情形下的嚴(yán)格局部鞅
第6章 不完備市場(chǎng)下的金融泡沫
6.1 不完備市場(chǎng)下的風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度
6.2 不完備市場(chǎng)下的泡沫生成
6.3 看漲看跌期權(quán)與金融泡沫
6.4 外匯交易中的金融泡沫
6.5 遠(yuǎn)期與期貨中的金融泡沫
第7章 金融泡沫的檢測(cè)模型及仿真
7.1 隨機(jī)微分方程蒙特卡洛模擬
7.2 逆貝塞爾過(guò)程的仿真
7.3 金融泡沫檢測(cè)問(wèn)題的數(shù)學(xué)化
7.4 金融泡沫的檢測(cè)模型
7.5 金融泡沫檢測(cè)舉例
參考文獻(xiàn)
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