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基于貨幣回流的利率債市場開放:理論實踐與金融安全 版權信息
- ISBN：9787300283579
- 條形碼：9787300283579 ; 978-7-300-28357-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于貨幣回流的利率債市場開放:理論實踐與金融安全 內容簡介
本書以貨幣回流理論作為研究利率債市場開放的命題核心，通過對現有理論文獻和金融史的總結回顧，理論聯(lián)系實際地探索中國實踐，得出結論：人民幣貨幣靠前化要“水到渠成”，但在利率債市場開放中，政府應該“有為而治”；貨幣靠前化需要多模式的貨幣回流,其中在岸利率債市場回流機制對于大國經濟尤為重要，附加發(fā)行機制具有重要的借鑒意義；任何形式的開放都應該是漸進和審慎的，風險防范是金融安全的關鍵，債市開放需要強大內政和大國外交的配合。
基于貨幣回流的利率債市場開放:理論實踐與金融安全 目錄
緒論 1
**節(jié) 研究背景與選題意義 1
第二節(jié) 研究邏輯與結構安排 3
第三節(jié) 研究方法與學術創(chuàng)新 5
理論借鑒篇
**章 債市開放理論與貨幣流動視角 11
**節(jié) 債市開放問題的研究視角 11
第二節(jié) 貨幣流動理論的文獻評述 17
第三節(jié) 境外貨幣回流的一般范式 20
第二章 美國利率債市場開放經驗總論 23
**節(jié) 美國利率債市場開放的階段劃分 23
第二節(jié) 三類利率債市場的開放進程 27
第三節(jié) “四流共進”與“流動性潟湖” 42
第三章 美元回流的總量與結構特征 48
**節(jié) 美元回流的總量特征 48
第二節(jié) 美元回流的結構特征 54
中國實踐篇
第四章 中國實踐研究動態(tài)與戰(zhàn)略背景 63
**節(jié) 人民幣回流研究動態(tài) 63
第二節(jié) 利率債市場開放與人民幣國際化 67
第三節(jié) 利率債市場開放與“一帶一路” 72
第五章 人民幣回流需求下利率債市場開放缺口測算 78
**節(jié) 亞洲金融危機后的新興市場利率債市場開放動態(tài) 78
第二節(jié) 匯率變動視角下的中國利率債市場開放特殊性 81
第三節(jié) 中國利率債市場開放缺口測算 82
第六章 中國利率債市場開放下的外國官方附加發(fā)行制度探索 91
**節(jié) 外國官方附加發(fā)行的發(fā)展歷史 92
第二節(jié) 外國官方附加發(fā)行的制度比較 99
第三節(jié) 外國官方附加發(fā)行的宏觀影響 104
第四節(jié) 中國版外國官方附加發(fā)行制度探索 108
金融風險篇
第七章 債市開放演進中的美債政策外溢風險 113
**節(jié) 美國國債政策外溢研究的背景及文獻 113
第二節(jié) 構建開放經濟下的貨幣政策模型 117
第三節(jié) 開放經濟下的美債政策溢出效應 119
第四節(jié) 美國國債與利率債利率聯(lián)動效應識別 130
第八章 中美利差“舒適區(qū)”與風險傳導比較 140
**節(jié) 研究理論演變與模型構建 140
第二節(jié) TVP-VAR模型與斷點回歸模型 146
第三節(jié) 數據選取與參數估計 147
第四節(jié) 變量特征與實證分析 152
第九章 中美貿易戰(zhàn)債市沖擊的量化研究 162
**節(jié) 事件回顧與負面評估 162
第二節(jié) 德、日貿易摩擦貨幣政策和債市回顧以及中國預判 165
第三節(jié) 貿易摩擦引起利率債市場的短期波動和中長期沖擊 171
第四節(jié) 中美貿易摩擦研究的結論和建議 178
安全處置篇
第十章 中國利率債市場開放下的市場穩(wěn)定性指數構建 183
**節(jié) 穩(wěn)定性指數構建與方法比較 184
第二節(jié) 債市穩(wěn)定性識別判斷 192
第三節(jié) 穩(wěn)定性指數研究的結論與建議 196
第十一章 中國利率債市場開放下的投資者情緒指數構建 198
**節(jié) 情緒指數構建與債市識別 199
第二節(jié) 情緒指數沖擊傳導效應分析 208
第三節(jié) 情緒指數研究的結論與建議 213
第十二章 全書總結與政策建議 215
**節(jié) 全書總結 215
第二節(jié) 政策建議 217
附錄一 美國利率債開放程度的基礎數據及測算方法 221
附錄二 利率債市場效率判別：理論、方法和實證 234
附錄三 債市開放的產品創(chuàng)新：以浮息債基準利率選擇為例 251
參考文獻 275
**節(jié) 研究背景與選題意義 1
第二節(jié) 研究邏輯與結構安排 3
第三節(jié) 研究方法與學術創(chuàng)新 5
理論借鑒篇
**章 債市開放理論與貨幣流動視角 11
**節(jié) 債市開放問題的研究視角 11
第二節(jié) 貨幣流動理論的文獻評述 17
第三節(jié) 境外貨幣回流的一般范式 20
第二章 美國利率債市場開放經驗總論 23
**節(jié) 美國利率債市場開放的階段劃分 23
第二節(jié) 三類利率債市場的開放進程 27
第三節(jié) “四流共進”與“流動性潟湖” 42
第三章 美元回流的總量與結構特征 48
**節(jié) 美元回流的總量特征 48
第二節(jié) 美元回流的結構特征 54
中國實踐篇
第四章 中國實踐研究動態(tài)與戰(zhàn)略背景 63
**節(jié) 人民幣回流研究動態(tài) 63
第二節(jié) 利率債市場開放與人民幣國際化 67
第三節(jié) 利率債市場開放與“一帶一路” 72
第五章 人民幣回流需求下利率債市場開放缺口測算 78
**節(jié) 亞洲金融危機后的新興市場利率債市場開放動態(tài) 78
第二節(jié) 匯率變動視角下的中國利率債市場開放特殊性 81
第三節(jié) 中國利率債市場開放缺口測算 82
第六章 中國利率債市場開放下的外國官方附加發(fā)行制度探索 91
**節(jié) 外國官方附加發(fā)行的發(fā)展歷史 92
第二節(jié) 外國官方附加發(fā)行的制度比較 99
第三節(jié) 外國官方附加發(fā)行的宏觀影響 104
第四節(jié) 中國版外國官方附加發(fā)行制度探索 108
金融風險篇
第七章 債市開放演進中的美債政策外溢風險 113
**節(jié) 美國國債政策外溢研究的背景及文獻 113
第二節(jié) 構建開放經濟下的貨幣政策模型 117
第三節(jié) 開放經濟下的美債政策溢出效應 119
第四節(jié) 美國國債與利率債利率聯(lián)動效應識別 130
第八章 中美利差“舒適區(qū)”與風險傳導比較 140
**節(jié) 研究理論演變與模型構建 140
第二節(jié) TVP-VAR模型與斷點回歸模型 146
第三節(jié) 數據選取與參數估計 147
第四節(jié) 變量特征與實證分析 152
第九章 中美貿易戰(zhàn)債市沖擊的量化研究 162
**節(jié) 事件回顧與負面評估 162
第二節(jié) 德、日貿易摩擦貨幣政策和債市回顧以及中國預判 165
第三節(jié) 貿易摩擦引起利率債市場的短期波動和中長期沖擊 171
第四節(jié) 中美貿易摩擦研究的結論和建議 178
安全處置篇
第十章 中國利率債市場開放下的市場穩(wěn)定性指數構建 183
**節(jié) 穩(wěn)定性指數構建與方法比較 184
第二節(jié) 債市穩(wěn)定性識別判斷 192
第三節(jié) 穩(wěn)定性指數研究的結論與建議 196
第十一章 中國利率債市場開放下的投資者情緒指數構建 198
**節(jié) 情緒指數構建與債市識別 199
第二節(jié) 情緒指數沖擊傳導效應分析 208
第三節(jié) 情緒指數研究的結論與建議 213
第十二章 全書總結與政策建議 215
**節(jié) 全書總結 215
第二節(jié) 政策建議 217
附錄一 美國利率債開放程度的基礎數據及測算方法 221
附錄二 利率債市場效率判別：理論、方法和實證 234
附錄三 債市開放的產品創(chuàng)新：以浮息債基準利率選擇為例 251
參考文獻 275
展開全部
基于貨幣回流的利率債市場開放:理論實踐與金融安全 作者簡介
郭棟，經濟學博士，高級經濟師。現供職于國家開發(fā)銀行資金局債券發(fā)行中心，曾在國家開發(fā)銀行評審局從事境內外礦業(yè)融資。其主要研究方向為債券市場和人民幣國際化。曾在《國際金融研究》《中國金融》《國際貿易》等學術期刊上發(fā)表論文二十多篇。參與多項國家社科基金項目，并主持十多項銀行間債券市場研究課題，曾獲得銀保監(jiān)會年度重點研究課題一等獎，中債估值杯二等獎等學術獎勵。
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