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基于風險視角的商業銀行資本監管研究 版權信息
- ISBN：9787561570807
- 條形碼：9787561570807 ; 978-7-5615-7080-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于風險視角的商業銀行資本監管研究 本書特色
本書從宏微觀兩個維度出發，分別選取當前宏觀審慎監管領域的兩個研究難點——資本套利和逆周期資本監管問題，以及微觀審慎監管領域的兩個研究難點——資本對銀行風險承擔行為的影響和*適資本充足率問題，分別展開論證或實證檢驗，力求在資本監管研究難點領域取得一些突破。
基于風險視角的商業銀行資本監管研究 內容簡介
楊新蘭博士從事金融監管工作20年。本書是楊新蘭博士傾心八年悉心研究的成果，不僅從理論層面建立分析范式，對一些資本監管政策難題進行了前瞻性探討，而且從現實出發，利用大量實證解釋資本監管的有效性并探尋資本監管改進的方向，此外還對下一步研究領域進行思考，這些寶貴的研究成果對于推動我國銀行資本監管的頂層設計及制度創新提供了有益參考。
基于風險視角的商業銀行資本監管研究 目錄
第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 擬研究問題的提出及研究意義
1.2 研究視角的確定
1.2.1 風險、風險類型、風險偏好
1.2.2 會計資本、經濟資本、監管資本
1.3 研究思路、內容、方法與技術路線
1.3.1 研究思路
1.3.2 論文內容
1.3.3 研究方法
1.3.4 技術路線
1.4 擬解決的關鍵性問題及創新點
第2章 國內外研究綜述及評析
2.1 資本監管理論研究
2.1.1 國外研究
2.1.2 國內研究
2.2 資本監管制度變遷或改進研究
2.3 監管資本套利研究
2.3.1 國外研究
2.3.2 國內研究
2.4 順周期性研究
2.4.1 國外研究
2.4.2 國內研究
2.5 系統性風險與宏觀審慎監管研究
2.5.1 系統性風險
2.5.2 宏觀審慎監管
2.6 資本監管有效性研究
2.6.1 國外研究
2.6.2 國內研究
2.7 文獻述評及本章小結
第3章 資本監管的一般理論及風險調整標準
3.1 銀行監管的理論基礎
3.1.1 市場失靈說
3.1.2 金融脆弱假說
3.1.3 政府：“看得見的手”及其失靈
3.2 資本監管的一般理論
3.2.1 市場對銀行的資本約束
3.2.2 監管對銀行的資本約束
3.3 資本監管的動態調整標準：風險視角
3.3.1 現有理論隱含的監管標準及其缺陷
3.3.2 風險調整標準
3.3.3 動態監管的一般實現手段
3.3.4 實施動態資本監管的模型假設及分析
3.4 本章小結
第4章 金融風險演變下的商業銀行資本監管變革
4.1 金融風險變化與銀行風險管理面臨的挑戰
4.1.1 信用風險暴露開始加快
4.1.2 市場風險和國別風險及境外合規風險管理難度加大
4.1.3 投融資多元化和跨業競爭加劇，流動性風險管理承壓
4.1.4 操作風險形勢嚴峻
4.1.5 交叉性、輸入型風險亟待關注
4.2 資本監管戰略導向：從微觀審慎到宏微觀審慎監管并舉
4.2.1 監管戰略的提出
4.2.2 資本監管戰略
4.3 資本計量的調整
4.3.1 資本定義及資本補充機制
4.3.2 資本計量方法的調整
4.4 資本監管的范疇：從傳統風險監管到并表監管
4.5 資本監管的模式：從規則導向到激勵相容
4.6 系統重要性銀行的監管強化
4.6.1 恢復處置和危機管理
4.6.2 總損失吸收能力
4.6.3 有效風險數據加總與報告
4.7 資本監管的“第二支柱”：內部資本充足評估
4.7.1 實質性風險評估與資本附加
4.7.2 全面壓力測試及壓力情景下的資本充足預測
4.7.3 資本充足率預測：一個實例
4.8 本章小結
第5章 監管資本套利及其負外部性防控
5.1 監管資本套利的理論分析
5.1.1 監管套利的理論基礎
5.1.2 監管資本套利的動因
5.2 監管資本套利的一般模式
5.2.1 風險度量模型的選擇
5.2.2 交易行為的選擇
5.2.3 資產組合形式的選擇
5.2.4 資本工具的選擇
5.2.5 銀行的國際化
5.3 我國商業銀行監管資本套利的主要渠道
5.3.1 類信貸
5.3.2 “T D”和代理回購模式
5.3.3 結構化融資
5.3.4 不良資產“注入理財產品”騰挪術
5.3.5 其他創新金融工具：資產證券化
5.4 杠桿率的引入對防止套利的作用
5.5 監管資本套利的影響分析
5.5.1 正外部性影響
5.5.2 負外部性影響
5.6 監管資本套利下的監管改進
5.7 本章小結
第6章 逆周期資本緩沖指標的適用性檢驗
6.1 資本監管的順周期效應及逆周期資本緩沖機制的提出
6.2 逆周期資本緩沖機制的相關研究進展
6.3 逆周期資本緩沖理論模型的構建
6.4 逆周期監管資本緩沖測算——基于廣義信貸余額口徑與社會融資余額口徑
6.4.1 基于廣義信貸余額口徑的數據來源
6.4.2 基于修正后的社會融資余額口徑的數據來源
6.4.3 模型測算
6.4.4 結果分析
6.5 基本結論
6.6 其他指標的參考作用
6.6.1 M2/GDP及非信貸融資活動對M2的影響
6.6.2 信貸邊際投資效率或企業債務對GDP的邊際貢獻率
6.7 本章小結
第7章 資本監管對銀行資本及風險水平影響評估
7.1 資本監管與銀行風險承擔行為關系的一般邏輯
7.1.1 資本監管對風險偏好的約束作用
7.1.2 特許權價值、銀行資本與銀行風險承擔
7.2 資本充足性監管下銀行資本水平和風險水平的實證檢驗
7.2.1 資本充足率監管強度的制度演變
7.2.2 實證分析視角的選擇
7.2.3 模型與變量選擇
7.2.4 實證結果與分析
7.3 補充檢驗
7.4 本章小結
第8章 資本監管約束下的銀行*適資本充足率
8.1 問題的提出
8.2 研究角度
8.3 模型構建
8.3.1 基礎理論模型
8.3.2 標準化的銀行資本充足率模型
8.3.3 *優解特征
8.3.4 模型解決方案
8.4 模型校準和實證檢驗
8.4.1 校準模型參數
8.4.2 模型實證檢驗
8.5 本章小結
第9章 研究結論與展望
9.1 研究結論
9.2 政策建議
9.3 研究的局限性和研究展望
9.3.1 研究的局限性
9.3.2 研究展望
參考文獻
致 謝
展開全部
基于風險視角的商業銀行資本監管研究 作者簡介
楊新蘭，女，高級經濟師，管理學博士。先后供職于中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會。擅長金融理論研究和銀行監管，曾參與構建有效銀行監管體系國家自然科學基金項目，在核心期刊公開發表逆周期監管、監管套利、資本對風險調整、現場檢查帕累托改進、最適資本緩沖等學術論文20余篇。持續跟蹤國際銀行業資本監管改革，創新提出“風險調整”的動態監管標準，開展大量資本監管定量研究，為我國銀行業資本監管頂層設計提出有益建議。本書系博士學位學術研究，不代表所在單位觀點。
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