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中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 版權(quán)信息
- ISBN：9787563831401
- 條形碼：9787563831401 ; 978-7-5638-3140-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)力求把握投資者情緒與期貨套期保值的近期新動(dòng)向，結(jié)合行為金融學(xué)理論推導(dǎo)投資者情緒對(duì)股指期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響，運(yùn)用理論與實(shí)證相結(jié)合的方法論證了情緒能夠影響套期保值很優(yōu)比率及其效率，并進(jìn)一步將情緒因素用于改進(jìn)套期保值模型。以滬深300股指期貨和滬深300股票指數(shù)為研究對(duì)象，將行為金融學(xué)與期貨市場(chǎng)效率研究相結(jié)合，通過(guò)充分的論證說(shuō)明在套期保值策略制定時(shí)不能忽視投資者情緒。
中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 目錄
目錄
1緒論()
11選題背景與研究意義()
12研究目標(biāo)與方法()
13研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線()
14創(chuàng)新與不足()
2文獻(xiàn)綜述()
21投資者情緒及其對(duì)資本市場(chǎng)的影響()
22套期保值模型發(fā)展及其優(yōu)化脈絡(luò)()
23引入影響因素的動(dòng)態(tài)套期保值模型優(yōu)化及效率()
24文獻(xiàn)評(píng)述()
3投資者情緒對(duì)套期保值效率影響的理論闡釋()
31投資者情緒相關(guān)理論基礎(chǔ)()
32噪聲交易模型（DSSW）理論與生存機(jī)制()
33基于DSSW模型的情緒對(duì)股指期貨市場(chǎng)套期保值效率的影響()
34基于DSSW模型的個(gè)人、機(jī)構(gòu)投資者情緒對(duì)套期保值效果的
影響()
35小結(jié)()
4投資者情緒指標(biāo)體系與投資者情緒指數(shù)構(gòu)建()
41投資者情緒指標(biāo)體系及其特征()
42基于主成分分析和PLS回歸的投資者情緒指數(shù)構(gòu)建()
43投資者情緒指數(shù)的有效性與穩(wěn)健性()
44小結(jié)()
5投資者情緒對(duì)股指現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)的影響()
51投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的理論分析與研究假設(shè)()
52投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的實(shí)證方法()
53描述性統(tǒng)計(jì)及股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的基本特征()
54投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果()
55小結(jié)()
6投資者情緒引入套期保值模型的合理性分析()
61復(fù)雜動(dòng)態(tài)套期保值模型改進(jìn)方向()
62基于情緒改進(jìn)動(dòng)態(tài)套期保值模型合理性的研究假設(shè)()
63情緒引入套期保值模型合理性的實(shí)證研究()
64不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下投資者情緒對(duì)基差的影響()
65小結(jié)()
7投資者情緒對(duì)股指期貨套期保值效率的影響()
71股指期貨套期保值策略及其效率()
72基于情緒的套期保值*優(yōu)比率及模型參數(shù)估計(jì)()
73投資者情緒對(duì)股指期貨套期保值效率影響的實(shí)證分析()
74個(gè)人（機(jī)構(gòu)）投資者的理性（非理性）情緒對(duì)套期保值效率的
影響()
75小結(jié)()
8市場(chǎng)態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換條件下基于情緒的套期保值比率估計(jì)與效率分析()
81市場(chǎng)態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換條件下情緒對(duì)套期保值的影響及研究假設(shè)()
82基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換的套期保值模型改進(jìn)()
83改進(jìn)Sentiment-MRS-DCC-GARCH的套期保值效率的實(shí)證
分析()
84不同估計(jì)模型套期保值效率綜合對(duì)比()
85小結(jié)()
9結(jié)論與展望()
91結(jié)論()
92未來(lái)的研究展望()
參考文獻(xiàn)()
附錄()
附錄A（322）式推導(dǎo)()
附錄BQVAR參數(shù)估計(jì)方法()
附錄C中國(guó)波指（iVIX）編制方法及程序()
附錄D投資者情緒對(duì)股指期貨、現(xiàn)貨波動(dòng)率的影響()
附錄E投資者情緒對(duì)基差非對(duì)稱(chēng)影響的穩(wěn)健性檢驗(yàn)()
附錄F股指期貨套期保值的操作流程()
附錄G書(shū)中出現(xiàn)的變量符號(hào)意義說(shuō)明()
后記()
展開(kāi)全部
中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 作者簡(jiǎn)介
劉晨，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為北京物資學(xué)院講師，曾主持校級(jí)青年科研基金項(xiàng)目“中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)運(yùn)行效率影響研究”，研究方向?yàn)槠谪浥c金融衍生品，金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。在《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》《價(jià)格理論與實(shí)踐》等刊物上公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇；在北京金融衍生品研究院內(nèi)部刊《衍生品評(píng)論》上發(fā)表論文2篇。
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