掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
風險管理與巴塞爾協議十八講(第二版) 版權信息
- ISBN：9787522008158
- 條形碼：9787522008158 ; 978-7-5220-0815-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
風險管理與巴塞爾協議十八講(第二版) 內容簡介
本書對巴塞爾協議的邏輯和知識體系進行了全面的、系統性的梳理，對巴塞爾協議實施過程中的技術難點進行了分析并提出了解決方案，將風險管理靠前文獻與中國實際相結合，嘗試解決風險管理與巴塞爾協議實施中的困惑與難題,集理論研究、實踐經驗、思考感悟于一體，是巴塞爾協議中國化的具體體現，對當今銀行業的改革發展有重要的啟示意義。
風險管理與巴塞爾協議十八講(第二版) 目錄
**講 從BaselⅠ到BaselⅢ 1
風險與風險管理1
為什么要監管銀行3
為何選擇資本充足率8
巴塞爾委員會與巴塞爾協議9
從BaselⅠ到BaselⅢ 11
BaselⅢ的主要內容15
BaselⅢ體現的監管趨勢與銀行的應對24
第二講 8%的來龍去脈31
監管資本的本質31
監管資本的前世今生34
8％的理論基礎：單因素風險模型36
敞口劃分與監管資本要求40
期限與監管資本要求45
第三講 違約概率54
違約的概念54
默頓模型55
違約概率統計模型60
個人信用評分模型75
校準80
主標尺87
第四講 違約損失率98
違約損失率的概念98
初級IRB法下違約損失率的確定100
押品拆分規則103
違約損失率模型的開發118
第五講 違約風險敞口131
違約風險敞口的概念131
授信額度與額度授信133
違約風險敞口模型的開發139
第六講 市場風險管理142
市場風險的管理邏輯142
市場風險管理架構設計146
市場風險管理流程150
新產品審批155
發行體風險管理158
市場風險報告162
市場風險數據管控170
市場風險管理系統172
第七講 市場風險計量175
敞口175
久期178
VaR 186
期望損失190
期權風險的計量195
CDS 199
市場風險經濟資本209
第八講 交易對手信用風險管理217
交易對手信用風險管理的概念217
交易對手信用風險的管理架構218
交易對手敞口計量222
交易對手信用風險的額度管理236
交易信用風險的擔保要求237
信用價值調整CVA239
第九講 運營風險計量246
運營風險的概念246
運營風險的計量基礎246
運營風險BaselⅢ標準法255
高級計量法260
高級計量法的方案選擇264
損失分布法268
第十講 信貸授權283
信貸授權的動因283
信貸授權的對象285
信貸授權的額度確定289
對受權人的激勵約束292
第十一講 準備金管理295
已實現損失與預期損失295
資產三分類297
損失準備的計量299
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本314
準備金與監管資本、資本底線316
第十二講 經濟資本320
經濟資本的基本概念320
單筆貸款的經濟資本323
貸款組合的經濟資本324
相關系數問題327
風險限額333
第十三講 壓力測試337
壓力測試概述337
壓力測試情景設計342
壓力測試的邏輯設置357
違約概率的壓力測試模型361
違約損失率的壓力測試模型370
基于投入產出模型的壓力測試372
整體性壓力測試378
CCAR與EPS壓力測試386
第十四講 模型驗證395
模型區分能力395
審慎性驗證402
模型穩定性驗證406
市場風險模型驗證412
第十五講 系統性風險管理416
系統性風險的概念416
單一機構導致系統性風險的機制418
系統性風險及系統重要性的衡量419
系統重要性銀行423
歐美國家對系統性風險管理的新舉措428
中國銀行業如何防范和應對系統性風險431
第十六講 整體性風險管理434
風險管理理論與實踐的歷史沿革434
從次貸危機看整體性風險管理的必要性436
整體性風險管理的內涵439
整體性風險管理的難點444
巴塞爾委員會關于建立整體性風險管理體系的新要求448
第十七講 巴塞爾協議的是是非非450
陰謀論：巴塞爾協議與日本蕭條450
無用論：巴塞爾協議與2008年國際金融危機458
超前論：中國銀行業是否具備實施巴塞爾協議的條件465
巴塞爾協議的本質466
小結：通過實施巴塞爾協議實現與先進管理實踐的接軌468
第十八講 風險管理的“囚徒困境” 471
風險管理的困境471
風險管理的現實挑戰475
風險管理的技術機遇478
風險管理的發展展望490
附錄 巴塞爾協議中的專有詞匯中英文對照503
參考文獻507
后記514
二版后記518
展開全部
風險管理與巴塞爾協議十八講(第二版) 作者簡介
楊軍，河南杞縣人，先后在清華大學材料科學與工程系、經濟管理學院就讀，獲工學學士、經濟學學士、管理學碩士、博士學位。在中國建設銀行工作至今，深耕風險管理研究與管理實務。先后出版《商業銀行客戶評價》、《服務業運作管理》(與導師劉麗文合著）、《銀行信用風險管理：理論、模型和實證分析》和《變革之道——銀行人力資源管理的工具與方法》，參與編寫《金融風險管理學》和《解讀商業銀行資本管理辦法》，在《金融研究》、《金融會計》、《管理世界》等核心刊物發表論文近五十篇。
書友推薦
- >
中國歷史的瞬間
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
自卑與超越
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
回憶愛瑪儂
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
本類暢銷
