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量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 版權(quán)信息
- ISBN：9787515351636
- 條形碼：9787515351636 ; 978-7-5153-5163-6
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 本書特色
《量化價(jià)值投資》為投資者提供了一種更優(yōu)的方法：在回避“選股”行為偏差的同時(shí)獲得價(jià)值投資的好處。這種方法比純粹的價(jià)值投資或量化投資更有優(yōu)勢。
傳奇式投資巨匠沃倫•巴菲特和愛德華•索普代表了投資領(lǐng)域兩種截然不同的手法：一個(gè)是價(jià)值投資，一個(gè)是量化投資。雖然巴菲特和索普持有不同的投資理念，但他們一致認(rèn)為市場是可以被打敗的。本書作者吸取價(jià)值投資和量化投資的精髓，創(chuàng)造了一套體系完整、幫你跑贏市場的獨(dú)特選股策略。
為了揭開這一獨(dú)創(chuàng)方法的神秘面紗，格雷和卡萊爾總結(jié)出了量化投資的步驟清單，包括投資過程的四大關(guān)鍵要素：
•如何避免可能出現(xiàn)永久性資本損失的股票：學(xué)會識別財(cái)務(wù)報(bào)表的操縱行為、欺詐行為和財(cái)務(wù)危機(jī)；
•如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量*好的股票：學(xué)會發(fā)現(xiàn)過硬的經(jīng)濟(jì)專利權(quán)和雄厚的財(cái)力。格雷和卡萊爾看重資本和資產(chǎn)的長期回報(bào)、自由現(xiàn)金流和各種有利于盈利和財(cái)務(wù)實(shí)力的相關(guān)要素；
•如何發(fā)現(xiàn)價(jià)值被高度低估的股票：比起自由現(xiàn)金流，我們能否通過市盈率更好地發(fā)現(xiàn)價(jià)值低估的股票？格雷和卡萊爾對50多個(gè)價(jià)值評估比率的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢驗(yàn)，包括一些不常見的比率、跨年平均指數(shù)和兩項(xiàng)的綜合指數(shù)； 《量化價(jià)值投資》為投資者提供了一種更優(yōu)的方法：在回避“選股”行為偏差的同時(shí)獲得價(jià)值投資的好處。這種方法比純粹的價(jià)值投資或量化投資更有優(yōu)勢。
傳奇式投資巨匠沃倫•巴菲特和愛德華•索普代表了投資領(lǐng)域兩種截然不同的手法：一個(gè)是價(jià)值投資，一個(gè)是量化投資。雖然巴菲特和索普持有不同的投資理念，但他們一致認(rèn)為市場是可以被打敗的。本書作者吸取價(jià)值投資和量化投資的精髓，創(chuàng)造了一套體系完整、幫你跑贏市場的獨(dú)特選股策略。
為了揭開這一獨(dú)創(chuàng)方法的神秘面紗，格雷和卡萊爾總結(jié)出了量化投資的步驟清單，包括投資過程的四大關(guān)鍵要素：
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如何避免可能出現(xiàn)永久性資本損失的股票：學(xué)會識別財(cái)務(wù)報(bào)表的操縱行為、欺詐行為和財(cái)務(wù)危機(jī)；
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如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量*好的股票：學(xué)會發(fā)現(xiàn)過硬的經(jīng)濟(jì)專利權(quán)和雄厚的財(cái)力。格雷和卡萊爾看重資本和資產(chǎn)的長期回報(bào)、自由現(xiàn)金流和各種有利于盈利和財(cái)務(wù)實(shí)力的相關(guān)要素；
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如何發(fā)現(xiàn)價(jià)值被高度低估的股票：比起自由現(xiàn)金流，我們能否通過市盈率更好地發(fā)現(xiàn)價(jià)值低估的股票？格雷和卡萊爾對50多個(gè)價(jià)值評估比率的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢驗(yàn)，包括一些不常見的比率、跨年平均指數(shù)和兩項(xiàng)的綜合指數(shù)；
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如何找到由“聰明資金”發(fā)出的五種信號：本書向讀者呈現(xiàn)了由內(nèi)幕人、賣空者、維權(quán)股東和機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理所傳遞的信號。
在詳細(xì)介紹量化投資過程之后，格雷和卡萊爾對量化投資模型進(jìn)行了歷史的檢驗(yàn)。他們的結(jié)論出乎意料，不是僅靠直覺就能獲得的。
本書配套提供了一個(gè)可靠的優(yōu)質(zhì)資源，一個(gè)提供月度更新查閱工具的網(wǎng)站，方便讀者使用本書提供的模型查找股票，此外，還提供了一個(gè)*回測工具，*后，還附有一個(gè)追蹤量化價(jià)值投資*進(jìn)展的博客。
如果您想在當(dāng)今復(fù)雜的市場中充分利用資源和工具，那么本書*是不二之選。
量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 內(nèi)容簡介
"《量化價(jià)值投資》為投資者提供了一種更優(yōu)的方法：在回避“選股”行為偏差的同時(shí)獲得價(jià)值投資的好處。這種方法比純粹的價(jià)值投資或量化投資更有優(yōu)勢。 傳奇式投資巨匠沃倫·巴菲特和愛德華·索普代表了投資領(lǐng)域兩種截然不同的手法：一個(gè)是價(jià)值投資，一個(gè)是量化投資。雖然巴菲特和索普持有不同的投資理念，但他們一致認(rèn)為市場是可以被打敗的。本書作者吸取價(jià)值投資和量化投資的精髓，創(chuàng)造了一套體系完整、幫你跑贏市場的獨(dú)特選股策略。 "
量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 目錄
序
致謝
**部分 量化價(jià)值投資的基礎(chǔ)
**章 愚蠢投資者的悖論
價(jià)值投資策略可以打敗市場
量化投資如何防止行為錯(cuò)誤
量化價(jià)值投資的力量
第二章 優(yōu)化量化價(jià)值投資策略的藍(lán)圖
格林布拉特的神奇公式
學(xué)術(shù)角度：提升質(zhì)量與價(jià)格
策略的執(zhí)行：錯(cuò)誤的投資者行為
第二部分 安全邊際——如何運(yùn)用人工智能算法避免資本的永久性損失
第三章 被欺騙！避開收益造假者和欺詐者
應(yīng)計(jì)項(xiàng)目和盈余操縱手段
利用PROBM模型進(jìn)行預(yù)測
第四章 財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：如何避免股市中的病人
破產(chǎn)預(yù)測簡史
提升破產(chǎn)預(yù)測能力
如何度量財(cái)務(wù)困境風(fēng)險(xiǎn)
清理股票集合
第三部分 公司質(zhì)量——如何發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)公司
第五章 經(jīng)濟(jì)特許權(quán)——優(yōu)秀品質(zhì)的典范
主席的秘訣
如何鑒別經(jīng)濟(jì)特許權(quán)
第六章 財(cái)務(wù)實(shí)力：堅(jiān)實(shí)的基本面
皮托爾斯基分值（皮氏F分值）
改進(jìn)的財(cái)務(wù)實(shí)力分值（FS分值）
皮托爾斯基的F分值和我們的FS分值的應(yīng)用比較
案例研究：路博潤公司
第四部分 尋找低價(jià)股票的訣竅
第七章 價(jià)格比率：一場賽馬
馬賽中的賽馬
比賽規(guī)則
比賽開始
任何時(shí)候都能使用的價(jià)格比率
*終的贏家
第八章 其他價(jià)格度量方法——標(biāo)準(zhǔn)化收益率與復(fù)合比率
標(biāo)準(zhǔn)化收益率
復(fù)合價(jià)格比率：總體優(yōu)于部分之和嗎
第五部分 佐證信號
第九章 藍(lán)色馬蹄愛上阿納科特•斯蒂爾：跟隨聰明資金的信號
股票回購、發(fā)行和公告
跟隨內(nèi)幕交易擊敗市場
主動主義與克隆
做空資金是聰明的資金
第六部分 模型的構(gòu)建與檢驗(yàn)
第十章 孟加拉國的黃油產(chǎn)量預(yù)測標(biāo)普500 （S&P500）指數(shù)收盤價(jià)
可持續(xù)的阿爾法：用于評估歷史表現(xiàn)的框架
嚴(yán)格檢驗(yàn)大構(gòu)想
投資標(biāo)的參數(shù)
第十一章 神奇公式的缺陷
熱門組合總是壞賭注
改進(jìn)量化價(jià)值投資策略的結(jié)構(gòu)
*終的量化價(jià)值投資清單
第十二章 用量化價(jià)值投資策略戰(zhàn)勝市場
風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
穩(wěn)健性
在黑箱上開一個(gè)孔
人類VS機(jī)器
用量化價(jià)值投資策略戰(zhàn)勝市場
附錄：分析圖例
關(guān)于公司網(wǎng)站
展開全部
量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 相關(guān)資料
開始投資永遠(yuǎn)沒有太早或太晚之說。分別對所有的股票（剔除了金融股和公用事業(yè)股）進(jìn)行排名，然后同一個(gè)股票的投資回報(bào)率名次加收益率的名次，得出一個(gè)新的名次，排序后即為神奇公式策略*后的排名。始終買入綜合排名*靠前的30只股票即可。只要你堅(jiān)定不移地運(yùn)用神奇公式，并有足夠的耐心長期持有選中的股票，你就能成為股市中穩(wěn)賺的贏家。 ——喬爾•格林布拉特，《股市穩(wěn)賺》和《股市天才》的作者 如果你喜歡價(jià)值投資并希望你的投資過程少些隨機(jī)性，這本書就是必讀之書。 ——托尼•唐博士，AQR資本管理公司全球宏觀研究員 格雷和卡萊爾成功地在基本面投資和量化投資之間架起了一座橋梁，這是一次非常有價(jià)值的努力，閱讀此書讓我受益頗多。 ——麥克杜夫•庫哈納特，柯思維資本管理有限責(zé)任公司注冊金融分析師，量化組合投資經(jīng)理 本書提供了一個(gè)基于價(jià)值指標(biāo)來評估股票內(nèi)在價(jià)值的詳細(xì)分析。作者在書中呈現(xiàn)了與標(biāo)普500相關(guān)的企業(yè)倍數(shù)、神奇公式和市凈率的回測結(jié)果，來判斷相對收益率α，他們還分析和推薦了一系列手段來識別財(cái)務(wù)欺詐。他們的結(jié)論是，有一種方法，運(yùn)用簡單的、經(jīng)過驗(yàn)證的估值指標(biāo)來識別*便宜的股票，結(jié)合防欺詐工具，為一個(gè)基于價(jià)值的高α策略提供了基礎(chǔ)。 ——美國亞馬遜讀者 愛德華•達(dá)令 這本書很好讀，作者提供的公式和應(yīng)用方法很有價(jià)值。看到這本書的書名，很多人可能會以為自己要讀一本DVD播放器的使用說明了，但事實(shí)上并不是這樣。本書的行文并不枯燥，內(nèi)容豐富，我從中學(xué)到了很多。 ——美國亞馬遜讀者 安德魯
量化價(jià)值投資:人工智能算法驅(qū)動的理性投資 作者簡介
衛(wèi)斯理•R•格雷
實(shí)證金融有限責(zé)任公司和騰鍵分析師有限責(zé)任公司的創(chuàng)始人和執(zhí)行董事之一，他的公司致力于對大眾進(jìn)行量化投資技術(shù)的教育和交流。另外，格雷還在德雷塞爾大學(xué)勒博商學(xué)院擔(dān)任金融助理教授，研究領(lǐng)域是價(jià)值投資和行為金融。格雷教授講授研究生投資管理課程和對沖基金策略及操作的討論課程。他有14年以上的股票交易職業(yè)生涯和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)歷，包括創(chuàng)建系統(tǒng)性交易系統(tǒng)、特殊情景交易系統(tǒng)等。
格雷擁有沃頓商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院工商管理碩士和金融博士學(xué)位。
托比亞斯•E. 卡萊爾
埃克姆投資管理有限責(zé)任公司的創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事，埃克姆有限合伙基金的組合投資經(jīng)理。知名網(wǎng)站Greenbackd.com的發(fā)起人。 衛(wèi)斯理•R•格雷
實(shí)證金融有限責(zé)任公司和騰鍵分析師有限責(zé)任公司的創(chuàng)始人和執(zhí)行董事之一，他的公司致力于對大眾進(jìn)行量化投資技術(shù)的教育和交流。另外，格雷還在德雷塞爾大學(xué)勒博商學(xué)院擔(dān)任金融助理教授，研究領(lǐng)域是價(jià)值投資和行為金融。格雷教授講授研究生投資管理課程和對沖基金策略及操作的討論課程。他有14年以上的股票交易職業(yè)生涯和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)歷，包括創(chuàng)建系統(tǒng)性交易系統(tǒng)、特殊情景交易系統(tǒng)等。
格雷擁有沃頓商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院工商管理碩士和金融博士學(xué)位。
托比亞斯•E. 卡萊爾
埃克姆投資管理有限責(zé)任公司的創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事，埃克姆有限合伙基金的組合投資經(jīng)理。知名網(wǎng)站Greenbackd.com的發(fā)起人。
托比亞斯在公司評估、組合管理、投資研究、上市公司治理以及公司稅務(wù)方面都有廣泛的工作經(jīng)驗(yàn)。早在2010年創(chuàng)立埃克姆投資公司之前，他曾擔(dān)任一家積極型對沖基金的分析師，同時(shí)是一家在澳大利亞股票交易所上市的公司的首席咨詢顧問以及一位公司咨詢方面的律師。作為兼并收購的專業(yè)律師，他為多個(gè)行業(yè)的兼并收購提供咨詢，交易價(jià)值從5000萬美元到25億美元不等。他還著有《反直覺投資：用價(jià)值投資理念在股市掘金》和《集中投資：巴菲特和查理•芒格推崇的投資策略》。
譯者簡介：
肖鳳娟
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。譯著有《量價(jià)分析》《利弗莫爾的股票交易方法》《集中投資》等。
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