掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
中國商品期貨和股票市場的相關性:理論.實證和應用 版權信息
- ISBN：9787514198782
- 條形碼：9787514198782 ; 978-7-5141-9878-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國商品期貨和股票市場的相關性:理論.實證和應用 本書特色
本項目從我國金融市場的特點出發，以中國商品期貨和股票市場的價格行為作為研究對象，研究：中國商品期貨和股票價格相關的機制，相關性的影響因素；基于多元VAR-GARCH模型、允許殘差存在異方差的SVAR模型和COPULA函數，在全樣本下研究商品期貨和股票市場大盤指數的動態相關性，然后基于不同區制研究二者的動態相關性；基于隨機矩陣理論和社會網絡分析方法，在全樣本下實證研究兩個市場多個品種間的相依結構，然后基于不同區制研究多個品種間的相依結構；基于不同區制研究商品期貨參與股票組合對投資績效的影響，并對基于歷史區制構造的投資組合業績在未來區制中的一致性進行研究，*后進行投資組合策略的設計。
中國商品期貨和股票市場的相關性:理論.實證和應用 內容簡介
本項目從我國金融市場的特點出發，以中國商品期貨和股票市場的價格行為作為研究對象，研究：中國商品期貨和股票價格相關的機制，相關性的影響因素；基于多元VAR-GARCH模型、允許殘差存在異方差的SVAR模型和COPULA函數，在全樣本下研究商品期貨和股票市場大盤指數的動態相關性，然后基于不同區制研究二者的動態相關性；基于隨機矩陣理論和社會網絡分析方法，在全樣本下實證研究兩個市場多個品種間的相依結構，然后基于不同區制研究多個品種間的相依結構；基于不同區制研究商品期貨參與股票組合對投資績效的影響，并對基于歷史區制構造的投資組合業績在未來區制中的一致性進行研究，*后進行投資組合策略的設計。
中國商品期貨和股票市場的相關性:理論.實證和應用 目錄
**章 導論
一、問題的提出
二、研究意義
三、國內外研究現狀
四、本書框架與研究方法
五、主要創新或特色
第二章 商品期貨和股票市場相關的理論探討
一、國外關于資產市場關聯的主要理論
二、現代資產組合理論
三、國內學者關于商品期貨和股票市場關系的主要觀點
四、本書作者的分析和觀點
五、小結
第三章 對中國商品期貨和股票市場及二者相關性的認識
一、對商品期貨市場的基本認識：制度缺陷
二、對股票市場的基本認識：中國特色
三、制度缺陷和中國特色對市場相關性的影響
四、對我國商品期貨市場和股票市場之牛市、熊市的簡單回顧
五、對不同區制下市場相關性的初步判斷
六、小結
第四章 中國商品期貨和股票市場的整體相關性研究
一、商品期貨大盤指數的編制
二、商品期貨和股票價格時變線性相關性分析
三、基于VAR—GARCH模型的研究
四、允許殘差項存在異方差的SVAR模型的研究
五、基于copula方法的研究
六、小結
第五章 中國商品期貨和股票市場的品種間相關：相依結構
一、研究方法
二、樣本和數據
三、研究結果
四、小結
第六章 不同區制下品種間相依結構的研究
一、區制1：股票牛市，商品震蕩偏強
二、區制2：股市熊市，商品期貨由震蕩市轉熊市
三、區制3：股市反彈，商品反彈
四、區制4：股市震蕩，棉花牛市
五、區制5：股市震蕩偏弱，商品跨年熊市
六、區制6：股市牛市，商品熊市
七、區制7：股市熊市，商品熊市
八、區制8：股市震蕩，商品“黑色系”牛市
九、區制9：股市震蕩，商品震蕩
十、小結
第七章 不同區制下商品期貨參與股票組合對證券投資績效的影響
一、本書評價投資組合業績的標準
二、本書構建投資組合的依據和方法
三、商品期貨參與股票組合對證券投資績效的影響分析
四、小結
第八章 基于歷史區制構造的投資組合業績在未來區制中的一致性研究
一、基于區制1構建的組合在未來區制下的績效對比
二、基于區制2構建的組合在未來區制下的績效對比
三、基于區制3構建的組合在未來區制下的績效對比
四、基于區制4構建的組合在未來區制下的績效對比
五、基于區制5構建的組合在未來區制下的績效對比
六、基于區制6構建的組合在未來區制下的績效對比
七、基于區制7構建的組合在未來區制下的績效對比
八、基于區制8構建的組合在未來區制下的績效對比
九、小結
第九章 投資組合策略的設計
一、策略設計的前提條件
二、*優組合投資策略（optimal portfolio strategy）
三、配對交易策略（pairs trading）
四、小結
第十章 本書主要結論匯總
附錄 本書實證研究部分的相關代碼
參考文獻
后記
展開全部
中國商品期貨和股票市場的相關性:理論.實證和應用 作者簡介
金濤，男，1969年5月出生，湖北省松滋市人，就職于桂林電子科技大學商學院，經濟學博士，教授，碩士生導師，研究方向為金融理論與政策。在《財貿經濟》《廣東金融學院學報》《廣西社會科學》《價格月刊》等刊物發表學術論文20多篇，出版專著2部；主持教育部課題1項，主持或參與完成省級課題10項，參與國家自然科學基金項目2項，參與國家社會科學基金項目1項。 余星穎，女，1993年2月出生，湖北省黃石市人，就讀于桂林電子科技大學商學院，產業經濟學在讀研究生，取得專利（軟件著作權人）1項，在本書寫作中獨立完成的部分超過2萬字。 葛云，女，1994年3月出生，廣西壯族自治區桂林市人，就讀于桂林電子科技大學商學院，產業經濟學在讀研究生，在本書寫作中獨立完成的部分超過2萬字。
書友推薦
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
- >
莉莉和章魚
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
本類暢銷
