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數理金融學 版權信息
- ISBN：9787308200813
- 條形碼：9787308200813 ; 978-7-308-20081-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
數理金融學 本書特色
本教材試圖深入淺出地闡述金融數學中的經典模型，對模型的經濟學背景和應用做詳細的介紹，對模型進行系統的數學推導，以使得那些只具有初步數學知識的讀者更容易理解金融數學中的公式和模型，并能在實際中加以應用，希望讀者能夠從中得到啟發和幫助。 從框架結構看，本教材可以分為以下幾部分： *部分由*章構成，對金融數學進行了簡介，并介紹了一些預備基礎知識。 第二部分由第二章至第四章構成，主要介紹了傳統的資產定價理論，包括馬科維茨的均值-方差模型、夏普的資本資產定價模型和羅斯的套利定價模型。 第三部分由第五章構成，主要介紹了債券的相關理論和債券的投資策略。 第四部分由第六章至第九章構成，主要介紹了金融衍生品。涉及的衍生品有期貨、期權、利率衍生品和信用衍生品，介紹了各類衍生品的原理和定價公式，特別詳述了期權定價公式。 本教材適用于金融經濟、金融數學等專業的高年級本科生以及研究生，也適用于有一定的工作經驗但希望增長一些知識的金融從業人員以及對金融工程這門新興學科感興趣的朋友。本教材可以作為一本入門教材供大家使用，有助于讀者詳細了解金融學中的那些數學模型的實質，理解使用這些數學模型的假設條件，以便更好地實際運用這些模型。
數理金融學 內容簡介
本書共分為九章, 主要內容包括基本知識、組合投資理論我、資本資產定價模型、債券投資與期度分析、遠期與期貨、期權定價、債券模型和利率衍生品定價等。
數理金融學 目錄
**章 基本知識
**節 金融數學簡介
第二節 投資機會
第三節 效用函數
第四節 隨機優勢準則
第五節 單期的Merton比率
習題
第二章 組合投資理論
**節 M-V準則
第二節 組合投資理論
第三節 絕對*小方差組合
第四節 *小方差集
第五節 *小方差集的幾何算法
第六節 包含外國證券的組合投資
第七節 模型總結
習題
第三章 資本資產定價模型
**節 CAPM模型及其條件
第二節 CAPM模型的另一種推導
第三節 CAPM模型的應用
第四節 關于CAPM的實證研究
第五節 條件放寬下的CAPM模型
習題
第四章 Ross套利定價模型
**節 套利與均衡
第二節 因子模型
第三節 單因子套利定價模型
第四節 多因子套利定價模型
第五節 APT與CAPM的比較
習題
第五章 債券投資與期度分析
**節 債券、利率與期度
第二節 違約風險和購買力風險的規避
第三節 利率風險的規避
第四節 多期固定債務的匹配
第五節 債券的進取型投資模型
習題
第六章 遠期與期貨
**節 遠期交易
第二節 期貨交易
第三節 小結
習題
第七章 期權定價
**節 期權概論
第二節 股票期權
第三節 股票期權定價
第四節 小結
習題
第八章 債券模型和利率衍生品定價
**節 債券市場
第二節 利率與零息債券
第三節 二叉樹期限模型
第四節 風險中性概率
第五節 債券的套利定價
第六節 利率衍生品
第七節 離散Ho-Lee模型
習題
第九章 信用衍生品
**節 信用衍生品簡介
第二節 信用衍生品的分類
第三節 信用風險理論模型的演進
第四節 信用衍生品的現狀與發展
習題
參考文獻
**節 金融數學簡介
第二節 投資機會
第三節 效用函數
第四節 隨機優勢準則
第五節 單期的Merton比率
習題
第二章 組合投資理論
**節 M-V準則
第二節 組合投資理論
第三節 絕對*小方差組合
第四節 *小方差集
第五節 *小方差集的幾何算法
第六節 包含外國證券的組合投資
第七節 模型總結
習題
第三章 資本資產定價模型
**節 CAPM模型及其條件
第二節 CAPM模型的另一種推導
第三節 CAPM模型的應用
第四節 關于CAPM的實證研究
第五節 條件放寬下的CAPM模型
習題
第四章 Ross套利定價模型
**節 套利與均衡
第二節 因子模型
第三節 單因子套利定價模型
第四節 多因子套利定價模型
第五節 APT與CAPM的比較
習題
第五章 債券投資與期度分析
**節 債券、利率與期度
第二節 違約風險和購買力風險的規避
第三節 利率風險的規避
第四節 多期固定債務的匹配
第五節 債券的進取型投資模型
習題
第六章 遠期與期貨
**節 遠期交易
第二節 期貨交易
第三節 小結
習題
第七章 期權定價
**節 期權概論
第二節 股票期權
第三節 股票期權定價
第四節 小結
習題
第八章 債券模型和利率衍生品定價
**節 債券市場
第二節 利率與零息債券
第三節 二叉樹期限模型
第四節 風險中性概率
第五節 債券的套利定價
第六節 利率衍生品
第七節 離散Ho-Lee模型
習題
第九章 信用衍生品
**節 信用衍生品簡介
第二節 信用衍生品的分類
第三節 信用風險理論模型的演進
第四節 信用衍生品的現狀與發展
習題
參考文獻
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