包郵華章教材經典譯叢風險管理與金融機構(原書第5版)風險管理大師赫爾教授經典教材

作者：[加]約翰.赫爾(JohnC.Hull)

出版社：機械工業出版社出版時間：2021-03-01

開本： 16開 頁數： 576

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄

華章教材經典譯叢風險管理與金融機構(原書第5版)風險管理大師赫爾教授經典教材版權信息

ISBN：9787111671275
條形碼：9787111671275 ; 978-7-111-67127-5
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材
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經濟管理類

華章教材經典譯叢風險管理與金融機構(原書第5版)風險管理大師赫爾教授經典教材本書特色

風險管理師FRM備考必讀書，風險管理經典教材，從基礎到深入

華章教材經典譯叢風險管理與金融機構(原書第5版)風險管理大師赫爾教授經典教材內容簡介

本書側重講述銀行和其他金融機構所面臨的風險，作者巧妙地避免了枯燥地講述金融學中常見的數學理論、定理和公式，而是將它們與業務直觀的、具體的例子結合在一起。本書首先從風險與回報的替代關系入手，逐步深入地討論了市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時，本書還用大量篇幅討論了《巴塞爾協議Ⅲ》，并列舉了近年來發生在金融界的重大損失案例。此外，本書章后習題能幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。本書可以作為高校金融專業的教材，在傳授知識之余，更能幫助學生開拓思維并學以致用，特別是作者對書中所列舉的業界事例及其借鑒意義的透徹分析，會成為金融專業畢業生進入風險管理領域的敲門磚。

華章教材經典譯叢風險管理與金融機構(原書第5版)風險管理大師赫爾教授經典教材目錄

譯者序作者簡介譯者簡介前言第1章引言/ 1 1.1 投資者的風險-回報關系/ 2 1.2 有效邊界/ 4 1.3 資本資產定價模型/ 5 1.4 套利定價理論/ 9 1.5 公司的風險以及回報/ 9 1.6 金融機構的風險管理/ 12 1.7 信用評級/ 13 小結/ 13 延伸閱讀/ 14 練習題/ 14 作業題/ 15 **部分金融機構及其業務第2章銀行/ 18 2.1 商業銀行/ 19 2.2 小型商業銀行的資本金要求/ 20 2.3 存款保險/ 22 2.4 投資銀行業/ 23 2.5 證券交易/ 28 2.6 銀行內部潛在的利益沖突/ 28 2.7 今天的大型銀行/ 29 2.8 銀行面臨的風險/ 32 小結/ 32 延伸閱讀/ 33 練習題/ 33 作業題/ 33 第3章保險公司和養老基金/ 35 3.1 人壽保險/ 36 3.2 年金/ 38 3.3 死亡率表/ 40 3.4 長壽風險和死亡風險/ 42 3.5 財產及意外傷害險/ 43 3.6 健康保險/ 44 3.7 道德風險以及逆向選擇/ 45 3.8 再保險/ 46 3.9 資本金要求/ 47 3.10 保險公司面臨的風險/ 48 3.11 監管條款/ 48 3.12 養老金計劃/ 50 小結/ 52 延伸閱讀/ 53 練習題/ 53 作業題/ 54 第4章共同基金和對沖基金/ 55 4.1 共同基金/ 55 4.2 交易所交易基金/ 58 4.3 主動管理型基金與被動型指數基金/ 59 4.4 監管/ 61 4.5 對沖基金/ 62 4.6 對沖基金的策略/ 66 4.7 對沖基金的收益/ 69 小結/ 70 延伸閱讀/ 71 練習題/ 71 作業題/ 72 第5章金融市場上的交易/ 73 5.1 市場/ 73 5.2 清算所/ 74 5.3 資產的多頭和空頭/ 75 5.4 衍生產品市場/ 76 5.5 普通衍生產品/ 77 5.6 非傳統衍生產品/ 86 5.7 奇異期權和結構性產品/ 89 5.8 風險管理的挑戰/ 91 小結/ 92 延伸閱讀/ 93 練習題/ 93 作業題/ 95 第6章 2007年信用危機/ 96 6.1 美國住房市場/ 96 6.2 證券化/ 99 6.3 危機爆發/ 103 6.4 什么地方出了問題/ 104 6.5 危機的教訓/ 105 小結/ 106 延伸閱讀/ 107 練習題/ 107 作業題/ 107 第7章定價和情景分析：風險中性世界和真實世界/ 108 7.1 波動和資產價格/ 109 7.2 風險中性定價/ 110 7.3 情景分析/ 114 7.4 兩個世界必須同時使用的情況/ 114 7.5 實踐中的計算/ 115 7.6 對真實世界中的過程進行估計/ 116 小結/ 117 延伸閱讀/ 117 練習題/ 117 作業題/ 118 第二部分市場風險第8章交易員如何管理風險敞口/ 120 8.1 delta/ 120 8.2 gamma/ 126 8.3 vega/ 127 8.4 theta/ 129 8.5 rho/ 129 8.6 計算希臘值/ 130 8.7 泰勒級數展開/ 130 8.8 對沖的現實狀況/ 132 8.9 奇異期權對沖/ 132 8.10 情景分析/ 133 小結/ 134 延伸閱讀/ 134 練習題/ 134 作業題/ 135 第9章利率風險/ 137 9.1 凈利息收入管理/ 138 9.2 利率的種類/ 139 9.3 利率久期/ 143 9.4 凸性/ 145 9.5 推廣/ 146 9.6 收益曲線的非平行移動/ 147 9.7 主成分分析法/ 150 9.8 gamma和vega/ 152 小結/ 152 延伸閱讀/ 153 練習題/ 153 作業題/ 154 第10章波動率/ 155 10.1 波動率的定義/ 155 10.2 隱含波動率/ 157 10.3 金融變量的每日變化量是否服從正態分布/ 158 10.4 冪律/ 160 10.5 監測日波動率/ 161 10.6 指數加權移動平均模型/ 163 10.7 GARCH(1，1)模型/ 164 10.8 模型選擇/ 166 10.9 *大似然估計法/ 166 10.10 采用GARCH(1，1)模型來預測波動率/ 170 小結/ 172 延伸閱讀/ 173 練習題/ 174 作業題/ 175 第11章相關性與Copula函數/ 176 11.1 相關系數的定義/ 176 11.2 測量相關系數/ 178 11.3 相關系數和方差-協方差矩陣/ 179 11.4 多元正態分布/ 180 11.5 Copula函數/ 182 11.6 將Copula應用于貸款組合：Vasicek模型/ 186 小結/ 190 延伸閱讀/ 190 練習題/ 190 作業題/ 191 第12章在險價值和預期虧空/ 193 12.1 VaR的定義/ 194 12.2 計算VaR的例子/ 195 12.3 VaR的缺陷/ 196 12.4 ES/ 196 12.5 一致性風險測度/ 197 12.6 VaR和ES中的參數選擇/ 200 12.7 邊際、遞增及成分VaR測度/ 203 12.8 歐拉定理/ 204 12.9 VaR和ES的聚合/ 205 12.10 回溯測試/ 205 小結/ 208 延伸閱讀/ 208 練習題/ 209 作業題/ 210 第13章歷史模擬法和極值理論/ 211 13.1 方法論/ 211 13.2 VaR的精確度/ 215 13.3 歷史模擬法的擴展/ 216 13.4 計算問題/ 220 13.5 極值理論/ 221 13.6 極值理論的應用/

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