掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
諾貝爾經濟學獎獲得者叢書經濟動態的遞歸方法 版權信息
- ISBN：9787300266848
- 條形碼：9787300266848 ; 978-7-300-26684-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
諾貝爾經濟學獎獲得者叢書經濟動態的遞歸方法 本書特色
這部嚴格而流暢的著作給出了現代經濟動態的一套處理方法。斯托基、盧卡斯和普雷斯克特發展了遞歸分析的基本模型并說明了可以應用它們的領域。
在給出了遞歸方法的一個概述之后，作者發展了確定性動態規劃的經濟學應用和一階微分的穩定性理論。接下來他們研究了隨機動態規劃和離散馬爾科夫過程的收斂性理論，并用另外一些經濟學例子說明了它們。他們還推導了馬爾科夫過程的強大數定理。*后，他們給出了福利經濟學的兩個基礎定理并說明了如何把早先發展的方法應用于一般的均衡系統。
作者進一步把他們的方法應用于許多經濟學領域。他們應用了企業和產業投資、家庭消費行為、長期增長、資本積累、尋找工作、工作匹配、存貨行為、資產定價和貨幣需求的模型，來說明如何預測個人和社會行為。經濟學理論的研究者和研究生會發現這本書是非常重要的。
諾貝爾經濟學獎獲得者叢書經濟動態的遞歸方法 內容簡介
這部嚴格而流暢的著作給出了現代經濟動態的一套處理方法。斯托基、盧卡斯和普雷斯克特發展了遞歸分析的基本模型并說明了可以應用它們的領域。
在給出了遞歸方法的一個概述之后，作者發展了確定性動態規劃的經濟學應用和一階微分的穩定性理論。接下來他們研究了隨機動態規劃和離散馬爾科夫過程的收斂性理論，并用另外一些經濟學例子說明了它們。他們還推導了馬爾科夫過程的強大數定理。很后，他們給出了福利經濟學的兩個基礎定理并說明了如何把早先發展的方法應用于一般的均衡系統。
作者進一步把他們的方法應用于許多經濟學領域。他們應用了企業和產業投資、家庭消費行為、長期增長、資本積累、尋找工作、工作匹配、存貨行為、資產定價和貨幣需求的模型，來說明如何預測個人和社會行為。經濟學理論的研究者和研究生會發現這本書是很好重要的。
諾貝爾經濟學獎獲得者叢書經濟動態的遞歸方法 目錄
**部分 遞歸方法
第1章 引言 3
第2章 概論 7
2 .1確定性*優增長模型 8
2 .2隨機*優增長模型 13
2 .3競爭性均衡增長 18
2 .4結論和計劃 25
2.5文獻注釋 27
第二部分 確定性模型
第3章 數學預備知識 31
3. 1度量空間和賦范向量空間 34
3. 2壓縮映射定理 39
3. 3*大化定理 44
3. 4文獻注釋 52
第4章 確定性動態規劃53
4. 1*優性原理 54
4. 2有界報酬62
4. 3規模報酬不變 69
4. 4無界報酬 73
4. 5歐拉方程 77
4 .6文獻注釋 79
第5 章確定性動態規劃的應用81
5. 1單部門*優增長模型 81
5. 2“吃蛋糕”問題 83
5. 3具有線性效用的*優增長 83
5. 4具有技術進步的增長 83
5. 5伐樹問題 84
5. 6干中學 85
5. 7人力資本積累 86
5. 8含有人力資本的增長 87
5. 9具有凸性成本的投資 88
5. 10不變報酬投資 89
5. 11遞歸偏好 90
5. 12具有遞歸偏好的消費者理論 91
5. 13具有遞歸偏好的帕累托問題 92
第6章 確定性動態 102
6. 1一維實例 104
6. 2全局穩定性:李雅普諾夫函數108
6. 3線性系統和線性逼近 112
6. 4歐拉方程 115
6. 5應用 122
6. 6文獻注釋125
第三部分 隨機模型
第7章 測度論和積分 129
7. 1可測空間131
7.2測度133
7. 3可測函數139
7. 4積分144
7. 5積空間 152
7. 6單調類引理 155
7. 7條件期望 158
7. 8文獻注釋 163
第8章馬爾可夫過程 164
8. 1轉移函數 166
8. 2序列空間上的概率測度 172
8. 3累次積分 176
8. 4由隨機差分方程定義的轉移 182
8. 5文獻注釋 185
第9章隨機動態規劃 186
9. 1*優性原理 187
9. 2有界報酬 201
9. 3規模報酬不變 210
9. 4無界報酬 212
9. 5隨機歐拉方程 217
9. 6策略函數和轉移函數 220
9. 7文獻注釋 222
第10章隨機動態規劃的應用 224
10. 1單部門*優增長模型 224
10. 2具有兩種資本品的*優增長 225
10. 3具有多種商品的*優增長 226
10. 4不確定性下的行業投資 227
10. 5產品與存貨積累 231
10. 6交換經濟中的資產價格 233
10. 7搜尋失業模型 237
10. 8搜尋模型的動態 239
10. 9搜尋模型的各種變化形式 241
10. 10工作匹配模型 242
10. 11工作匹配與失業 245
10. 12文獻注釋 245
第11章馬爾可夫過程的強收斂 247
11. 1馬爾可夫鏈 250
11. 2測度收斂概念 262
11. 3強收斂的特征 265
11. 4充分條件 270
11. 5文獻注釋 275
第12章馬爾可夫過程的弱收斂 277
12. 1弱收斂的特征 278
12. 2分布函數 286
12. 3分布函數的弱收斂 290
12. 4單調馬爾可夫過程 294
12. 5不變測度對參數的依賴性 301
12. 6松散結尾 302
12. 7文獻注釋 304
第13章馬爾可夫過程收斂結果的應用 305
13. 1離散空間(s，S)存貨問題 305
13. 2連續狀態(s，S)過程 306
13. 3單部門*優增長模型 307
13. 4不確定性下的行業投資 310
13. 5純貨幣經濟中的均衡 311
13. 6具有線性效用的純貨幣經濟 314
13. 7具有線性效用的純信貸經濟 315
13. 8均衡搜尋經濟 316
13. 9文獻注釋 322
第14章大數定律 324
14. 1定義及預備知識 326
14. 2馬爾可夫過程的強定律 332
14. 3文獻注釋 340
第四部分 競爭性均衡
第15章
第1章 引言 3
第2章 概論 7
2 .1確定性*優增長模型 8
2 .2隨機*優增長模型 13
2 .3競爭性均衡增長 18
2 .4結論和計劃 25
2.5文獻注釋 27
第二部分 確定性模型
第3章 數學預備知識 31
3. 1度量空間和賦范向量空間 34
3. 2壓縮映射定理 39
3. 3*大化定理 44
3. 4文獻注釋 52
第4章 確定性動態規劃53
4. 1*優性原理 54
4. 2有界報酬62
4. 3規模報酬不變 69
4. 4無界報酬 73
4. 5歐拉方程 77
4 .6文獻注釋 79
第5 章確定性動態規劃的應用81
5. 1單部門*優增長模型 81
5. 2“吃蛋糕”問題 83
5. 3具有線性效用的*優增長 83
5. 4具有技術進步的增長 83
5. 5伐樹問題 84
5. 6干中學 85
5. 7人力資本積累 86
5. 8含有人力資本的增長 87
5. 9具有凸性成本的投資 88
5. 10不變報酬投資 89
5. 11遞歸偏好 90
5. 12具有遞歸偏好的消費者理論 91
5. 13具有遞歸偏好的帕累托問題 92
第6章 確定性動態 102
6. 1一維實例 104
6. 2全局穩定性:李雅普諾夫函數108
6. 3線性系統和線性逼近 112
6. 4歐拉方程 115
6. 5應用 122
6. 6文獻注釋125
第三部分 隨機模型
第7章 測度論和積分 129
7. 1可測空間131
7.2測度133
7. 3可測函數139
7. 4積分144
7. 5積空間 152
7. 6單調類引理 155
7. 7條件期望 158
7. 8文獻注釋 163
第8章馬爾可夫過程 164
8. 1轉移函數 166
8. 2序列空間上的概率測度 172
8. 3累次積分 176
8. 4由隨機差分方程定義的轉移 182
8. 5文獻注釋 185
第9章隨機動態規劃 186
9. 1*優性原理 187
9. 2有界報酬 201
9. 3規模報酬不變 210
9. 4無界報酬 212
9. 5隨機歐拉方程 217
9. 6策略函數和轉移函數 220
9. 7文獻注釋 222
第10章隨機動態規劃的應用 224
10. 1單部門*優增長模型 224
10. 2具有兩種資本品的*優增長 225
10. 3具有多種商品的*優增長 226
10. 4不確定性下的行業投資 227
10. 5產品與存貨積累 231
10. 6交換經濟中的資產價格 233
10. 7搜尋失業模型 237
10. 8搜尋模型的動態 239
10. 9搜尋模型的各種變化形式 241
10. 10工作匹配模型 242
10. 11工作匹配與失業 245
10. 12文獻注釋 245
第11章馬爾可夫過程的強收斂 247
11. 1馬爾可夫鏈 250
11. 2測度收斂概念 262
11. 3強收斂的特征 265
11. 4充分條件 270
11. 5文獻注釋 275
第12章馬爾可夫過程的弱收斂 277
12. 1弱收斂的特征 278
12. 2分布函數 286
12. 3分布函數的弱收斂 290
12. 4單調馬爾可夫過程 294
12. 5不變測度對參數的依賴性 301
12. 6松散結尾 302
12. 7文獻注釋 304
第13章馬爾可夫過程收斂結果的應用 305
13. 1離散空間(s，S)存貨問題 305
13. 2連續狀態(s，S)過程 306
13. 3單部門*優增長模型 307
13. 4不確定性下的行業投資 310
13. 5純貨幣經濟中的均衡 311
13. 6具有線性效用的純貨幣經濟 314
13. 7具有線性效用的純信貸經濟 315
13. 8均衡搜尋經濟 316
13. 9文獻注釋 322
第14章大數定律 324
14. 1定義及預備知識 326
14. 2馬爾可夫過程的強定律 332
14. 3文獻注釋 340
第四部分 競爭性均衡
第15章
展開全部
諾貝爾經濟學獎獲得者叢書經濟動態的遞歸方法 作者簡介
南希L. 斯托基（Nancy L.Stokey），美國當代著名女經濟學家，美國國家科學院院士，師從諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯?阿羅，芝加哥大學教授。南希L. 斯托基最重要的貢獻體現在：對經濟增長理論的創新，建立動態遞歸方法，有關理性預期理論以及博弈論的應用。
小羅伯特盧卡斯（Robert E.Lucas），1995年諾貝爾經濟學獎得主。芝加哥大學教授。盧卡斯從20世紀70年代初起，率先將理性預期假說成功地運用于宏觀經濟分析，開創并領導了一個新的宏觀經濟學派——理性預期學派。他對理性預期假說的應用和發展，改變了宏觀經濟的分析，加深了人們對政策的理解，并為各國政府制訂經濟政策提供了嶄新的思路。
愛德華C. 普雷斯克特（Edward C.Prescott），2004年諾貝爾經濟學獎得主。美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院教授，被稱為“新經濟周期理論之父”。
書友推薦
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
有舍有得是人生
- >
月亮虎
- >
自卑與超越
- >
經典常談
- >
回憶愛瑪儂
- >
中國歷史的瞬間
- >
姑媽的寶刀
本類暢銷
