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基于宏觀經濟的信用風險度量與管理 版權信息
- ISBN：9787514161113
- 條形碼：9787514161113 ; 978-7-5141-6111-3
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于宏觀經濟的信用風險度量與管理 本書特色
規避金融風險已是我國經濟保持平穩發展的一個核心命題。信用風險作為一種重要的金融風險，對它的度量和利用衍生產品進行風險管理就顯得尤為必要，《基于宏觀經濟的信用風險度量與管理》主要討論了三個方面的問題。其一是構建反映宏觀經濟對信用風險影響的信用風險度量模型；其二是探討隨機波動率風險對公司債券定價和信用風險度量的影響；其三是考慮進行信用風險管理的一種奇異期權的定價問題，該期權主要用于可轉債和保險類信用產品的度量和管理。本文的研究結果對進行信用風險度量具有理論上的參考作用，同時對信用風險管理實務也具有借鑒意義。
基于宏觀經濟的信用風險度量與管理 內容簡介
《基于宏觀經濟的信用風險度量與管理》對基于宏觀經濟的信用風險和相關衍生產品進行了定價建模分析。首先對考慮宏觀經濟變量、匯率風險和波動率風險的企業可違約債券的價格進行建模計算，其次對具有路徑依賴和雙幣種特征的博弈期權進行了定價分析。該書的內容可以看著是對金融產品定價建模過程提供了一個詳實的案例，該書涉及到的數學知識包括偏微分方程、隨機分析和概率統計等。 《基于宏觀經濟的信用風險度量與管理》對金融工程專業的研究生和金融管理等相關領域的實際工作者具有一定的參考價值。
基于宏觀經濟的信用風險度量與管理 目錄
**章 引言
**節 研究的背景和意義
第二節 現代信用風險研究概述
第三節 研究的基本思路與方法
第二章 信用風險定價理論概述
**節 信用風險定價模型的基本理論
第二節 衍生產品定價基本知識
第三章 考慮宏觀經濟因素的可違約債券定價
**節 基本假設
第二節 債券定價公式
第三節 數值分析
第四節 實證分析
第四章 考慮匯率風險的可違約債券定價模型
**節 定價模型
第二節 定價公式
第三節 違約概率與信用價差
第四節 數值模擬
第五章 隨機波動率下可違約債券定價
**節 隨機波動率模型
第二節 隨機波動率下歐式期權的定價
第三節 隨機波動率下可違約債券的定價
第四節 約化模型下可違約債券定價
第六章 博弈期權的定價研究
**節 定價行為
第二節 定價公式
第三節 一般情形下永久博弈期權的定價公式
第四節 回望情形下永久博弈期權
第五節 回望情形下一般博弈期權
第六節 雙幣種博弈期權
第七章 結論
參考文獻
**節 研究的背景和意義
第二節 現代信用風險研究概述
第三節 研究的基本思路與方法
第二章 信用風險定價理論概述
**節 信用風險定價模型的基本理論
第二節 衍生產品定價基本知識
第三章 考慮宏觀經濟因素的可違約債券定價
**節 基本假設
第二節 債券定價公式
第三節 數值分析
第四節 實證分析
第四章 考慮匯率風險的可違約債券定價模型
**節 定價模型
第二節 定價公式
第三節 違約概率與信用價差
第四節 數值模擬
第五章 隨機波動率下可違約債券定價
**節 隨機波動率模型
第二節 隨機波動率下歐式期權的定價
第三節 隨機波動率下可違約債券的定價
第四節 約化模型下可違約債券定價
第六章 博弈期權的定價研究
**節 定價行為
第二節 定價公式
第三節 一般情形下永久博弈期權的定價公式
第四節 回望情形下永久博弈期權
第五節 回望情形下一般博弈期權
第六節 雙幣種博弈期權
第七章 結論
參考文獻
展開全部
基于宏觀經濟的信用風險度量與管理 作者簡介
郭培棟（1973-）：男，湖北黃岡人，博士，副教授．現就職于上海工程技術大學管理學院。畢業于上海財經大學學校金融數學與金融工程專業。主要研究領域涉及金融工程、風險管理以及金融衍生品定價等方面。主持和參與了教育部社科基金項目、國家自科基金項目、國家社科基金項目和上海市政府決策咨詢課題等多項。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上發表論文十余篇。
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