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金融市場信用風險傳染的復雜性建模與分析 版權信息
- ISBN：9787030560728
- 條形碼：9787030560728 ; 978-7-03-056072-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融市場信用風險傳染的復雜性建模與分析 內容簡介
本書主要從金融系統的復雜性和非線性本質出發，運用行為金融理論、信息經濟學、復雜網絡理論、空間結構理論、非線性系統理論等理論思想和分析方法，針對金融市場中信用風險傳染及其演化進行理論建模和分析，通過定性與定量相結合，借助計算實驗與仿真對信用風險傳染機制及演化進行深度剖析，挖掘金融市場中信用風險傳染形成要素、規律及演化特征。
金融市場信用風險傳染的復雜性建模與分析 目錄
目錄
1 緒論 1
1.1 研究背景與意義 1
1.2 相關研究現狀 3
1.2.1 信用風險傳染內涵與外延的研究現狀 3
1.2.2 信用風險傳染機制的研究現狀 5
1.2.3 信用風險傳染模型的研究現狀 6
1.2.4 復雜性理論在金融研究中應用的研究現狀 9
1.3 現有研究的不足 11
1.4 本書的研究內容、方法、框架體系與創新點 12
1.4.1 主要研究內容 12
1.4.2 主要研究方法 13
1.4.3 本書的框架體系 14
1.4.4 本書的創新點 16
2 相關理論與方法基礎 17
2.1 行為金融理論與方法 17
2.1.1 前景理論 17
2.1.2 情緒與態度 21
2.2 非線性理論與方法 21
2.2.1 復雜網絡理論與方法 21
2.2.2 平均場理論與方法 27
2.2.3 時滯微分方程 29
2.2.4 非線性動力學 30
2.3 隨機占優理論與方法 34
2.3.1 隨機占優理論 34
2.3.2 隨機占優準則的基本性質 37
2.4 熵空間理論與方法 39
2.5 本章小結 40
3 金融市場信用風險傳染的非線性及其經濟學解釋 41
3.1 金融市場信用風險傳染的相關概念界定 41
3.1.1 信用風險的概念界定 41
3.1.2 金融市場信用風險傳染的概念界定 44
3.1.3 金融市場信用風險傳染的傳染源與傳染對象 47
3.1.4 金融市場信用風險傳染的傳染條件 51
3.1.5 金融市場信用風險傳染的傳染力度與傳染效應 55
3.2 CRT 市場交易對手信用風險傳染機制研究 57
3.2.1 CRT 市場信用風險傳染的微觀機制 57
3.2.2 CRT 市場信用風險傳染的宏觀機制 60
3.3 金融市場信用風險的傳染渠道分析 62
3.3.1 經濟渠道 62
3.3.2 金融渠道 64
3.3.3 其他渠道 66
3.4 金融市場信用風險傳染的非線性特征及其經濟學分析 66
3.4.1 金融市場信用風險傳染的多重反饋效應 67
3.4.2 金融市場信用風險傳染的時間延遲效應 69
3.4.3 金融市場信用風險傳染的慣性效應 70
3.4.4 金融市場信用風險傳染的蝴蝶效應 71
3.4.5 金融市場信用風險傳染的時空分離效應 72
3.5 金融市場信用風險傳染的非線性分析原理 72
3.5.1 金融市場信用風險傳染的內外兼顧原理 72
3.5.2 金融市場信用風險傳染的系統性原理 73
3.5.3 金融市場信用風險傳染的非線性原理 74
3.5.4 金融市場信用風險傳染的動態演化原理 75
3.5.5 金融市場信用風險傳染的有限時空原理 75
3.5.6 金融市場信用風險傳染的經濟行為主體行為認知偏差與情緒原理 76
3.6 本章小結 77
4 金融市場信用風險傳染影響因素分析——以CDS 為例 78
4.1 引言 78
4.2 CDS 交易對手信用風險傳染特征分析 79
4.3 CDS 交易對手信用風險傳染的影響因素 80
4.3.1 道德風險和逆向選擇 80
4.3.2 財務風險 81
4.3.3 交易對手情緒 82
4.3.4 CDS 產品的復雜性 83
4.4 CDS 交易對手信用風險傳染機制分析 84
4.4.1 基于信息不對稱性的CDS 交易對手信用風險傳染分析 84
4.4.2 基于CDS 創新擴散的CDS 交易對手信用風險傳染分析 85
4.4.3 基于CDS 交易的CDS 交易對手信用風險傳染分析 86
4.5 CDS 交易對手信用風險傳染的博弈分析 87
4.5.1 模型假設 87
4.5.2 模型構建 88
4.5.3 模型分析與計算實驗 89
4.6 本章小結 93
5 金融市場信用風險傳染的熵空間交互模型研究 94
5.1 引言 94
5.2 基于阻力函數的CRT 市場交易對手信用風險傳染熵空間模型 96
5.2.1 符號與假設 97
5.2.2 CRT 網絡信用風險轉移的熵空間模型 99
5.2.3 CRT 網絡信用風險傳染的熵空間模型 101
5.2.4 信用風險傳染的仿真分析 103
5.3 基于引力函數的CRT 市場交易對手信用風險傳染熵空間模型 107
5.3.1 符號與假設 107
5.3.2 CRT 市場上信用風險轉移的熵空間模型 109
5.3.3 CRT 市場上信用風險傳染的熵空間模型 114
5.3.4 CRT 市場上信用風險傳染的仿真分析 117
5.4 本章小結 126
6 金融市場信用風險傳染的網絡演化模型研究 127
6.1 引言 127
6.2 金融市場信用風險傳染的驅動機制分析 129
6.2.1 金融市場信用風險傳染的心理機制 129
6.2.2 金融市場信用風險傳染的行為機制 130
6.2.3 金融市場信用風險傳染的市場流動性驅動機制 132
6.3 金融市場信用風險傳染的網絡演化模型構建與分析 133
6.3.1 經濟行為主體行為影響下金融市場信用風險傳染的網絡演化模型 133
6.3.2 經濟行為主體情緒和市場流動交互作用下金融市場信用風險傳染的網絡演化模型 143
6.4 網絡節點優先刪除下金融市場信用風險傳染演化模型研究 154
6.4.1 擇優刪除下信用風險傳染的演化網絡模型 154
6.4.2 行為因素影響下信用風險傳染的網絡演化分析 157
6.5 本章小結 162
7 金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型研究 165
7.1 引言 165
7.2 基于時滯微分方程的金融市場信用風險傳染非線性動力學演化模型 166
7.2.1 基于向量場視角的金融市場信用風險傳染平衡點及其穩定性分析 167
7.2.2 基于邏輯斯諦映射視角的金融市場信用風險傳染穩定性、分岔及混沌 173
7.3 基于FHN 模型的金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型 180
7.3.1 金融市場信用風險傳染的FHN 演化模型構建 180
7.3.2 金融市場信用風險傳染的非線性動力學行為分析 182
7.3.3 金融市場信用風險傳染的分岔與混沌分析 188
7.4 基于Fokker-Planck 模型的金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型 190
7.4.1 金融市場中信用風險傳染的Fokker-Planck 模型 191
7.4.2 金融市場信用風險傳染的Hopf 分岔和混沌行為 194
7.4.3 金融市場中信用風險傳染的穩態概率分布 197
7.5 本章小結 200
8 總結與研究展望 202
8.1 總結 202
8.2 研究展望 205
參考文獻 207
1 緒論 1
1.1 研究背景與意義 1
1.2 相關研究現狀 3
1.2.1 信用風險傳染內涵與外延的研究現狀 3
1.2.2 信用風險傳染機制的研究現狀 5
1.2.3 信用風險傳染模型的研究現狀 6
1.2.4 復雜性理論在金融研究中應用的研究現狀 9
1.3 現有研究的不足 11
1.4 本書的研究內容、方法、框架體系與創新點 12
1.4.1 主要研究內容 12
1.4.2 主要研究方法 13
1.4.3 本書的框架體系 14
1.4.4 本書的創新點 16
2 相關理論與方法基礎 17
2.1 行為金融理論與方法 17
2.1.1 前景理論 17
2.1.2 情緒與態度 21
2.2 非線性理論與方法 21
2.2.1 復雜網絡理論與方法 21
2.2.2 平均場理論與方法 27
2.2.3 時滯微分方程 29
2.2.4 非線性動力學 30
2.3 隨機占優理論與方法 34
2.3.1 隨機占優理論 34
2.3.2 隨機占優準則的基本性質 37
2.4 熵空間理論與方法 39
2.5 本章小結 40
3 金融市場信用風險傳染的非線性及其經濟學解釋 41
3.1 金融市場信用風險傳染的相關概念界定 41
3.1.1 信用風險的概念界定 41
3.1.2 金融市場信用風險傳染的概念界定 44
3.1.3 金融市場信用風險傳染的傳染源與傳染對象 47
3.1.4 金融市場信用風險傳染的傳染條件 51
3.1.5 金融市場信用風險傳染的傳染力度與傳染效應 55
3.2 CRT 市場交易對手信用風險傳染機制研究 57
3.2.1 CRT 市場信用風險傳染的微觀機制 57
3.2.2 CRT 市場信用風險傳染的宏觀機制 60
3.3 金融市場信用風險的傳染渠道分析 62
3.3.1 經濟渠道 62
3.3.2 金融渠道 64
3.3.3 其他渠道 66
3.4 金融市場信用風險傳染的非線性特征及其經濟學分析 66
3.4.1 金融市場信用風險傳染的多重反饋效應 67
3.4.2 金融市場信用風險傳染的時間延遲效應 69
3.4.3 金融市場信用風險傳染的慣性效應 70
3.4.4 金融市場信用風險傳染的蝴蝶效應 71
3.4.5 金融市場信用風險傳染的時空分離效應 72
3.5 金融市場信用風險傳染的非線性分析原理 72
3.5.1 金融市場信用風險傳染的內外兼顧原理 72
3.5.2 金融市場信用風險傳染的系統性原理 73
3.5.3 金融市場信用風險傳染的非線性原理 74
3.5.4 金融市場信用風險傳染的動態演化原理 75
3.5.5 金融市場信用風險傳染的有限時空原理 75
3.5.6 金融市場信用風險傳染的經濟行為主體行為認知偏差與情緒原理 76
3.6 本章小結 77
4 金融市場信用風險傳染影響因素分析——以CDS 為例 78
4.1 引言 78
4.2 CDS 交易對手信用風險傳染特征分析 79
4.3 CDS 交易對手信用風險傳染的影響因素 80
4.3.1 道德風險和逆向選擇 80
4.3.2 財務風險 81
4.3.3 交易對手情緒 82
4.3.4 CDS 產品的復雜性 83
4.4 CDS 交易對手信用風險傳染機制分析 84
4.4.1 基于信息不對稱性的CDS 交易對手信用風險傳染分析 84
4.4.2 基于CDS 創新擴散的CDS 交易對手信用風險傳染分析 85
4.4.3 基于CDS 交易的CDS 交易對手信用風險傳染分析 86
4.5 CDS 交易對手信用風險傳染的博弈分析 87
4.5.1 模型假設 87
4.5.2 模型構建 88
4.5.3 模型分析與計算實驗 89
4.6 本章小結 93
5 金融市場信用風險傳染的熵空間交互模型研究 94
5.1 引言 94
5.2 基于阻力函數的CRT 市場交易對手信用風險傳染熵空間模型 96
5.2.1 符號與假設 97
5.2.2 CRT 網絡信用風險轉移的熵空間模型 99
5.2.3 CRT 網絡信用風險傳染的熵空間模型 101
5.2.4 信用風險傳染的仿真分析 103
5.3 基于引力函數的CRT 市場交易對手信用風險傳染熵空間模型 107
5.3.1 符號與假設 107
5.3.2 CRT 市場上信用風險轉移的熵空間模型 109
5.3.3 CRT 市場上信用風險傳染的熵空間模型 114
5.3.4 CRT 市場上信用風險傳染的仿真分析 117
5.4 本章小結 126
6 金融市場信用風險傳染的網絡演化模型研究 127
6.1 引言 127
6.2 金融市場信用風險傳染的驅動機制分析 129
6.2.1 金融市場信用風險傳染的心理機制 129
6.2.2 金融市場信用風險傳染的行為機制 130
6.2.3 金融市場信用風險傳染的市場流動性驅動機制 132
6.3 金融市場信用風險傳染的網絡演化模型構建與分析 133
6.3.1 經濟行為主體行為影響下金融市場信用風險傳染的網絡演化模型 133
6.3.2 經濟行為主體情緒和市場流動交互作用下金融市場信用風險傳染的網絡演化模型 143
6.4 網絡節點優先刪除下金融市場信用風險傳染演化模型研究 154
6.4.1 擇優刪除下信用風險傳染的演化網絡模型 154
6.4.2 行為因素影響下信用風險傳染的網絡演化分析 157
6.5 本章小結 162
7 金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型研究 165
7.1 引言 165
7.2 基于時滯微分方程的金融市場信用風險傳染非線性動力學演化模型 166
7.2.1 基于向量場視角的金融市場信用風險傳染平衡點及其穩定性分析 167
7.2.2 基于邏輯斯諦映射視角的金融市場信用風險傳染穩定性、分岔及混沌 173
7.3 基于FHN 模型的金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型 180
7.3.1 金融市場信用風險傳染的FHN 演化模型構建 180
7.3.2 金融市場信用風險傳染的非線性動力學行為分析 182
7.3.3 金融市場信用風險傳染的分岔與混沌分析 188
7.4 基于Fokker-Planck 模型的金融市場信用風險傳染的非線性動力學演化模型 190
7.4.1 金融市場中信用風險傳染的Fokker-Planck 模型 191
7.4.2 金融市場信用風險傳染的Hopf 分岔和混沌行為 194
7.4.3 金融市場中信用風險傳染的穩態概率分布 197
7.5 本章小結 200
8 總結與研究展望 202
8.1 總結 202
8.2 研究展望 205
參考文獻 207
展開全部
金融市場信用風險傳染的復雜性建模與分析 作者簡介
陳庭強，男，1983年11月生，南京工業大學教授、南京工業大學校學術委員會委員、南京工業大學經濟與管理學院院長助理、南京大學博士后、東南大學管理學博士、美國明尼蘇達大學雙城校區(Universityof Minnesota Twin Cities)訪問學者(2015年9月～2016年9月)、碩士生導師。曾獲江蘇高校“青藍工程”優秀青年骨干教師(2016年)、江蘇省高校優秀中青年教師和校長境外研修計劃(2015年)、2016年度江蘇省社科應用研究精品工程一等獎、第四屆江蘇省生產力理論與實踐優秀成果二等獎、南京市第十一屆自然科學優秀學術論文三等獎等。 長期專注于金融工程與風險管理、行為金融、金融系統復雜性、社會安全風險管理等問題研究。主持了國家自然科學基金項目(項目編號：71501094)、江蘇省自然科學基金青年項目(項目編號：BK20150961)、江蘇高校哲學社會科學重點項目(項目編號：2017ZDIXM074)、江蘇省高校自然科學研究面上資助經費項目(項目編號：15KJBl20003)、中國博士后科學基金面上資助項目(項目編號：2014M561626)等國家及省部級課題10余項，參加了國家及省部級科研項目7項。 在Technological and Economic Development ofEconomy(SSCI)、Complexity(SSCI／SCI)、InternationalJournalofBifurcaaon andChaos(SSCI／SCI)、Computational Economics (SSCI／SCI)、《系統工程理論與實踐》和《中國管理科學》等國內外重要期刊發表學術論文40余篇，其中SSCI論文14篇、國家自然科學基金委員會管理科學A級重要學術期刊論文8篇。
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