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經(jīng)濟增速、信貸資產(chǎn)質(zhì)量與銀行體系網(wǎng)絡優(yōu)化 版權信息
- ISBN：9787565434921
- 條形碼：9787565434921 ; 978-7-5654-3492-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
經(jīng)濟增速、信貸資產(chǎn)質(zhì)量與銀行體系網(wǎng)絡優(yōu)化 本書特色
如何提升經(jīng)濟金融體系應對沖擊的承受能力是繼前瞻性監(jiān)測系統(tǒng)性風險研究后的又一前沿領域。在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌階段自身周期性和結構性問題疊加的背景下，圍繞資產(chǎn)值變化與不同行業(yè)債務違約相關性的交互影響，測評網(wǎng)絡性能并通過政策調(diào)控工具控制實現(xiàn)優(yōu)化愈加重要。圍繞教育部人文社會科學研究項目規(guī)劃項目“經(jīng)濟增速下行壓力下基于行業(yè)信貸資產(chǎn)違約風險相依的我國銀行體系網(wǎng)絡抗毀性測度與優(yōu)化”（71103126），通過3年的研究，筆者深深感到系統(tǒng)性金融風險領域的寬廣和豐富。系統(tǒng)性金融風險的測度與管理是一個復雜而深奧的問題，加之經(jīng)濟波動、違約傳染等多種因素，使筆者探究其中的興趣更加濃厚。
本書的9個部分相互連接依次展開，逐層遞進深入，力圖通過模型體系的構建，推動復雜網(wǎng)絡模型與經(jīng)濟金融理論分析框架的進一步融合，對調(diào)控爭論予以合理建議。如何提升經(jīng)濟金融體系應對沖擊的承受能力是繼前瞻性監(jiān)測系統(tǒng)性風險研究后的又一前沿領域。在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌階段自身周期性和結構性問題疊加的背景下，圍繞資產(chǎn)值變化與不同行業(yè)債務違約相關性的交互影響，測評網(wǎng)絡性能并通過政策調(diào)控工具控制實現(xiàn)優(yōu)化愈加重要。圍繞教育部人文社會科學研究項目規(guī)劃項目“經(jīng)濟增速下行壓力下基于行業(yè)信貸資產(chǎn)違約風險相依的我國銀行體系網(wǎng)絡抗毀性測度與優(yōu)化”（71103126），通過3年的研究，筆者深深感到系統(tǒng)性金融風險領域的寬廣和豐富。系統(tǒng)性金融風險的測度與管理是一個復雜而深奧的問題，加之經(jīng)濟波動、違約傳染等多種因素，使筆者探究其中的興趣更加濃厚。
本書的9個部分相互連接依次展開，逐層遞進深入，力圖通過模型體系的構建，推動復雜網(wǎng)絡模型與經(jīng)濟金融理論分析框架的進一步融合，對調(diào)控爭論予以合理建議。
研究過程涉及大量有關企業(yè)與銀行的信貸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的搜集與整理也是研究中的一個難點。對此，課題組一方面從上市公司財務報表和公布的信貸信息中獲得數(shù)據(jù)，另一方面借助課題組成員（包含統(tǒng)計學專業(yè)研究人員）和在監(jiān)管部門工作學習的研究人員的優(yōu)勢，力圖疏緩數(shù)據(jù)獲取上的“瓶頸”。在本書的研究過程中，盡管碰到了許多困難，但課題組凝聚全體人員的力量，實現(xiàn)了對重點、難點問題的初步突破。雖然許多問題我們依然琢磨得不夠深入，對文獻的選擇與把握也不敢說十分有效，但我們由衷感謝的是教育部人文社會科學研究項目規(guī)劃項目等給我們的研究之路所帶來的啟迪與支持。筆者期望通過本研究起到拋磚引玉的作用，從而帶動更多對這一領域感興趣的學者加入到研究行列中來，對其進行更加全面深入的分析，并為我國系統(tǒng)性風險管理的研究與實踐提供有益參考。本書在這方面的研究也僅是一次努力的嘗試，歡迎同仁批評指正！
經(jīng)濟增速、信貸資產(chǎn)質(zhì)量與銀行體系網(wǎng)絡優(yōu)化 內(nèi)容簡介
本書擬基于信貸資產(chǎn)違約風險相關性, 結合經(jīng)濟理論框架構建適宜測評我國銀行體系網(wǎng)絡性能的模型, 并據(jù)此進行異質(zhì)風險場景下的描繪 ; 針對提升系統(tǒng)應對沖擊的承受能力, 給出多種調(diào)控工具協(xié)同控制建議。
經(jīng)濟增速、信貸資產(chǎn)質(zhì)量與銀行體系網(wǎng)絡優(yōu)化 目錄
1 研究導論
1.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和趨勢
1.2 研究思路與內(nèi)容結構安排
1.3 本書研究的特色和可能存在的創(chuàng)新之處
2 經(jīng)濟增速階段性特征轉(zhuǎn)變的模型刻畫
2.1 經(jīng)濟增長狀態(tài)的模型分析
2.2 基于劍橋增長公式的均衡增長路徑求解
3 基于混頻數(shù)據(jù)的非線性格蘭杰因果關系檢驗與經(jīng)濟變量預測
3.1 基于MF-VAR的混頻數(shù)據(jù)非線性格蘭杰因果關系檢驗
3.2 基于網(wǎng)絡搜索量和混合頻率模型的經(jīng)濟變量預測研究
3.3 我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長的混頻數(shù)據(jù)格蘭杰非因果性
3.4 公眾信心與中國宏觀經(jīng)濟波動的非線性因果關系 57
4 多維決定性差分系統(tǒng)模型與信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化對銀行體系穩(wěn)定性的影響
4.1 模型構建的文獻基礎
4.2 多維決定性差分系統(tǒng)模型構建與求解
5 基于違約相關性的非均質(zhì)復雜網(wǎng)絡模型構建與層級拓撲特征
5.1 基于違約相關性的我國銀行體系網(wǎng)絡模型構建
5.2 帶有層級結構的復雜網(wǎng)絡級聯(lián)失效模型
6 我國銀行體系網(wǎng)絡性能測度
6.1 樣本數(shù)據(jù)選取與預處理
6.2 我國銀行體系網(wǎng)絡性能動態(tài)特征
6.3 我國銀行體系網(wǎng)絡性能仿真場景比較
7 基于深度前饋網(wǎng)絡的我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標評價
7.1 相關文獻回顧
7.2 模型構建與數(shù)據(jù)描述
7.3 學習結果與分析
7.4 杠桿率調(diào)整進程中商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標評價
7.5 穩(wěn)健性檢驗
8 不確定性視角下公眾信息獲取對貨幣政策效果影響的實證研究
8.1 相關文獻回顧
8.2 理論分析
8.3 實證分析
9 貨幣政策調(diào)控與銀行體系性能優(yōu)化
9.1 銀行風險承擔、高管薪酬與貨幣政策傳導的信貸效率
9.2 靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)與貨幣政策反應函數(shù)的實證檢驗
9.3 貨幣政策實施與企業(yè)家信心傳遞對經(jīng)濟增長影響的區(qū)域非對稱效應
后記
主要參考文獻
關鍵詞索引
1.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和趨勢
1.2 研究思路與內(nèi)容結構安排
1.3 本書研究的特色和可能存在的創(chuàng)新之處
2 經(jīng)濟增速階段性特征轉(zhuǎn)變的模型刻畫
2.1 經(jīng)濟增長狀態(tài)的模型分析
2.2 基于劍橋增長公式的均衡增長路徑求解
3 基于混頻數(shù)據(jù)的非線性格蘭杰因果關系檢驗與經(jīng)濟變量預測
3.1 基于MF-VAR的混頻數(shù)據(jù)非線性格蘭杰因果關系檢驗
3.2 基于網(wǎng)絡搜索量和混合頻率模型的經(jīng)濟變量預測研究
3.3 我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長的混頻數(shù)據(jù)格蘭杰非因果性
3.4 公眾信心與中國宏觀經(jīng)濟波動的非線性因果關系 57
4 多維決定性差分系統(tǒng)模型與信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化對銀行體系穩(wěn)定性的影響
4.1 模型構建的文獻基礎
4.2 多維決定性差分系統(tǒng)模型構建與求解
5 基于違約相關性的非均質(zhì)復雜網(wǎng)絡模型構建與層級拓撲特征
5.1 基于違約相關性的我國銀行體系網(wǎng)絡模型構建
5.2 帶有層級結構的復雜網(wǎng)絡級聯(lián)失效模型
6 我國銀行體系網(wǎng)絡性能測度
6.1 樣本數(shù)據(jù)選取與預處理
6.2 我國銀行體系網(wǎng)絡性能動態(tài)特征
6.3 我國銀行體系網(wǎng)絡性能仿真場景比較
7 基于深度前饋網(wǎng)絡的我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標評價
7.1 相關文獻回顧
7.2 模型構建與數(shù)據(jù)描述
7.3 學習結果與分析
7.4 杠桿率調(diào)整進程中商業(yè)銀行流動性監(jiān)測指標評價
7.5 穩(wěn)健性檢驗
8 不確定性視角下公眾信息獲取對貨幣政策效果影響的實證研究
8.1 相關文獻回顧
8.2 理論分析
8.3 實證分析
9 貨幣政策調(diào)控與銀行體系性能優(yōu)化
9.1 銀行風險承擔、高管薪酬與貨幣政策傳導的信貸效率
9.2 靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)與貨幣政策反應函數(shù)的實證檢驗
9.3 貨幣政策實施與企業(yè)家信心傳遞對經(jīng)濟增長影響的區(qū)域非對稱效應
后記
主要參考文獻
關鍵詞索引
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