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基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究
包郵 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究
作者：孫有發(fā)著
開(kāi)本：
24cm
頁(yè)數(shù)：
270頁(yè)
本類(lèi)榜單：經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)量榜
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基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787030598226
- 條形碼：9787030598226 ; 978-7-03-059822-6
- 裝幀：平裝膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究 本書(shū)特色
《基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究》將系統(tǒng)科學(xué)方法論引入行為金融學(xué)研究中, 研究行為金融學(xué)中迫切需要解決的、也是核心的研究課題—行為資產(chǎn)定價(jià)理論及模型, 提出一種基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論, 建立兩類(lèi)模型框架(帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率資產(chǎn)定價(jià)模型、多類(lèi)異質(zhì)非理性均衡資產(chǎn)定價(jià)模型)及五個(gè)具體的模型. 該理論認(rèn)為, 要將金融資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題作為一個(gè)系統(tǒng)來(lái)研究, 以整體性、相關(guān)性、綜合性等原則來(lái)指導(dǎo)資產(chǎn)定價(jià)研究; 在建立具體定價(jià)模型時(shí), 要全面、客觀地認(rèn)識(shí)資產(chǎn)價(jià)格決定機(jī)制, 并注意在“簡(jiǎn)化科學(xué)”與“科學(xué)的簡(jiǎn)化”之間取得適當(dāng)均衡.*后, 基于上述理論與模型, 結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù), 設(shè)計(jì)了一套“帶反饋的行為證券定價(jià)系統(tǒng)”, 客觀地再現(xiàn)證券市場(chǎng)零和博弈下的股票價(jià)格漲跌過(guò)程, 并揭示深層次原因.
基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)將系統(tǒng)科學(xué)方法論引入行為金融學(xué)研究中, 研究行為金融學(xué)中迫切需要解決的、也是核心的研究課題—行為資產(chǎn)定價(jià)理論及模型, 提出一種基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論, 建立兩類(lèi)模型框架 (帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率資產(chǎn)定價(jià)模型、多類(lèi)異質(zhì)非理性均衡資產(chǎn)定價(jià)模型) 及五個(gè)具體的模型。
基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論與模型研究 目錄
目錄
**篇 理論篇
第1章 緒論 3
1.1 寫(xiě)作背景 3
1.2 研究意義 10
1.3 行為資產(chǎn)定價(jià)理論及模型研究現(xiàn)狀 11
1.4 本書(shū)的研究框架 16
第2章 行為資產(chǎn)定價(jià)研究的方法論 20
2.1 引言 20
2.2 系統(tǒng)科學(xué)及系統(tǒng)科學(xué)思維 22
2.3 系統(tǒng)科學(xué)在行為資產(chǎn)定價(jià)中的具體應(yīng)用 28
2.4 小結(jié) 31
第3章 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論 32
3.1 引言 32
3.2 傳統(tǒng)金融理論的資產(chǎn)價(jià)格決定過(guò)程 34
3.3 產(chǎn)生資產(chǎn)定價(jià)偏差的心理與行為分析 35
3.4 證券市場(chǎng)的一個(gè)模擬實(shí)現(xiàn) 41
3.5 行為資產(chǎn)定價(jià)理論：一個(gè)系統(tǒng)論的視角 43
3.6 應(yīng)用 46
3.7 小結(jié) 48
第二篇 模型篇
第4章 帶反饋的行為證券定價(jià)模型: 原型設(shè)計(jì) 51
4.1 引言 51
4.2 模型原理 55
4.3 定價(jià)原型建立 57
4.4 定價(jià)原型的數(shù)值仿真 63
4.5 應(yīng)用 72
4.6 小結(jié) 76
第5章 一類(lèi)帶反饋的行為證券定價(jià)模型: 嚴(yán)密推導(dǎo) 78
5.1 引言 78
5.2 帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率模型及其通宏洞微機(jī)理 79
5.3 帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率模型下的期權(quán)定價(jià) 86
5.4 “另類(lèi)”隨機(jī)波動(dòng)率模型下期權(quán)解析定價(jià)的探討 91
5.5 小結(jié) 93
第6章 基于情緒傳染的行為證券價(jià)格演化模型 95
6.1 引言 95
6.2 變主體股市演化模型 96
6.3 模型分析 101
6.4 數(shù)值仿真 106
6.5 小結(jié) 108
第7章 基于情感計(jì)算的行為證券定價(jià)模型: 原型設(shè)計(jì) 109
7.1 引言 109
7.2 行為金融學(xué)中的人工心理與情感計(jì)算模型 110
7.3 基于人工心理與情感計(jì)算的證券定價(jià)模型 120
7.4 應(yīng)用 122
7.5 小結(jié) 124
第8章 異質(zhì)非理性與行為證券均衡定價(jià)模型 125
8.1 引言 125
8.2 異質(zhì)非理性投資者模型記號(hào)與假設(shè) 127
8.3 均衡及異質(zhì)影響分析 131
8.4 進(jìn)一步研究討論 148
8.5 小結(jié) 153
第三篇 內(nèi)核篇
第9章 證券交易制度與集合競(jìng)價(jià)機(jī)制建模 157
9.1 證券交易制度 157
9.2 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制 158
9.3 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的數(shù)學(xué)模型與算法設(shè)計(jì) 159
9.4 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的物理學(xué)原理: 數(shù)字杠桿平衡 163
9.5 數(shù)字杠桿平衡原理的應(yīng)用 164
9.6 小結(jié) 171
第10章 集合競(jìng)價(jià)算法對(duì)股票價(jià)格的影響 172
10.1 引言 172
10.2 集合競(jìng)價(jià)算法對(duì)股價(jià)的影響分析 174
10.3 數(shù)值仿真 178
10.4 小結(jié) 184
第11章 基于集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的股價(jià)短線操縱研究 185
11.1 引言 185
11.2 股價(jià)短線操縱策略分析 186
11.3 防范股價(jià)操縱，優(yōu)化集合競(jìng)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)建議 191
11.4 小結(jié) 192
第四篇 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)篇
第12章 基于系統(tǒng)論的行為證券定價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 195
12.1 行為證券定價(jià)系統(tǒng)的框架 195
12.2 我國(guó)行為證券定價(jià)系統(tǒng)的要素原型 196
12.3 行為證券定價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 208
12.4 行為證券定價(jià)系統(tǒng)界面 220
12.5 行為證券定價(jià)系統(tǒng)運(yùn)行 228
12.6 小結(jié) 253
參考文獻(xiàn) 255
后記 269
**篇 理論篇
第1章 緒論 3
1.1 寫(xiě)作背景 3
1.2 研究意義 10
1.3 行為資產(chǎn)定價(jià)理論及模型研究現(xiàn)狀 11
1.4 本書(shū)的研究框架 16
第2章 行為資產(chǎn)定價(jià)研究的方法論 20
2.1 引言 20
2.2 系統(tǒng)科學(xué)及系統(tǒng)科學(xué)思維 22
2.3 系統(tǒng)科學(xué)在行為資產(chǎn)定價(jià)中的具體應(yīng)用 28
2.4 小結(jié) 31
第3章 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價(jià)理論 32
3.1 引言 32
3.2 傳統(tǒng)金融理論的資產(chǎn)價(jià)格決定過(guò)程 34
3.3 產(chǎn)生資產(chǎn)定價(jià)偏差的心理與行為分析 35
3.4 證券市場(chǎng)的一個(gè)模擬實(shí)現(xiàn) 41
3.5 行為資產(chǎn)定價(jià)理論：一個(gè)系統(tǒng)論的視角 43
3.6 應(yīng)用 46
3.7 小結(jié) 48
第二篇 模型篇
第4章 帶反饋的行為證券定價(jià)模型: 原型設(shè)計(jì) 51
4.1 引言 51
4.2 模型原理 55
4.3 定價(jià)原型建立 57
4.4 定價(jià)原型的數(shù)值仿真 63
4.5 應(yīng)用 72
4.6 小結(jié) 76
第5章 一類(lèi)帶反饋的行為證券定價(jià)模型: 嚴(yán)密推導(dǎo) 78
5.1 引言 78
5.2 帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率模型及其通宏洞微機(jī)理 79
5.3 帶反饋的隨機(jī)波動(dòng)率模型下的期權(quán)定價(jià) 86
5.4 “另類(lèi)”隨機(jī)波動(dòng)率模型下期權(quán)解析定價(jià)的探討 91
5.5 小結(jié) 93
第6章 基于情緒傳染的行為證券價(jià)格演化模型 95
6.1 引言 95
6.2 變主體股市演化模型 96
6.3 模型分析 101
6.4 數(shù)值仿真 106
6.5 小結(jié) 108
第7章 基于情感計(jì)算的行為證券定價(jià)模型: 原型設(shè)計(jì) 109
7.1 引言 109
7.2 行為金融學(xué)中的人工心理與情感計(jì)算模型 110
7.3 基于人工心理與情感計(jì)算的證券定價(jià)模型 120
7.4 應(yīng)用 122
7.5 小結(jié) 124
第8章 異質(zhì)非理性與行為證券均衡定價(jià)模型 125
8.1 引言 125
8.2 異質(zhì)非理性投資者模型記號(hào)與假設(shè) 127
8.3 均衡及異質(zhì)影響分析 131
8.4 進(jìn)一步研究討論 148
8.5 小結(jié) 153
第三篇 內(nèi)核篇
第9章 證券交易制度與集合競(jìng)價(jià)機(jī)制建模 157
9.1 證券交易制度 157
9.2 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制 158
9.3 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的數(shù)學(xué)模型與算法設(shè)計(jì) 159
9.4 集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的物理學(xué)原理: 數(shù)字杠桿平衡 163
9.5 數(shù)字杠桿平衡原理的應(yīng)用 164
9.6 小結(jié) 171
第10章 集合競(jìng)價(jià)算法對(duì)股票價(jià)格的影響 172
10.1 引言 172
10.2 集合競(jìng)價(jià)算法對(duì)股價(jià)的影響分析 174
10.3 數(shù)值仿真 178
10.4 小結(jié) 184
第11章 基于集合競(jìng)價(jià)機(jī)制的股價(jià)短線操縱研究 185
11.1 引言 185
11.2 股價(jià)短線操縱策略分析 186
11.3 防范股價(jià)操縱，優(yōu)化集合競(jìng)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)建議 191
11.4 小結(jié) 192
第四篇 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)篇
第12章 基于系統(tǒng)論的行為證券定價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 195
12.1 行為證券定價(jià)系統(tǒng)的框架 195
12.2 我國(guó)行為證券定價(jià)系統(tǒng)的要素原型 196
12.3 行為證券定價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 208
12.4 行為證券定價(jià)系統(tǒng)界面 220
12.5 行為證券定價(jià)系統(tǒng)運(yùn)行 228
12.6 小結(jié) 253
參考文獻(xiàn) 255
后記 269
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