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基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509658765
- 條形碼：9787509658765 ; 978-7-5096-5876-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究 本書特色
《基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究》講述了經(jīng)過40年的改革開放，我國的經(jīng)濟(jì)取得了巨大的成就。金融市場也日益完善，取得了長足的進(jìn)步，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了重要的金融支持。我國金融市場的發(fā)展也帶動了金融機(jī)構(gòu)和金融中介的發(fā)展，這些金融機(jī)構(gòu)和金融中介為廣大投資者提供了有益的投資咨詢和風(fēng)險管理服務(wù)，在幫助投資者獲得財(cái)富增長、控制投資風(fēng)險等方面起到了積極的作用。但是由于我國股票市場建立的時間并不長、市場制度還不完善，存在著諸多的問題，投資者在投資過程中依然面臨著較大的市場風(fēng)險。在我國股票市場上，如何構(gòu)建有效的Alpha投資組合模型，在控制投資風(fēng)險條件下獲得超額收益，成為廣大投資機(jī)構(gòu)和投資者所期望解決的問題，也是《基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究》研究的主要問題。
基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究 內(nèi)容簡介
在我國股票股票市場上，如何構(gòu)建有效的Alpha投資組合模型，在控制投資風(fēng)險條件下獲得超額的收益，成為廣大投資機(jī)構(gòu)和投資者所期望解決的問題，也是本文研究的主要問題。本書主要研究從公司價值角度，選取表示多個方面競爭優(yōu)勢的公司價值指標(biāo)，集成市場趨勢指標(biāo)，建立基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行風(fēng)險資產(chǎn)選擇；利用股指期貨來代替無風(fēng)險資產(chǎn)來控制Alpha投資組合的投資風(fēng)險，采用集成高頻數(shù)據(jù)的Realized-GARCH模型來描述組合資產(chǎn)的非正態(tài)邊緣分布，利用Clayton-Copula函數(shù)表示組合資產(chǎn)之間的非線性相關(guān)結(jié)構(gòu)，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函數(shù)的VaR模型來表示Alpha投資組合套期保值模型的風(fēng)險約束；應(yīng)用多策略集成投資方法改進(jìn)Alpha投資組合模型。
基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究 目錄
**章 緒論
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 問題的提出和研究意義
第三節(jié) 本書的研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的研究方法和主要創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 相關(guān)理論介紹與文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 前景理論
第二節(jié) Alpha投資理論
第三節(jié) 投資組合理論
第四節(jié) 投資組合風(fēng)險管理方法
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
**節(jié) 引言
第二節(jié) Alpha投資模型
第三節(jié) 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 投資組合模型
第三節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合模型
第四節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合風(fēng)險約束
第五節(jié) 基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
第六節(jié) 實(shí)證方法
第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章 基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 套期保值模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的套期保值模型
第四節(jié) 基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第五節(jié) 實(shí)證分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章 基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 多策略集成Alpha投資組合模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與展望
**節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
后記
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 問題的提出和研究意義
第三節(jié) 本書的研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的研究方法和主要創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 相關(guān)理論介紹與文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 前景理論
第二節(jié) Alpha投資理論
第三節(jié) 投資組合理論
第四節(jié) 投資組合風(fēng)險管理方法
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
**節(jié) 引言
第二節(jié) Alpha投資模型
第三節(jié) 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 投資組合模型
第三節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合模型
第四節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合風(fēng)險約束
第五節(jié) 基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
第六節(jié) 實(shí)證方法
第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章 基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 套期保值模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的套期保值模型
第四節(jié) 基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第五節(jié) 實(shí)證分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章 基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 多策略集成Alpha投資組合模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與展望
**節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
后記
展開全部
基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實(shí)證研究 作者簡介
張弘磊，男，長江師范學(xué)院講師，武陵山區(qū)特色資源開發(fā)與利用研究中心研究員，武陵山片區(qū)綠色發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心研究員，管理科學(xué)與工程專業(yè)，管理學(xué)博士。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ獭⒘炕顿Y和金融風(fēng)險管理。近年來，在國際期刊和國內(nèi)核心期刊發(fā)表論文多篇，先后參與了國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目和***人文社科項(xiàng)目的相關(guān)研究，主持省部級科研項(xiàng)目多項(xiàng)。目前主要的研究內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)政策不確定條件下，基于大類資產(chǎn)輪動的動態(tài)多策略投資組合構(gòu)建方法與實(shí)踐。
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