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混業經營下金融風險度量的相關研究--基于風險度量的基本工具和方法 版權信息
- ISBN：9787517830382
- 條形碼：9787517830382 ; 978-7-5178-3038-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
混業經營下金融風險度量的相關研究--基于風險度量的基本工具和方法 內容簡介
本書首先全面而系統的對copula以及極值理論等相關理論和方法進行了介紹, 其次在這些理論的基礎上, 對其在不同類型金融風險測度及集成中的具體應用進行了介紹。在利用copula對金融風險的測度和集成進行研究的過程中, 考慮以混業經營這種新型且已成為必然趨勢的新金融業經營方式為背景, 分別利用copula的性質對混業經營下市場風險和操作風險這兩種金融業主要風險的度量以及不同類型風險的集成進行探討。
混業經營下金融風險度量的相關研究--基于風險度量的基本工具和方法 目錄
第1章 風險管理及混業經營概述
1．1 金融風險定義及分類
1．2 風險度量及風險管理概述
1．3 定量風險管理
1．4 混業經營基本概念及相關研究
第2章 風險度量基本概念、方法及相關研究概述
2．1 風險因子及損失分布
2．2 風險度量的基本方法
2．3 市場風險度量的標準方法及回測
2．4 幾種不同類型風險度量的相關研究
第3章 基于Copula分組模型的混業經營下市場風險的度量
3．1 市場風險的傳統度量方法
3．2 問題描述及預備知識
3．3 模型建立
3．4 混業經營下市場風險的分布函數界
3．5 數值模擬算法及其收斂性
3．6 數值模擬實例及結果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業經營下市場風險的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計和模擬
4．4 實證分析及結果
第5章 基于Copula的混業經營下操作風險的度量
5．1 操作風險度量的傳統方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數的求解方法
5．4 內外部欺詐獨立情形下的操作風險度量
5．5 內外部欺詐相依情形下的操作風險度量
5．6 參數估計和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業經營下操作風險度量的實證研究
6．1 數據選取及數據預處理
6．2 損失強度分布函數的參數估計
6．3 損失頻度分布函數的參數估計及兩種損失的風險值
6．4 總體操作風險度量結果
6．5 基于參數Bootstrap的Copula擬合優度檢驗
6．6 檢驗統計量及值
參考文獻
1．1 金融風險定義及分類
1．2 風險度量及風險管理概述
1．3 定量風險管理
1．4 混業經營基本概念及相關研究
第2章 風險度量基本概念、方法及相關研究概述
2．1 風險因子及損失分布
2．2 風險度量的基本方法
2．3 市場風險度量的標準方法及回測
2．4 幾種不同類型風險度量的相關研究
第3章 基于Copula分組模型的混業經營下市場風險的度量
3．1 市場風險的傳統度量方法
3．2 問題描述及預備知識
3．3 模型建立
3．4 混業經營下市場風險的分布函數界
3．5 數值模擬算法及其收斂性
3．6 數值模擬實例及結果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業經營下市場風險的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計和模擬
4．4 實證分析及結果
第5章 基于Copula的混業經營下操作風險的度量
5．1 操作風險度量的傳統方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數的求解方法
5．4 內外部欺詐獨立情形下的操作風險度量
5．5 內外部欺詐相依情形下的操作風險度量
5．6 參數估計和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業經營下操作風險度量的實證研究
6．1 數據選取及數據預處理
6．2 損失強度分布函數的參數估計
6．3 損失頻度分布函數的參數估計及兩種損失的風險值
6．4 總體操作風險度量結果
6．5 基于參數Bootstrap的Copula擬合優度檢驗
6．6 檢驗統計量及值
參考文獻
展開全部
混業經營下金融風險度量的相關研究--基于風險度量的基本工具和方法 作者簡介
周全，女，1986年10月出生，浙江工商大學統計學博士研究生，長江大學信息與數學學院講師，主要研究方向為隨機過程與風險管理，主要從事“概率論與數理統計”“多元統計分析”“隨機過程”“數據挖掘”等課程的教學。曾參與多項重量項目課題的研究，并在近幾年內發表多篇核心期刊及SCI期刊論文。
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