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華章經典·金融投資量化股票組合管理:積極型投資組合構建和管理的方法 版權信息
- ISBN：9787111606123
- 條形碼：9787111606123 ; 978-7-111-60612-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
華章經典·金融投資量化股票組合管理:積極型投資組合構建和管理的方法 本書特色
組合投資經理或MBA學生的必讀書籍，提供了將金融理論在真實世界付諸實踐的路線圖。斯蒂芬·羅斯等權威推薦
華章經典·金融投資量化股票組合管理:積極型投資組合構建和管理的方法 內容簡介
本書是一部關于構建和管理高收益量化股票組合的多方面的指南。這部細致入微的著作從量化主動管理的基本原則開始，之后清晰地描述出如何利用這些強有力的概念構建股票投資組合。兩位金融專家路德維希 B. 欽塞瑞尼和金大煥在本書中對以下主題做了清晰的解釋：基本模型、因子和因子選擇、基于基本面的股票篩選和排序、經濟因子模型以及對因子收益率和暴露度的預測。讀者將在本書中找到關于組合權重、組合再平衡、交易成本、稅收管理、杠桿、市場中性、組合業(yè)績以及其它更多方面的完整介紹。
華章經典·金融投資量化股票組合管理:積極型投資組合構建和管理的方法 目錄
譯者序
推薦序
序言
記號與縮寫.
| **部分 | 全書內容總述
第1章量化股票組合管理的威力/
1.1引言/
1.2量化股票組合管理的優(yōu)勢/
1.3相似投資情景中的定量與定性方法/
1.4本書概覽/
1.5結論/
習題/
第2章量化股票組合管理的基本原則/
2.1引言/
2.2量化股票組合管理α/
2.3量化股票組合管理的七條原則/
2.4原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理/
2.5原則3與原則4：基本法則、信息準則以及量化股票組合管理/
2.6原則5～原則7：量化股票組合管理中的統(tǒng)計學問題/
2.7結論/
習題/
第3章量化股票組合管理的基本模型/
3.1引言/
3.2量化股票組合管理的基本模型與組合的構建過程/
3.3基本模型的等價/
3.4使用Z值進行股票篩選與排序/
3.5模型的混合與信息準則/
3.6選擇正確的模型/
3.7結論/
習題/
| 第二部分 | 組合的構建與維護
第4章因子與因子選擇/
4.1引言/
4.2基本面因子/
4.3技術因子/
4.4經濟因子/
4.5其他因子/
4.6因子選擇/
4.7結論/
附錄4A因子定義表/
習題/
第5章股票篩選與排序/
5.1引言/
5.2順序篩選法/
5.3基于著名投資策略的順序篩選法/
5.4同步篩選法與加總Z值/
5.5加總Z值與期望收益率/
5.6加總Z值與多因子α/
5.7結論/
附錄5A基于著名投資策略的股票篩選法/
附錄5B異常值/
習題/
第6章基本面因子模型/
6.1引言/
6.2準備工作/
6.3比較基準與α/
6.4因子暴露/
6.5因子溢價/
6.6風險分解/
6.7結論/
習題/
第7章經濟因子模型/
7.1引言/
7.2準備工作/
7.3比較基準與α/
7.4因子溢價/
7.5因子暴露/
7.6風險分解/
7.7結論/
習題/
第8章因子溢價與因子暴露的預測/
8.1引言/
8.2何時預測是有必要的/
8.3結合外部預測/
8.4基于模型的預測/
8.5計量經濟學預測/
8.6參數的不確定性/
8.7預測股票收益率/
8.8結論/
習題/
第9章組合權重/
9.1引言/
9.2先驗法/
9.3標準的均值方差優(yōu)化法/
9.4比較基準/
9.5再論先驗法/
9.6分層抽樣法/
9.7目標因子暴露法/
9.8跟蹤誤差*小化法/
9.9結論/
附錄9A二次規(guī)劃/
習題/
第10章再平衡與交易成本/
10.1引言/
10.2再平衡決策/
10.3理解交易成本/
10.4建立交易成本模型/
10.5有交易成本的組合構建/
10.6現金流的處理/
10.7結論/
附錄10A*優(yōu)組合問題的近似解/
習題/
第11章稅務管理/
11.1引言/
11.2股利、資本利得與資本虧損/
11.3稅務管理原則/
11.4股利管理/
11.5計稅單位管理/
11.6計稅單位數學方法/
11.7資本利得與資本虧損管理/
11.8虧損收割/
11.9稅務管理的收益/
11.10結論/
習題/
| 第三部分 | alpha巫術
第12章杠桿/
12.1引言/
12.2現金與股指期貨/
12.3股票、現金和股指期貨/
12.4股票、現金和個股期貨/
12.5股票、現金、個股保證金交易、個股和籃子互換/
12.6股票、現金和期權/
12.7再平衡/
12.8流動性緩沖/
12.9杠桿賣空/
12.10結論/
附錄12A公允價值計算/
附錄12B式（1219）～式（1221）的推導/
附錄12C達到不同杠桿水平所需的期貨杠桿乘數表/
習題/
第13章市場中性/
13.1引言/
13.2市場中性組合的構建/
13.3市場中性的巫術/
13.4市場中性的機制/
13.5市場中性的優(yōu)點和缺點/
13.6再平衡/
13.7一般多空/
13.8結論/
習題/
第14章貝葉斯α/
14.1引言/
14.2貝葉斯理論基礎/
14.3貝葉斯α巫術/
14.4將定性信息數量化/
14.5基于Z值的先驗估計/
14.6基于情景分析的先驗估計/
14.7后驗估計的計算/
14.8信息準則和貝葉斯α/
14.9結論/
習題/
| 第四部分 | 績效分析
第15章業(yè)績度量與歸因/
15.1引言/
15.2度量收益率/
15.3度量風險/
15.4風險調整后的業(yè)績度量/
15.5業(yè)績歸因/
15.6結論/
附錄15A風格分析/
附錄15B機會的度量/
附錄15C空頭頭寸收益率/
附錄15D市場擇時能力的度量/
習題/
| 第五部分 | 實踐應用
第16章回測流程/
16.1引言/
16.2數據與軟件/
16.3時間區(qū)間/
16.4投資范圍與比較基準/
16.5因子/
16.6股票收益率與風險模型/
16.7參數的穩(wěn)定性與再平衡的頻率/
16.8標準組合的變形/
16.9結論/
附錄16A因子公式/
習題/
第17章投資組合業(yè)績/
17.1引言/
17.2標準組合的業(yè)績/
17.3進行交易成本管理的組合的業(yè)績/
17.4進行稅務管理的組合的業(yè)績/
17.5杠桿組合的業(yè)績/
17.6市場中性組合的業(yè)績/
17.7結論/
習題/
附送CD的內容
術語表/
參考文獻/
原書光盤內容見www.hzbook.com。打開網站后，鍵入書名，選擇“教輔下載”—“教輔資源”，即可找到。
展開全部
華章經典·金融投資量化股票組合管理:積極型投資組合構建和管理的方法 作者簡介
路德維希 B.欽塞瑞尼， （Ludwig B. Chincarini） 博士，CFA，Pomona學院金融學教授，同時是機構投資者的金融顧問。他之前還曾經擔任：喬治城大學助理金融教授、Rydex全球投資顧問的研究總監(jiān)、Foliofn（一家在一籃子交易方面具有領先優(yōu)勢的券商）研究總監(jiān)、國際清算銀行研究員。他在麻省理工學院獲得經濟學博士學位。 金大煥， （Daehwan Kim） 博士，First Private投資管理公司高級組合經理。曾經擔任保加利亞美國大學的經濟學教授。曾作為一名經濟學家受聘于Foliofn。金博士同時是一位金融期刊作者。他在哈佛大學獲得經濟學博士學位。
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