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西南財經大學中國金融研究中心宏觀金融系列叢書宏觀審慎資本監管:作用機制與效果檢驗 版權信息
- ISBN：9787522005980
- 條形碼：9787522005980 ; 978-7-5220-0598-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
西南財經大學中國金融研究中心宏觀金融系列叢書宏觀審慎資本監管:作用機制與效果檢驗 內容簡介
本書以宏觀審慎資本監管工具為研究對象，圍繞時間維度和截面維度，從兩個層面開展研究：一是研究宏觀審慎資本監管工具的作用機制。主要從宏觀審慎資本監管工具的作用對象和條件、傳導渠道、實施目標進行詳細探討和實證分析。二是檢驗宏觀審慎資本監管實施的政策效果。在分析宏觀審慎資本監管作用機制基礎上，結合我國實際情況探討我國宏觀審慎資本監管的預期和非預期效應，并從銀行穩健性、信貸增長、系統性風險承擔、系統重要性維度權衡等幾個角度檢驗宏觀審慎資本監管實施的政策效果。考慮到我國宏觀審慎資本監管實踐情況，本書重點研究宏觀審慎資本監管中逆周期資本緩沖、資本留存以及系統重要性資本附加。本書通過對宏觀審慎資本監管作用機制和效果檢驗的研究，彌補我國宏觀審慎資本監管現有文獻的不足，對我國防范系統性風險也有現實意義。
西南財經大學中國金融研究中心宏觀金融系列叢書宏觀審慎資本監管:作用機制與效果檢驗 目錄
1. 緒論 1
1. 1 研究背景和選題意義 1
1. 2 相關概念的界定 2
1. 2. 1 系統性風險和系統重要性 2
1. 2. 2 宏觀審慎管理 4
1. 2. 3 銀行資本監管與宏觀審慎資本監管 7
1. 3 相關文獻綜述 8
1. 3. 1 宏觀審慎管理相關文獻 8
1. 3. 2 資本監管理論相關文獻 14
1. 3. 3 基于宏觀審慎資本監管相關文獻 16
1. 3. 4 對相關文獻的評述 18
1. 4 邏輯思路、 技術路線與研究內容 19
1. 4. 1 邏輯思路 19
1. 4. 2 技術路線 20
1. 4. 3 研究內容 20
1. 5 研究方法 22
1. 6 可能的創新和不足之處 23
1. 6. 1 可能的創新之處 23
1. 6. 2 可能存在的不足 24
2. 巴塞爾協議與銀行資本監管的發展 25
2. 1 資本監管發展和實踐 25
2. 1. 1 巴塞爾協議Ⅰ和巴塞爾協議Ⅱ 25
2. 1. 2 危機后的資本監管與巴塞爾協議Ⅲ 25
2. 2 基于防范系統性風險的宏觀審慎資本監管工具 27
2. 2. 1 資本留存 28
2. 2. 2 逆周期資本緩沖 29
2. 2. 3 杠桿率監管 30
2. 2. 4 或有資本 30
2. 2. 5 系統重要性和流動性資本附加 31
2. 3 各國宏觀審慎資本監管的實踐 32
2. 3. 1 其他國家 (地區) 宏觀審慎資本監管的實踐 32
2. 3. 2 我國宏觀審慎資本監管的實踐 33
3. 我國銀行資本緩沖周期性及其內在形成機制檢驗 37
3. 1 銀行體系順周期性行為形成因素 37
3. 1. 1 資本監管制度順周期性 38
3. 1. 2 公允價值易引發順周期性 39
3. 1. 3 金融市場計量的順周期性 39
3. 1. 4 信貸行為順周期性 40
3. 1. 5 資本緩沖的周期性 40
3. 2 我國銀行資本緩沖調整行為分析和檢驗 41
3. 2. 1 我國銀行資本緩沖與經濟周期的總體情況 41
3. 2. 2 模型和變量設定 43
3. 2. 3 實證結果和分析 44
3. 3 我國銀行資本緩沖周期性內在形成機制實證分析 46
3. 3. 1 資本補充、 資產配置與銀行資本緩沖周期性檢驗 47
3. 3. 2 銀行平均風險權重與資本緩沖周期性檢驗 50
3. 4 本章小結 53
4. 逆周期資本緩沖作用機制與實證檢驗 55
4. 1 逆周期資本緩沖防范銀行系統性風險作用機制 56
4. 1. 1 逆周期資本緩沖目的 56
4. 1. 2 逆周期資本緩沖作用機制 56
4. 1. 3 逆周期資本緩沖的實施 57
4. 2 逆周期資本緩沖與一般資本緩沖的關系 58
4. 2. 1 銀行持有資本緩沖的目的 58
4. 2. 2 逆周期資本緩沖與資本緩沖的聯系與區別 58
4. 3 逆周期資本緩沖與監管壓力的關系 59
4. 4 實證研究設計 60
4. 4. 1 監管壓力的衡量 61
4. 4. 2 資本緩沖—監管壓力模型 61
4. 4. 3 貸款—監管壓力模型 62
4. 5 實證結果及分析 62
4. 5. 1 樣本篩選和基本統計量 62
4. 5. 2 資本緩沖—監管壓力模型檢驗結果分析 63
4. 5. 3 貸款—監管壓力模型檢驗結果分析 65
4. 6 本章小結 68
5. 系統重要性銀行與系統重要性資本附加作用機制 70
5. 1 系統重要性機構風險 70
5. 1. 1 系統重要性銀行的提出 70
5. 1. 2 系統重要性銀行的風險特征 72
5. 1. 3 系統重要性機構的識別方法 75
5. 2 基于指標法的我國系統重要性銀行評價 78
5. 2. 1 我國大型銀行與其他銀行總資產的比較 79
5. 2. 2 銀行關聯度指標比較 80
5. 2. 3 銀行復雜度指標比較 81
5. 3 基于 MES 和 CoVaR 法的我國銀行系統重要性的識別 82
5. 3. 1 邊際期望損失 (MES) 82
5. 3. 2 DCC - GARCH 模型介紹 82
5. 3. 3 條件在險價值 (CoVaR) 83
5. 3. 4 基于MES 和ΔCoVaR 方法的我國上市銀行系統重要性評價結果 84
5. 4 宏觀審慎資本監管防范系統重要性銀行風險機制 85
5. 4. 1 提高吸收損失能力, 降低破產概率 86
5. 4. 2 提高經營成本, 限制系統重要性銀行不公平競爭 87
5. 4. 3 抑制系統重要性銀行過度承擔風險 88
5. 5 資本監管防范銀行系統性風險的非預期效應 89
5. 5. 1 監管套利導致系統性風險增大 89
5. 5. 2 影子銀行體系 (業務) 削弱資本監管的有效性 90
5. 5. 3 系統重要性機構道德風險進一步增大 93
5. 5. 4 銀行經營成本的非預期影響 95
5. 5. 5 資本監管的不確定性帶來非預期影響 95
5. 5. 6 資本監管操作機制削弱資本監管的有效性 96
5. 6 本章小結 97
6. 基于截面維度的宏觀審慎資本監管實施效果檢驗 98
6. 1 數據篩選和基本統計量 99
6. 2 宏觀審慎資本監管與資本充足率關系檢驗 100
6. 2. 1 模型設定 100
6. 2. 2 實證結果分析 101
6. 3 宏觀審慎資本監管與系統性風險承擔關系檢驗 105
6. 3. 1 模型設定 106
6. 3. 2 實證結果分析 106
6. 4 宏觀審慎資本監管削弱大型銀行不公平競爭檢驗 111
6. 4. 1 模型設定 111
6. 4. 2 實證結果分析 112
6. 5 銀行系統重要性維度之間的權衡效應檢驗 114
6. 5. 1 模型設定 114
6. 5. 2 實證結果分析 116
6. 6 本章小結 117
7. 主要結論及政策建議 118
7. 1 主要結論 119
7. 2 政策建議 121
7. 2. 1 進一步細化宏觀審慎資本監管制度 121
7. 2. 2 促進市場約束機制和宏觀審慎資本監管相結合 122
7. 2. 3 防范影子銀行 (業務) 對資本監管有效性的削弱 123
7. 2. 4 完善監管部門之間的協調溝通機制 124
參考文獻 125
后記 139
1. 1 研究背景和選題意義 1
1. 2 相關概念的界定 2
1. 2. 1 系統性風險和系統重要性 2
1. 2. 2 宏觀審慎管理 4
1. 2. 3 銀行資本監管與宏觀審慎資本監管 7
1. 3 相關文獻綜述 8
1. 3. 1 宏觀審慎管理相關文獻 8
1. 3. 2 資本監管理論相關文獻 14
1. 3. 3 基于宏觀審慎資本監管相關文獻 16
1. 3. 4 對相關文獻的評述 18
1. 4 邏輯思路、 技術路線與研究內容 19
1. 4. 1 邏輯思路 19
1. 4. 2 技術路線 20
1. 4. 3 研究內容 20
1. 5 研究方法 22
1. 6 可能的創新和不足之處 23
1. 6. 1 可能的創新之處 23
1. 6. 2 可能存在的不足 24
2. 巴塞爾協議與銀行資本監管的發展 25
2. 1 資本監管發展和實踐 25
2. 1. 1 巴塞爾協議Ⅰ和巴塞爾協議Ⅱ 25
2. 1. 2 危機后的資本監管與巴塞爾協議Ⅲ 25
2. 2 基于防范系統性風險的宏觀審慎資本監管工具 27
2. 2. 1 資本留存 28
2. 2. 2 逆周期資本緩沖 29
2. 2. 3 杠桿率監管 30
2. 2. 4 或有資本 30
2. 2. 5 系統重要性和流動性資本附加 31
2. 3 各國宏觀審慎資本監管的實踐 32
2. 3. 1 其他國家 (地區) 宏觀審慎資本監管的實踐 32
2. 3. 2 我國宏觀審慎資本監管的實踐 33
3. 我國銀行資本緩沖周期性及其內在形成機制檢驗 37
3. 1 銀行體系順周期性行為形成因素 37
3. 1. 1 資本監管制度順周期性 38
3. 1. 2 公允價值易引發順周期性 39
3. 1. 3 金融市場計量的順周期性 39
3. 1. 4 信貸行為順周期性 40
3. 1. 5 資本緩沖的周期性 40
3. 2 我國銀行資本緩沖調整行為分析和檢驗 41
3. 2. 1 我國銀行資本緩沖與經濟周期的總體情況 41
3. 2. 2 模型和變量設定 43
3. 2. 3 實證結果和分析 44
3. 3 我國銀行資本緩沖周期性內在形成機制實證分析 46
3. 3. 1 資本補充、 資產配置與銀行資本緩沖周期性檢驗 47
3. 3. 2 銀行平均風險權重與資本緩沖周期性檢驗 50
3. 4 本章小結 53
4. 逆周期資本緩沖作用機制與實證檢驗 55
4. 1 逆周期資本緩沖防范銀行系統性風險作用機制 56
4. 1. 1 逆周期資本緩沖目的 56
4. 1. 2 逆周期資本緩沖作用機制 56
4. 1. 3 逆周期資本緩沖的實施 57
4. 2 逆周期資本緩沖與一般資本緩沖的關系 58
4. 2. 1 銀行持有資本緩沖的目的 58
4. 2. 2 逆周期資本緩沖與資本緩沖的聯系與區別 58
4. 3 逆周期資本緩沖與監管壓力的關系 59
4. 4 實證研究設計 60
4. 4. 1 監管壓力的衡量 61
4. 4. 2 資本緩沖—監管壓力模型 61
4. 4. 3 貸款—監管壓力模型 62
4. 5 實證結果及分析 62
4. 5. 1 樣本篩選和基本統計量 62
4. 5. 2 資本緩沖—監管壓力模型檢驗結果分析 63
4. 5. 3 貸款—監管壓力模型檢驗結果分析 65
4. 6 本章小結 68
5. 系統重要性銀行與系統重要性資本附加作用機制 70
5. 1 系統重要性機構風險 70
5. 1. 1 系統重要性銀行的提出 70
5. 1. 2 系統重要性銀行的風險特征 72
5. 1. 3 系統重要性機構的識別方法 75
5. 2 基于指標法的我國系統重要性銀行評價 78
5. 2. 1 我國大型銀行與其他銀行總資產的比較 79
5. 2. 2 銀行關聯度指標比較 80
5. 2. 3 銀行復雜度指標比較 81
5. 3 基于 MES 和 CoVaR 法的我國銀行系統重要性的識別 82
5. 3. 1 邊際期望損失 (MES) 82
5. 3. 2 DCC - GARCH 模型介紹 82
5. 3. 3 條件在險價值 (CoVaR) 83
5. 3. 4 基于MES 和ΔCoVaR 方法的我國上市銀行系統重要性評價結果 84
5. 4 宏觀審慎資本監管防范系統重要性銀行風險機制 85
5. 4. 1 提高吸收損失能力, 降低破產概率 86
5. 4. 2 提高經營成本, 限制系統重要性銀行不公平競爭 87
5. 4. 3 抑制系統重要性銀行過度承擔風險 88
5. 5 資本監管防范銀行系統性風險的非預期效應 89
5. 5. 1 監管套利導致系統性風險增大 89
5. 5. 2 影子銀行體系 (業務) 削弱資本監管的有效性 90
5. 5. 3 系統重要性機構道德風險進一步增大 93
5. 5. 4 銀行經營成本的非預期影響 95
5. 5. 5 資本監管的不確定性帶來非預期影響 95
5. 5. 6 資本監管操作機制削弱資本監管的有效性 96
5. 6 本章小結 97
6. 基于截面維度的宏觀審慎資本監管實施效果檢驗 98
6. 1 數據篩選和基本統計量 99
6. 2 宏觀審慎資本監管與資本充足率關系檢驗 100
6. 2. 1 模型設定 100
6. 2. 2 實證結果分析 101
6. 3 宏觀審慎資本監管與系統性風險承擔關系檢驗 105
6. 3. 1 模型設定 106
6. 3. 2 實證結果分析 106
6. 4 宏觀審慎資本監管削弱大型銀行不公平競爭檢驗 111
6. 4. 1 模型設定 111
6. 4. 2 實證結果分析 112
6. 5 銀行系統重要性維度之間的權衡效應檢驗 114
6. 5. 1 模型設定 114
6. 5. 2 實證結果分析 116
6. 6 本章小結 117
7. 主要結論及政策建議 118
7. 1 主要結論 119
7. 2 政策建議 121
7. 2. 1 進一步細化宏觀審慎資本監管制度 121
7. 2. 2 促進市場約束機制和宏觀審慎資本監管相結合 122
7. 2. 3 防范影子銀行 (業務) 對資本監管有效性的削弱 123
7. 2. 4 完善監管部門之間的協調溝通機制 124
參考文獻 125
后記 139
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西南財經大學中國金融研究中心宏觀金融系列叢書宏觀審慎資本監管:作用機制與效果檢驗 作者簡介
劉錫良，男，四川自貢人，經濟學博士，現為西南財經大學中國金融研究中心名譽主任，“長江學者”特聘教授，博士研究生導師，研究方向為金融監管、中央銀行理論與貨幣政策。 汪航，男，西南財經大學經濟學博士。
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