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現代金融投資統計分析(第4版)/李臘生/十三五規劃教材 版權信息
- ISBN：9787503788925
- 條形碼：9787503788925 ; 978-7-5037-8892-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
現代金融投資統計分析(第4版)/李臘生/十三五規劃教材 內容簡介
《現代金融投資統計分析（第四版）/“十三五”全國統計規劃教材》從統計分析和風險管理的視角，較為全面和系統地介紹了經典投資學理論，對有代表性的現代金融投資模型及相關定理進行了系統的梳理，并給出了較為詳盡的數學推導與證明，另外書中配有案例和討論題增強了該書的實用性和可操作性。可供高等院校經濟、管理類高年級本科生和研究生用做教科書或教學參考書。
現代金融投資統計分析(第4版)/李臘生/十三五規劃教材 目錄
**篇 基本理論
**章 金融、不確定性與統計分析
**節 金融的內在不確定性與統計分析
一、金融的內在不確定性
二、不確定性的統計描述
第二節 金融市場價格變動的隨機性與統計分析
第三節 金融風險管理中的統計方法
第四節 金融投資與預期
一、靜態預期
二、外推預期
三、適應性預期
四、理性預期
思考題與討論題
第二章 風險偏好及選擇
**節 效用函數
第二節 風險的度量
第三節 風險承受能力及其偏好
第四節 無差異曲線
第五節 風險與收益的權衡及其選擇
一、有限個投資方案下的選擇
二、一般情形下的選擇
三、資產的*優配置
四、算例
思考題與討論題
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
**節 無套利分析
一、MM定理
二、一個似乎矛盾的例子
三、無套利均衡的存在性
第二節 有效市場假說（EMH）
一、有效市場假設的形成
二、有效市場的分類
第三節 EMH的經驗分析
一、隨機游動假說的經驗證據
二、EMH的經驗證據
三、來自于經驗分析的挑戰
第四節 分形簡介
一、分形幾何的提出
二、分形中的自相似
第五節 分形統計學簡述
一、分形分布
二、分形分布中的特征參數
第六節 分形在金融投資中的應用
一、分形市場假說
二、分形結構的穩定性問題
三、投資起點與市場穩定性
思考題與討論題
第四章 金融風險管理理論
**節 基于不確定性的金融風險管理理論
一、統計決策的基本要素
二、不確定性與概率分布
三、貝葉斯分析
四、決策準則
第二節 基于信息不對稱的金融風險管理理論
一、信息不對稱下的道德風險與逆向選擇
二、金融道德風險管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向選擇風險管理
第三節 基于人文及心理特征的風險管理理論
一、噪聲交易風險管理
二、前景理論中的風險管理
三、認知偏差與風險管理
思考題與討論題
……
第二篇 基本模型
第三篇 工具與市場統計分析
附錄：部分思考與練習題答案
主要參考文獻
**章 金融、不確定性與統計分析
**節 金融的內在不確定性與統計分析
一、金融的內在不確定性
二、不確定性的統計描述
第二節 金融市場價格變動的隨機性與統計分析
第三節 金融風險管理中的統計方法
第四節 金融投資與預期
一、靜態預期
二、外推預期
三、適應性預期
四、理性預期
思考題與討論題
第二章 風險偏好及選擇
**節 效用函數
第二節 風險的度量
第三節 風險承受能力及其偏好
第四節 無差異曲線
第五節 風險與收益的權衡及其選擇
一、有限個投資方案下的選擇
二、一般情形下的選擇
三、資產的*優配置
四、算例
思考題與討論題
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
**節 無套利分析
一、MM定理
二、一個似乎矛盾的例子
三、無套利均衡的存在性
第二節 有效市場假說（EMH）
一、有效市場假設的形成
二、有效市場的分類
第三節 EMH的經驗分析
一、隨機游動假說的經驗證據
二、EMH的經驗證據
三、來自于經驗分析的挑戰
第四節 分形簡介
一、分形幾何的提出
二、分形中的自相似
第五節 分形統計學簡述
一、分形分布
二、分形分布中的特征參數
第六節 分形在金融投資中的應用
一、分形市場假說
二、分形結構的穩定性問題
三、投資起點與市場穩定性
思考題與討論題
第四章 金融風險管理理論
**節 基于不確定性的金融風險管理理論
一、統計決策的基本要素
二、不確定性與概率分布
三、貝葉斯分析
四、決策準則
第二節 基于信息不對稱的金融風險管理理論
一、信息不對稱下的道德風險與逆向選擇
二、金融道德風險管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向選擇風險管理
第三節 基于人文及心理特征的風險管理理論
一、噪聲交易風險管理
二、前景理論中的風險管理
三、認知偏差與風險管理
思考題與討論題
……
第二篇 基本模型
第三篇 工具與市場統計分析
附錄：部分思考與練習題答案
主要參考文獻
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