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買過本商品的人還買了
Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787521804560
- 條形碼：9787521804560 ; 978-7-5218-0456-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究 本書特色
傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管無法保障銀行體系穩(wěn)定。Basel III的出臺確立了2008年金融危機(jī)后銀行業(yè)監(jiān)管改革的方向，也確立了銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施框架？傮w上，Basel III以資本充足率監(jiān)管和流動性監(jiān)管的組合監(jiān)管為核心，旨在加強(qiáng)銀行業(yè)資本質(zhì)量和流動性管理水平，進(jìn)而來降低銀行體系風(fēng)險。從這個意義上講，銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施離不開傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管工具。 以往對宏觀審慎監(jiān)管工具的研究比較偏重于宏觀。在替代性教規(guī)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)中，宏觀層面的知識是通過在微觀層次發(fā)生的事實性知識而獲得，宏觀審慎工具的實施也主要通過對銀行施加更高的資本要求和對銀行風(fēng)險敞口控制實現(xiàn)，因此微觀角色在宏觀審慎監(jiān)管中不可或缺。本書以Basel III為主要框架，從資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管工具組合的視角出發(fā)，從“宏觀—微觀”結(jié)合的視角對銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管進(jìn)行研究。
Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究 內(nèi)容簡介
傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管無法保障銀行體系穩(wěn)定。Basel III的出臺確立了2008年金融危機(jī)后銀行業(yè)監(jiān)管改革的方向，也確立了銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施框架？傮w上，Basel III以資本充足率監(jiān)管和流動性監(jiān)管的組合監(jiān)管為核心，旨在加強(qiáng)銀行業(yè)資本質(zhì)量和流動性管理水平，進(jìn)而來降低銀行體系風(fēng)險。從這個意義上講，銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施離不開傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管工具。以往對宏觀審慎監(jiān)管工具的研究比較偏重于宏觀。在替代性教規(guī)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)中，宏觀層面的知識是通過在微觀層次發(fā)生的事實性知識而獲得，宏觀審慎工具的實施也主要通過對銀行施加更高的資本要求和對銀行風(fēng)險敞口控制實現(xiàn)，因此微觀角色在宏觀審慎監(jiān)管中不可或缺。本書以Basel III為主要框架，從資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管工具組合的視角出發(fā)，從“宏觀—微觀”結(jié)合的視角對銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管進(jìn)行研究。
Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究 目錄
第1篇 引論
第1章 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展過程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展脈絡(luò)概述——如何“被接受”的視角
1．3 宏觀審慎監(jiān)管被迅速接受的決定因素——金融體系的復(fù)雜屬性
1．4 宏觀審慎監(jiān)管實施框架
1．5 研究框架、研究方法、創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 宏觀審慎監(jiān)管的核心框架——Basel Ⅲ出臺
2．2 Basel Ⅲ的核心監(jiān)管工具——償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管
2．3 貨幣政策與宏觀審慎監(jiān)管
2．4 本章小結(jié)
第3章 宏觀審慎監(jiān)管政策工具組合及有效性國際實踐經(jīng)驗
3．1 宏觀審慎監(jiān)管政策工具實施及有效性國際實踐
3．2 亞洲實踐經(jīng)驗借鑒
3．3 拉丁美洲國家實踐經(jīng)驗借鑒
3．4 歐美實踐經(jīng)驗借鑒
3．5 對中國的政策啟示
第2篇 宏觀審慎監(jiān)管政策工具
第4章 金融危機(jī)期間Basel協(xié)議的表現(xiàn)——以市場風(fēng)險為例
4．1 Basel協(xié)議市場風(fēng)險管理發(fā)展
4．2 VaR預(yù)測模型
4．3 研究方法與數(shù)據(jù)描述
4．4 VaR預(yù)測與每日資本要求測算
4．5 本章小結(jié)
第5章 宏觀審慎監(jiān)管主要工具：Basel Ⅲ之償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管的組合
5．1 償付能力監(jiān)管
5．2 流動，陛監(jiān)管
5．3 加強(qiáng)償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的國際證據(jù)
5．4 加強(qiáng)資本監(jiān)管與流動性監(jiān)管的影響
5．5 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險、償付能力風(fēng)險與銀行體系風(fēng)險
6．1 償付能力風(fēng)險與流動性風(fēng)險
6．2 嵌入流動性風(fēng)險與償付能力風(fēng)險的系統(tǒng)性風(fēng)險測度模型
6．3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險與流動性風(fēng)險
6．4 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險、償付能力風(fēng)險與銀行體系風(fēng)險
6．5 本章小結(jié)
第7章 貨幣政策工具的“宏觀審慎”效果
7．1 歷史中的貨幣政策與金融體系穩(wěn)定的關(guān)系
7．2 貨幣政策與銀行體系穩(wěn)定
7．3 貨幣政策穩(wěn)定金融體系的局限性
7．4 利率水平對銀行盈利的影響
7．5 宏觀審慎視角下的準(zhǔn)備金制度與銀行信貸供給調(diào)控
7．6 本章小結(jié)
第3篇 時間維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第8章 Basel Ⅲ逆周期調(diào)控工具體系
8．1 金融體系的順周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖體系
8．3 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖的表現(xiàn)
8．4 本章小結(jié)
第9章 商業(yè)銀行行業(yè)信貸風(fēng)險敞口分析
9．1 行業(yè)風(fēng)險敞口與商業(yè)銀行績效
9．2 商業(yè)銀行績效變量選擇
9．3 基于股票收益率數(shù)據(jù)研究
9．4 基于銀行財務(wù)報表數(shù)據(jù)研究
9．5 中國銀行業(yè)行業(yè)風(fēng)險敞口預(yù)測
9．6 本章小結(jié)
第10章 基于行業(yè)信貸供給視角的逆周期調(diào)控研究
10．1 流動性風(fēng)險與銀行信貸供給
10．2 機(jī)構(gòu)記憶假說（IMH）
10．3 研究方法
10．4 樣本數(shù)據(jù)和實證結(jié)果
10．5 基于行業(yè)信貸供給的逆周期調(diào)控體系建立
10．6 宏觀審慎監(jiān)管調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)
10．7 本章小結(jié)
第11章 逆周期調(diào)控的相關(guān)配合制度
11．1 金融穩(wěn)定信息披露制度
11．2 公允價值會計制度
11．3 本章小結(jié)
第4篇 截面維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第12章 中國股票市場看好入選“全球系統(tǒng)重要性”嗎
12．1 2008年金融危機(jī)后“系統(tǒng)重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 樣本數(shù)據(jù)及實證結(jié)果
12．4 本章小結(jié)
第13章 規(guī)模大的銀行風(fēng)險高嗎
13．1 金融危機(jī)的啟示
13．2 為什么需要關(guān)注銀行規(guī)模
13．3 研究方法
13．4 樣本分析與實證結(jié)果
13．5 本章小結(jié)
第14章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與銀行體系穩(wěn)定
14．1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險
14．2 商業(yè)銀行流動，陛風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)度
14．3 流動性風(fēng)險同業(yè)間影響與銀行體系穩(wěn)定
14．4 本章小結(jié)
第15章 商業(yè)銀行高管風(fēng)險偏好、薪酬機(jī)制與商業(yè)銀行風(fēng)險
15．1 商業(yè)銀行高管風(fēng)險偏好與商業(yè)銀行風(fēng)險
15．2 金融業(yè)高管薪酬機(jī)制存在的問題及對策
15．3 本章小結(jié)
第16章 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管研究
16．1 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)識別
16．2 可轉(zhuǎn)換債券視角下增強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行損失吸收能力的機(jī)制
16．3 系統(tǒng)重要性銀行數(shù)據(jù)報告模板開發(fā)
16．4 系統(tǒng)重要性銀行危機(jī)救助機(jī)制
16．5 系統(tǒng)重要性銀行薪酬機(jī)制改革
16．6 中國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管
主要參考文獻(xiàn)
第1章 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展過程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展脈絡(luò)概述——如何“被接受”的視角
1．3 宏觀審慎監(jiān)管被迅速接受的決定因素——金融體系的復(fù)雜屬性
1．4 宏觀審慎監(jiān)管實施框架
1．5 研究框架、研究方法、創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 宏觀審慎監(jiān)管的核心框架——Basel Ⅲ出臺
2．2 Basel Ⅲ的核心監(jiān)管工具——償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管
2．3 貨幣政策與宏觀審慎監(jiān)管
2．4 本章小結(jié)
第3章 宏觀審慎監(jiān)管政策工具組合及有效性國際實踐經(jīng)驗
3．1 宏觀審慎監(jiān)管政策工具實施及有效性國際實踐
3．2 亞洲實踐經(jīng)驗借鑒
3．3 拉丁美洲國家實踐經(jīng)驗借鑒
3．4 歐美實踐經(jīng)驗借鑒
3．5 對中國的政策啟示
第2篇 宏觀審慎監(jiān)管政策工具
第4章 金融危機(jī)期間Basel協(xié)議的表現(xiàn)——以市場風(fēng)險為例
4．1 Basel協(xié)議市場風(fēng)險管理發(fā)展
4．2 VaR預(yù)測模型
4．3 研究方法與數(shù)據(jù)描述
4．4 VaR預(yù)測與每日資本要求測算
4．5 本章小結(jié)
第5章 宏觀審慎監(jiān)管主要工具：Basel Ⅲ之償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管的組合
5．1 償付能力監(jiān)管
5．2 流動，陛監(jiān)管
5．3 加強(qiáng)償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的國際證據(jù)
5．4 加強(qiáng)資本監(jiān)管與流動性監(jiān)管的影響
5．5 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險、償付能力風(fēng)險與銀行體系風(fēng)險
6．1 償付能力風(fēng)險與流動性風(fēng)險
6．2 嵌入流動性風(fēng)險與償付能力風(fēng)險的系統(tǒng)性風(fēng)險測度模型
6．3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險與流動性風(fēng)險
6．4 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險、償付能力風(fēng)險與銀行體系風(fēng)險
6．5 本章小結(jié)
第7章 貨幣政策工具的“宏觀審慎”效果
7．1 歷史中的貨幣政策與金融體系穩(wěn)定的關(guān)系
7．2 貨幣政策與銀行體系穩(wěn)定
7．3 貨幣政策穩(wěn)定金融體系的局限性
7．4 利率水平對銀行盈利的影響
7．5 宏觀審慎視角下的準(zhǔn)備金制度與銀行信貸供給調(diào)控
7．6 本章小結(jié)
第3篇 時間維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第8章 Basel Ⅲ逆周期調(diào)控工具體系
8．1 金融體系的順周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖體系
8．3 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖的表現(xiàn)
8．4 本章小結(jié)
第9章 商業(yè)銀行行業(yè)信貸風(fēng)險敞口分析
9．1 行業(yè)風(fēng)險敞口與商業(yè)銀行績效
9．2 商業(yè)銀行績效變量選擇
9．3 基于股票收益率數(shù)據(jù)研究
9．4 基于銀行財務(wù)報表數(shù)據(jù)研究
9．5 中國銀行業(yè)行業(yè)風(fēng)險敞口預(yù)測
9．6 本章小結(jié)
第10章 基于行業(yè)信貸供給視角的逆周期調(diào)控研究
10．1 流動性風(fēng)險與銀行信貸供給
10．2 機(jī)構(gòu)記憶假說（IMH）
10．3 研究方法
10．4 樣本數(shù)據(jù)和實證結(jié)果
10．5 基于行業(yè)信貸供給的逆周期調(diào)控體系建立
10．6 宏觀審慎監(jiān)管調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)
10．7 本章小結(jié)
第11章 逆周期調(diào)控的相關(guān)配合制度
11．1 金融穩(wěn)定信息披露制度
11．2 公允價值會計制度
11．3 本章小結(jié)
第4篇 截面維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第12章 中國股票市場看好入選“全球系統(tǒng)重要性”嗎
12．1 2008年金融危機(jī)后“系統(tǒng)重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 樣本數(shù)據(jù)及實證結(jié)果
12．4 本章小結(jié)
第13章 規(guī)模大的銀行風(fēng)險高嗎
13．1 金融危機(jī)的啟示
13．2 為什么需要關(guān)注銀行規(guī)模
13．3 研究方法
13．4 樣本分析與實證結(jié)果
13．5 本章小結(jié)
第14章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與銀行體系穩(wěn)定
14．1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險
14．2 商業(yè)銀行流動，陛風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)度
14．3 流動性風(fēng)險同業(yè)間影響與銀行體系穩(wěn)定
14．4 本章小結(jié)
第15章 商業(yè)銀行高管風(fēng)險偏好、薪酬機(jī)制與商業(yè)銀行風(fēng)險
15．1 商業(yè)銀行高管風(fēng)險偏好與商業(yè)銀行風(fēng)險
15．2 金融業(yè)高管薪酬機(jī)制存在的問題及對策
15．3 本章小結(jié)
第16章 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管研究
16．1 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)識別
16．2 可轉(zhuǎn)換債券視角下增強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行損失吸收能力的機(jī)制
16．3 系統(tǒng)重要性銀行數(shù)據(jù)報告模板開發(fā)
16．4 系統(tǒng)重要性銀行危機(jī)救助機(jī)制
16．5 系統(tǒng)重要性銀行薪酬機(jī)制改革
16．6 中國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管
主要參考文獻(xiàn)
展開全部
Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究 作者簡介
劉志洋，男，1985年5月，吉林松原人。2008年畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)信息學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)，獲得管理學(xué)學(xué)士學(xué)位；2011年畢業(yè)于中國人民大學(xué)漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級研究院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；2014年畢業(yè)于中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2014年7月開始任教于東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。劉志洋博士主要的研究方向為金融風(fēng)險管理與金融監(jiān)管，在CSSCI期刊和專業(yè)期刊發(fā)表論文50余篇，出版專著兩部（《宏觀審慎管理：框架、機(jī)制與政策選擇》（中國金融出版社）、《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險及監(jiān)管研究》（中國金融出版社）），主持國家社科基金青年項目一項，吉林省項目三項。
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