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買過本商品的人還買了
B-S及跳擴散模型下的期權定價 版權信息
- ISBN:9787565520440
- 條形碼:9787565520440 ; 978-7-5655-2044-0
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
B-S及跳擴散模型下的期權定價 內容簡介
本書共有八章, 分四大塊內容。**塊內容敘述了期權定價的研究現狀、期權定價的發展方向以及期權定價理論 ; 第二塊內容給出了B-S期權定價模型以及B-S期權定價的擴展模型, 并在這兩個模型下給出了歐式期權定價公式 ; 第三塊內容是跳擴散模型下的期權定價, 而跳擴散期權定價模型是B-S期權定價模型的推廣。雙指數跳擴散模型和加權平均指數跳擴散模型是跳擴散模型的延伸, 在這兩個模型下, 主要給出了奇異期權的定價公式 ; *后一塊內容是雙指數跳擴散模型下的MCMC估計, 模擬試驗表明雙指數跳躍擴散模型能夠體現資產收益的經驗特征: 尖峰厚尾特征和期權定價中的“波動微笑”。
B-S及跳擴散模型下的期權定價 目錄
第1章 緒言
1.1 期權定價研究現狀
1.2 Black-Scholes模型的修正
第2章 期權理論
2.1 期權交易的產生與發展
2.2 期權的定義
2.3 期權的分類
2.3.1 看漲期權和看跌期權
2.3.2 美式期權和歐式期權
2.3.3 實值期權、虛值期權和兩平期權
2.4 奇異期權
2.4.1 亞式期權
2.4.2 障礙期權
2.4.3 回望期權
2.4.4 兩值期權
2.4.5 復合期權
2.4.6 再裝期權
2.4.7 重置期權
2.4.8 上限型買權
2.4.9 歐式雙向期權
2.4.10 任選期權
2.4.11 滯后付款期權
2.5 影響期權價格的因素
2.5.1 標的資產價格和執行價格
2.5.2 到期期限
2.5.3 標的資產價格波動率
2.5.4 無風險利率
2.5.5 紅利
2.6 期權的交易方式
2.7 期權的頭寸及損益
2.8 股票期權的發展
……
第3章 B-S期權定價模型
第4章 B-S期權定價的擴展模型
第5章 跳擴散模型下的期權定價
第6章 雙指數跳擴散模型下的期權定價
第7章 加權平均指數跳擴散模型下的期權定價
第8章 雙指數跳擴散模型的MCMC估計
結束語
參考文獻
1.1 期權定價研究現狀
1.2 Black-Scholes模型的修正
第2章 期權理論
2.1 期權交易的產生與發展
2.2 期權的定義
2.3 期權的分類
2.3.1 看漲期權和看跌期權
2.3.2 美式期權和歐式期權
2.3.3 實值期權、虛值期權和兩平期權
2.4 奇異期權
2.4.1 亞式期權
2.4.2 障礙期權
2.4.3 回望期權
2.4.4 兩值期權
2.4.5 復合期權
2.4.6 再裝期權
2.4.7 重置期權
2.4.8 上限型買權
2.4.9 歐式雙向期權
2.4.10 任選期權
2.4.11 滯后付款期權
2.5 影響期權價格的因素
2.5.1 標的資產價格和執行價格
2.5.2 到期期限
2.5.3 標的資產價格波動率
2.5.4 無風險利率
2.5.5 紅利
2.6 期權的交易方式
2.7 期權的頭寸及損益
2.8 股票期權的發展
……
第3章 B-S期權定價模型
第4章 B-S期權定價的擴展模型
第5章 跳擴散模型下的期權定價
第6章 雙指數跳擴散模型下的期權定價
第7章 加權平均指數跳擴散模型下的期權定價
第8章 雙指數跳擴散模型的MCMC估計
結束語
參考文獻
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