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投資學 版權信息
- ISBN：9787302514640
- 條形碼：9787302514640 ; 978-7-302-51464-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資學 本書特色
《投資學及其Python應用》以現代投資理論為基礎，以定量分析方法、統計與優化模型為中心，在介紹各種投資理論的基礎上，利用我國的實際數據，給出其理論與方法的Python應用，因而具有一定的理論深度與實用價值。本書注重理論與應用相結合，實例豐富且通俗易懂，重點討論了現代投資學理論與投資方法中的Python應用過程。
投資學 內容簡介
《投資學及其Python應用/高等院校財政金融專業應用型教材》內容新穎、全面、實用性強，融理論、方法、應用于一體，是一部供投資學、金融工程、金融學、金融專業碩士、經濟學、財政學、財務管理、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、金融數學等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。
投資學 目錄
第1章 金融市場環境
1．1 國內外金融學發展歷史
1．1．1 國外金融學的歷史
1．1．2 新中國金融發展歷史
1．2 金融市場
1．3 金融機構
1．3．1 投資銀行
1．3．2 經紀公司和交易商（做市商）
1．3．3 有組織的交易所
1．4 金融產品
1．4．1 貨幣市場的金融產品
1．4．2 資本市場的金融產品
1．4．3 衍生市場的金融產品
思考題
第2章 資產的時間價值及其Python應用
2．1 單利計息和復利計息及其Python應用
2．1．1 累積函數
2．1．2 利率
2．1．3 單利計息
2．1．4 復利計息
2．1．5 貼現函數
2．1．6 復利的終值和現值
2．1．7 計息次數
2．1．8 連續復利
2．2 多期現金流復利終值和現值及其Python應用
2．2．1 多期復利終值
2．2．2 多期復利現值
2．2．3 年金的終值和現值
思考題
第3章 投資收益與風險及其Python應用
3．1 持有期收益率
3．2 資產的期望收益率
3．3 資產的風險（方差或標準差）
3．4 期望和方差的統計估計量及其Python應用
3．5 資產之間的協方差與相關系數及其Python應用
3．6 資產組合的期望收益和風險及其Python應用
3．6．1 兩種資產組合收益的度量
3．6．2 兩種資產組合風險的度量
3．6．3 多資產組合的期望收益和風險
思考題
第4章 資產組合均值方差模型及其Python應用
4．1 資產組合的可行集
4．2 有效邊界與有效組合
4．2．1 有效邊界的定義
4．2．2 有效集的位置
4．2．3 *優資產組合的確定
4．3 標準均值方差模型及其Python應用
4．3．1 標準均值方差模型的求解
4．3．2 標準均值方差模型的Python應用
4．3．3 全局*小方差
4．3．4 有效資產組合
4．4 兩基金分離定理
4．5 投資組合有效邊界的Python繪制
4．6 馬柯維茨投資組合優化的Python應用
4．6．1 馬柯維茨投資組合優化基本理論
4．6．2 投資組合優化實例的Python應用
4．6．3 投資組合實際數據的Python應用
思考題
第5章 存在無風險資產的均值方差模型及其Python應用
5．1 存在無風險資產的均值方差模型的Python應用
5．2 無風險資產對*小方差組合的影響
5．3 存在無風險資產的兩基金分離定理及其Python應用
5．4 預期收益率與貝塔關系式
5．5 一個無風險資產和兩個風險資產的組合Python應用
5．6 默頓定理的Python應用
5．7 布萊克-利特曼模型的Python應用
思考題
第6章 資本資產定價模型及其Python應用
6．1 資本資產定價模型假設
6．2 資本市場線及其Python應用
6．3 證券市場線及其Python應用
6．4 價格型資本資產定價模型及其Python應用
6．5 資本資產定價模型檢驗的Python應用
思考題
第7章 指數模型及其Python應用
7．1 單指數模型
7．2 指數模型與分散化
7．3 指數模型的證券特征線估計的Python應用
思考題
第8章 套利定價理論及其應用
8．1 套利資產組合
8．2 單因子套利定價線
8．3 套利定價的多因子模型
8．4 APT與CAPM的一致性
8．5 APT和CAPM的聯系與區別
8．6 關于模型的檢驗問題
思考題
第9章 有效市場假說
9．1 有效市場描述
9．2 有效市場的三種形式
9．3 異常現象
9．4 有效市場實證研究的證據
9．5 弱型有效市場的檢驗
9．6 有效市場對投資者的啟示
思考題
第10章 證券收益的實證依據
10．1 資本資產定價模型CAPM的實證模型
10．2 上海A股市場Carhart四因素模型的反轉與動量效應研究
10．2．1 引言
10．2．2 樣本股票選取與數據處理
10．3 描述性統計
10．3．1 樣本數量分布
10．3．2 變量的相關性分析
10．3．3 單位根檢驗
10．4 Carhart四因素模型的反轉與動量效應的實證研究
10．4．1 四因素模型回歸模型的建立
10．4．2 四因素模型的回歸結果分析
10．5 研究結論
思考題
第11章 固定收益證券及其Python應用
11．1 債券的定義與分類
11．1．1 債券的定義和特征
11．1．2 債券的分類
11．2 債券定價及其Python應用
11．2．1 付息債券價格及其Python應用
11．2．2 零息債券的價格及其Python應用
11．3 債券的到期收益率
11．4 債券的贖回收益率及其Python應用
11．5 利率期限結構及其Python應用
11．5．1 到期收益和即期利率
11．5．2 遠期利率
11．5．3 利率期限結構及其理論
11．6 債券組合管理及其Python應用
11．6．1 久期及其Python語言計算
11．6．2 凸度及其計算
11．6．3 免疫及其計算
思考題
第12章 權益證券及其Python應用
12．1 股息折現模型及其Python應用
12．1．1 零增長模型
12．1．2 穩定增長模型
12．1．3 H模型
12．1．4 多階段增長模型
12．2 市盈率
12．2．1 市盈率與增長機會
12．2．2 市盈率股票風險
12．3 現金流定價
12．4 證券分析
思考題
第13章 期權合約及其策略
13．1 期權合約概念與分類
13．1．1 期權合約的概念
13．1．2 期權的分類
13．2 期權價格
13．3 影響期權價格的因素
13．4 到期期權定價
13．5 到期期權的盈虧
13．6 期權交易策略
13．6．1 保護性看跌期權
13．6．2 拋補的看漲期權
13．6．3 對敲策略
13．6．4 期權價差策略
13．6．5 雙限期權策略
思考題
第14章 Black-Scholes期權定價及其Python應用
14．1 Black-Scholes期權定價公式的推導
14．1．1 標準布朗運動（維納過程）
14．1．2 一般布朗運動（維納過程）
14．1．3 伊藤過程和伊藤引理
14．1．4 不支付紅利股票價格的行為過程
14．1．5 Black-Scholes歐式看漲期權定價模型的導出
14．2 Black-Scholes期權定價模型的Python應用
14．3 紅利對歐式期權價格影響的Python應用
14．4 風險對沖的Python應用
14．5 隱含波動率的Python應用
思考題
第15章 二項式期權定價及其Python應用
15．1 二項式法的單期歐式看漲期權定價
15．2 兩期與多期的二項式看漲期權定價
15．3 二項式看跌期權定價與平價 原理
15．3．1 二項式看跌期權定價
15．3．2 平價原理
15．4 二項式法的解析式與計算步驟
15．5 二項式法的無收益資產歐式期權定價Python應用
15．6 二項式法的無收益資產美式期權定價Python應用
15．7 二項式法的支付連續紅利率美式期權定價Python應用
15．8 應用二項式期權定價模型進行項目投資決策的Python應用
思考題
第16章 期貨合約定價、套期保值及其Python應用
16．1 期貨合約概念及其要素
16．2 期貨合約交易制度
16．3 期貨合約的類型
16．3．1 商品期貨合約
16．3．2 金融期貨合約
16．4 期貨合約定價及其Python應用
16．4．1 期貨合約價格實例
16．4．2 金融期貨合約定價
16．5 期貨合約的套期保值
16．6 期貨合約的套期保值計算方法
16．7 *優套期保值策略的Python應用
思考題
第17章 投資組合管理與策略
17．1 投資組合績效評價
17．2 單因素整體績效評價模型
17．2．1 Jensen測度
17．2．2 Treynor測度
17．2．3 Sharpe測度
17．2．4 三種測度的比較
17．2．5 估價比率（或信息比率）
17．2．6 M2測度
17．3 選股能力和擇時能力
17．3．1 選股能力
17．3．2 股票選擇
17．3．3 擇時能力
17．4 投資組合策略
17．4．1 資產配置的主要策略
17．4．2 投資組合策略分析
17．4．3 三種投資組合策略的比較
17．4．4 積極型與消極型投資組合策略
17．5 積極投資組合管理
17．5．1 積極投資的收益和風險
17．5．2 積極投資組合管理的必要性
17．5．3 Treynor-Black模型
17．5．4 預測精確性及對輸入參數的調整
17．6 投資組合管理步驟和投資政策 陳述
17．6．1 投資組合管理的步驟
17．6．2 投資政策陳述
17．6．3 戰略資產配置
17．6．4 投資政策陳述總結
17．7 T先生的戰略性資產配置
17．7．1 相鄰的拐角投資組合
17．7．2 T先生的戰略性資產配置
案例分析
思考題
參考文獻
1．1 國內外金融學發展歷史
1．1．1 國外金融學的歷史
1．1．2 新中國金融發展歷史
1．2 金融市場
1．3 金融機構
1．3．1 投資銀行
1．3．2 經紀公司和交易商（做市商）
1．3．3 有組織的交易所
1．4 金融產品
1．4．1 貨幣市場的金融產品
1．4．2 資本市場的金融產品
1．4．3 衍生市場的金融產品
思考題
第2章 資產的時間價值及其Python應用
2．1 單利計息和復利計息及其Python應用
2．1．1 累積函數
2．1．2 利率
2．1．3 單利計息
2．1．4 復利計息
2．1．5 貼現函數
2．1．6 復利的終值和現值
2．1．7 計息次數
2．1．8 連續復利
2．2 多期現金流復利終值和現值及其Python應用
2．2．1 多期復利終值
2．2．2 多期復利現值
2．2．3 年金的終值和現值
思考題
第3章 投資收益與風險及其Python應用
3．1 持有期收益率
3．2 資產的期望收益率
3．3 資產的風險（方差或標準差）
3．4 期望和方差的統計估計量及其Python應用
3．5 資產之間的協方差與相關系數及其Python應用
3．6 資產組合的期望收益和風險及其Python應用
3．6．1 兩種資產組合收益的度量
3．6．2 兩種資產組合風險的度量
3．6．3 多資產組合的期望收益和風險
思考題
第4章 資產組合均值方差模型及其Python應用
4．1 資產組合的可行集
4．2 有效邊界與有效組合
4．2．1 有效邊界的定義
4．2．2 有效集的位置
4．2．3 *優資產組合的確定
4．3 標準均值方差模型及其Python應用
4．3．1 標準均值方差模型的求解
4．3．2 標準均值方差模型的Python應用
4．3．3 全局*小方差
4．3．4 有效資產組合
4．4 兩基金分離定理
4．5 投資組合有效邊界的Python繪制
4．6 馬柯維茨投資組合優化的Python應用
4．6．1 馬柯維茨投資組合優化基本理論
4．6．2 投資組合優化實例的Python應用
4．6．3 投資組合實際數據的Python應用
思考題
第5章 存在無風險資產的均值方差模型及其Python應用
5．1 存在無風險資產的均值方差模型的Python應用
5．2 無風險資產對*小方差組合的影響
5．3 存在無風險資產的兩基金分離定理及其Python應用
5．4 預期收益率與貝塔關系式
5．5 一個無風險資產和兩個風險資產的組合Python應用
5．6 默頓定理的Python應用
5．7 布萊克-利特曼模型的Python應用
思考題
第6章 資本資產定價模型及其Python應用
6．1 資本資產定價模型假設
6．2 資本市場線及其Python應用
6．3 證券市場線及其Python應用
6．4 價格型資本資產定價模型及其Python應用
6．5 資本資產定價模型檢驗的Python應用
思考題
第7章 指數模型及其Python應用
7．1 單指數模型
7．2 指數模型與分散化
7．3 指數模型的證券特征線估計的Python應用
思考題
第8章 套利定價理論及其應用
8．1 套利資產組合
8．2 單因子套利定價線
8．3 套利定價的多因子模型
8．4 APT與CAPM的一致性
8．5 APT和CAPM的聯系與區別
8．6 關于模型的檢驗問題
思考題
第9章 有效市場假說
9．1 有效市場描述
9．2 有效市場的三種形式
9．3 異常現象
9．4 有效市場實證研究的證據
9．5 弱型有效市場的檢驗
9．6 有效市場對投資者的啟示
思考題
第10章 證券收益的實證依據
10．1 資本資產定價模型CAPM的實證模型
10．2 上海A股市場Carhart四因素模型的反轉與動量效應研究
10．2．1 引言
10．2．2 樣本股票選取與數據處理
10．3 描述性統計
10．3．1 樣本數量分布
10．3．2 變量的相關性分析
10．3．3 單位根檢驗
10．4 Carhart四因素模型的反轉與動量效應的實證研究
10．4．1 四因素模型回歸模型的建立
10．4．2 四因素模型的回歸結果分析
10．5 研究結論
思考題
第11章 固定收益證券及其Python應用
11．1 債券的定義與分類
11．1．1 債券的定義和特征
11．1．2 債券的分類
11．2 債券定價及其Python應用
11．2．1 付息債券價格及其Python應用
11．2．2 零息債券的價格及其Python應用
11．3 債券的到期收益率
11．4 債券的贖回收益率及其Python應用
11．5 利率期限結構及其Python應用
11．5．1 到期收益和即期利率
11．5．2 遠期利率
11．5．3 利率期限結構及其理論
11．6 債券組合管理及其Python應用
11．6．1 久期及其Python語言計算
11．6．2 凸度及其計算
11．6．3 免疫及其計算
思考題
第12章 權益證券及其Python應用
12．1 股息折現模型及其Python應用
12．1．1 零增長模型
12．1．2 穩定增長模型
12．1．3 H模型
12．1．4 多階段增長模型
12．2 市盈率
12．2．1 市盈率與增長機會
12．2．2 市盈率股票風險
12．3 現金流定價
12．4 證券分析
思考題
第13章 期權合約及其策略
13．1 期權合約概念與分類
13．1．1 期權合約的概念
13．1．2 期權的分類
13．2 期權價格
13．3 影響期權價格的因素
13．4 到期期權定價
13．5 到期期權的盈虧
13．6 期權交易策略
13．6．1 保護性看跌期權
13．6．2 拋補的看漲期權
13．6．3 對敲策略
13．6．4 期權價差策略
13．6．5 雙限期權策略
思考題
第14章 Black-Scholes期權定價及其Python應用
14．1 Black-Scholes期權定價公式的推導
14．1．1 標準布朗運動（維納過程）
14．1．2 一般布朗運動（維納過程）
14．1．3 伊藤過程和伊藤引理
14．1．4 不支付紅利股票價格的行為過程
14．1．5 Black-Scholes歐式看漲期權定價模型的導出
14．2 Black-Scholes期權定價模型的Python應用
14．3 紅利對歐式期權價格影響的Python應用
14．4 風險對沖的Python應用
14．5 隱含波動率的Python應用
思考題
第15章 二項式期權定價及其Python應用
15．1 二項式法的單期歐式看漲期權定價
15．2 兩期與多期的二項式看漲期權定價
15．3 二項式看跌期權定價與平價 原理
15．3．1 二項式看跌期權定價
15．3．2 平價原理
15．4 二項式法的解析式與計算步驟
15．5 二項式法的無收益資產歐式期權定價Python應用
15．6 二項式法的無收益資產美式期權定價Python應用
15．7 二項式法的支付連續紅利率美式期權定價Python應用
15．8 應用二項式期權定價模型進行項目投資決策的Python應用
思考題
第16章 期貨合約定價、套期保值及其Python應用
16．1 期貨合約概念及其要素
16．2 期貨合約交易制度
16．3 期貨合約的類型
16．3．1 商品期貨合約
16．3．2 金融期貨合約
16．4 期貨合約定價及其Python應用
16．4．1 期貨合約價格實例
16．4．2 金融期貨合約定價
16．5 期貨合約的套期保值
16．6 期貨合約的套期保值計算方法
16．7 *優套期保值策略的Python應用
思考題
第17章 投資組合管理與策略
17．1 投資組合績效評價
17．2 單因素整體績效評價模型
17．2．1 Jensen測度
17．2．2 Treynor測度
17．2．3 Sharpe測度
17．2．4 三種測度的比較
17．2．5 估價比率（或信息比率）
17．2．6 M2測度
17．3 選股能力和擇時能力
17．3．1 選股能力
17．3．2 股票選擇
17．3．3 擇時能力
17．4 投資組合策略
17．4．1 資產配置的主要策略
17．4．2 投資組合策略分析
17．4．3 三種投資組合策略的比較
17．4．4 積極型與消極型投資組合策略
17．5 積極投資組合管理
17．5．1 積極投資的收益和風險
17．5．2 積極投資組合管理的必要性
17．5．3 Treynor-Black模型
17．5．4 預測精確性及對輸入參數的調整
17．6 投資組合管理步驟和投資政策 陳述
17．6．1 投資組合管理的步驟
17．6．2 投資政策陳述
17．6．3 戰略資產配置
17．6．4 投資政策陳述總結
17．7 T先生的戰略性資產配置
17．7．1 相鄰的拐角投資組合
17．7．2 T先生的戰略性資產配置
案例分析
思考題
參考文獻
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