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包郵 中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究
作者：馬丹
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
180
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中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787550439399
- 條形碼：9787550439399 ; 978-7-5504-3939-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究 本書(shū)特色
本書(shū)是在國(guó)家社科基金項(xiàng)目“中國(guó)股市高頻數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究”階段性成果基礎(chǔ)上整理形成的。 本書(shū)以利用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制評(píng)估為主線(xiàn)，按照“文獻(xiàn)回顧和中國(guó)股市微觀結(jié)構(gòu)特征分析→中國(guó)股市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信息不對(duì)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度→用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理→對(duì)中國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估并提出建議”的思路展開(kāi)研究。
中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本成果涵蓋三大主題，由綜述和9個(gè)章節(jié)構(gòu)成，具體內(nèi)容包括：一是對(duì)利用高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng) 險(xiǎn)管理研究狀況、應(yīng)用領(lǐng)域等的總體論述；二是討論在市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲、價(jià)格跳躍環(huán)境中金融資產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的估計(jì)問(wèn)題；三是考慮微觀市場(chǎng)噪聲與價(jià)格跳躍時(shí)，流動(dòng)性調(diào)整的資產(chǎn)組合協(xié)方差矩 陣研究四是利用高頻數(shù)據(jù)分析中國(guó)證券市場(chǎng)信息非對(duì)稱(chēng)狀態(tài)；五是基于預(yù)測(cè)精度和風(fēng)險(xiǎn)管理的視角 對(duì)各類(lèi)頻率波動(dòng)預(yù)測(cè)模型的對(duì)比分析；六是構(gòu)造動(dòng)態(tài)層級(jí)潛在變量模型，通過(guò)大規(guī)模金融資產(chǎn)分析危機(jī)事件中的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制；七是研究用不同頻率協(xié)方差矩陣構(gòu)造等比例風(fēng)險(xiǎn)配額，帶有損失約束的動(dòng)態(tài)組合問(wèn)題。八是利用高頻金融數(shù)據(jù)構(gòu)估計(jì)變系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建立具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)約束的投資組 合；九是從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)效率角度比較分析了高頻協(xié)方差的估計(jì)和預(yù)測(cè)方法；十是提出基于FLS 算法的統(tǒng)計(jì)套利模型，并運(yùn)用中國(guó)證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。
中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究 目錄
１ 緒論／ １１1．１ 研究背景和意義 ／ １１1．２ 主要內(nèi)容和基本觀點(diǎn) ／ ４１1．３ 研究特色、研究貢獻(xiàn)與不足之處 ／ ９２ 文獻(xiàn)評(píng)述／ １２２． １ 關(guān)于高頻數(shù)據(jù)用于金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的研究 ／ １２２． ２ 關(guān)于高頻數(shù)據(jù)用于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 ／ １４２． ３ 關(guān)于高頻數(shù)據(jù)用于金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理的評(píng)價(jià) ／ １６３ 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲、價(jià)格跳躍環(huán)境中高頻波動(dòng)的估計(jì)／ １８３．１ 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)文獻(xiàn)回顧 ／ １９３． ２ 門(mén)限預(yù)平均實(shí)現(xiàn)波動(dòng)方法 ／ ２１３． ３ 高頻波動(dòng)的模擬分析 ／ ２５３． ４ 不同波動(dòng)模型的實(shí)證分析與比較 ／ ２８３． ５ 研究小結(jié) ／ ３０……
展開(kāi)全部
中國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和管理方法研究 作者簡(jiǎn)介
馬丹，女，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師。四川省科學(xué)和技術(shù)帶頭人后備人選、四川省統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)理事、成都市統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)理事、南方工業(yè)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)常務(wù)理事。主要從事金融統(tǒng)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域研究。主持完成國(guó)家社科基金項(xiàng)目、教育部人文社會(huì)科學(xué)資助項(xiàng)目等各級(jí)課題多項(xiàng)。
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