掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
金融經濟學/教材 版權信息
- ISBN：9787550446632
- 條形碼：9787550446632 ; 978-7-5504-4663-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融經濟學/教材 本書特色
本書是編者在多年來講授金融經濟學課程講義基礎上， 結合金融經濟學理論、 國 內外*新研究成果編撰的。 本書可用作高等院校經濟學、 金融學及經濟管理類相關專 業高年級本科生和低年級碩士研究生教材， 同時可作為相關研究人員的參考用書。 本 書一方面通過對基礎理論的介紹和模型推演， 較為詳細地闡述了金融經濟學相關理論 基礎知識， 可以協助高年級本科生、 低年級研究生更好地理解和掌握金融經濟學相關 理論； 另一方面， 通過對投資組合、 有效市場假設等相關理論研究前沿地拓展介紹， 可以幫助高年級本科生和低年級研究生更好地緊跟學術前沿， 拓展學術視野。
金融經濟學/教材 內容簡介
本書是作者在多年來講授金融經濟學課程講義基礎上，結合金融經濟學理論、國內外**研究成果，編撰此書。本書可用作高等院校經濟學、金融學及經濟管理類相關專業高年級本科生和低年級碩士研究生教材，同時可作為相關研究人員的參考用書。
金融經濟學/教材 目錄
**章 期望效用理論
**節 序數效用和基數效用
第二節 Arrow—Pratt風險厭惡度量
第三節 隨機占優
第四節 幾種常用的效用函數
第五節 期望效用理論的局限性
第二章 投資組合理論
**節 預期收益與風險的權衡
第二節 均值一方差模型
第三節 投資組合理論的局限性
第四節 投資組合發展前沿
第三章 資本資產定價模型
**節 CAPM的基本假設
第二節 CAPM的推導
第三節 CAPM的應用與缺陷
第四章 套利定價理論
**節 套利概述
第二節 套利定價理論概述
第五章 BsM期權定價理論
**節 期權與期權市場
第二節 BSM期權定價模型的基本假設
第三節 Black—Scholes期權定價公式
第六章 有效市場理論
**節 有效市場理論
第二節 有效市場假說的檢驗
第三節 國內外主要證券交易市場
第四節 有效市場研究前沿
第七章 金融經濟學研究前沿
**節 現代分形投資組合研究前沿
第二節 分形統計測度在投資組合中的應用
第三節 交易成本
第四節 算法交易
參考文獻
**節 序數效用和基數效用
第二節 Arrow—Pratt風險厭惡度量
第三節 隨機占優
第四節 幾種常用的效用函數
第五節 期望效用理論的局限性
第二章 投資組合理論
**節 預期收益與風險的權衡
第二節 均值一方差模型
第三節 投資組合理論的局限性
第四節 投資組合發展前沿
第三章 資本資產定價模型
**節 CAPM的基本假設
第二節 CAPM的推導
第三節 CAPM的應用與缺陷
第四章 套利定價理論
**節 套利概述
第二節 套利定價理論概述
第五章 BsM期權定價理論
**節 期權與期權市場
第二節 BSM期權定價模型的基本假設
第三節 Black—Scholes期權定價公式
第六章 有效市場理論
**節 有效市場理論
第二節 有效市場假說的檢驗
第三節 國內外主要證券交易市場
第四節 有效市場研究前沿
第七章 金融經濟學研究前沿
**節 現代分形投資組合研究前沿
第二節 分形統計測度在投資組合中的應用
第三節 交易成本
第四節 算法交易
參考文獻
展開全部
金融經濟學/教材 作者簡介
燕汝貞，博士。成都理工大學商學院首批破格碩士研究生導師。在國家自然科學基金委管理學部認定的重要期刊、CSSCI、核心期刊等發表論文近10篇，在國家級出版社出版學術專著1部，主持1項國家自然科學基金青年基金項目、1項四川省科技廳科技計劃軟科學項目、1項成都理工大學中青年科研骨干教師培養計劃；參與4項國家自然科學基金青年基金項目、1項四川省社科規劃項目、2項四川省科技廳科技計劃軟科學項目。目前主要承擔商學院《風險管理》、《金融工程》、《金融經濟學》、《投資組合與量化投資》等本科生、研究生課程。
書友推薦
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
史學評論
- >
我從未如此眷戀人間
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
隨園食單
- >
羅庸西南聯大授課錄
- >
經典常談
本類暢銷
