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金融工程(第四版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787040463804
- 條形碼：9787040463804 ; 978-7-04-046380-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程(第四版) 本書特色
本書為國家精品資源共享課教材，先后入選“十五”、“十一五”、“十二五”*規(guī)劃教材，2011年被教育部評為普通高等教育精品教材。本書根據(jù)讀者的反饋在第三版的基礎(chǔ)上進行了全面的修訂。 全書可分為五大部分：第1章全面介紹了金融工程的內(nèi)涵、主要產(chǎn)品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一門關(guān)于金融產(chǎn)品設(shè)計、定價和風險管理的學(xué)科；第2~第16章分別介紹了遠期、期貨、互換和期權(quán)等主要金融衍生產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)與市場慣例、產(chǎn)品分析與定價、產(chǎn)品運用與交易策略等方面的內(nèi)容；第17章先從風險識別、風險測度和風險管理三個角度介紹了現(xiàn)代金融風險管理的主要內(nèi)容，然后重點介紹了VaR和信用風險。本書延續(xù)了前三版數(shù)學(xué)模型與金融學(xué)緊密融合的突出特點，保留了前三版的清晰的寫作脈絡(luò)、知識點的前后一致性和呼應(yīng)性、豐富的教學(xué)內(nèi)容和大量的教學(xué)輔助資料，進一步強化深入淺出的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生產(chǎn)品和風險管理問題的感性認識，引導(dǎo)讀者更好地將理論和知識運用到實踐中。 本書除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教科書之外，還可作為金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書。
金融工程(第四版) 內(nèi)容簡介
《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材》為國家精品資源共享課教材，先后入選“十五”、“十一五”、“十二五”國家級規(guī)劃教材，2011年被教育部評為普通高等教育精品教材。該書根據(jù)讀者的反饋在第三版的基礎(chǔ)上進行了全面的修訂。 全書可分為五大部分：第1章全面介紹了金融工程的內(nèi)涵、主要產(chǎn)品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一門關(guān)于金融產(chǎn)品設(shè)計、定價和風險管理的學(xué)科；第2～第16章分別介紹了遠期、期貨、互換和期權(quán)等主要金融衍生產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)與市場慣例、產(chǎn)品分析與定價、產(chǎn)品運用與交易策略等方面的內(nèi)容；第17章先從風險識別、風險測度和風險管理三個角度介紹了現(xiàn)代金融風險管理的主要內(nèi)容，然后重點介紹了VaR和信用風險。該書延續(xù)了前三版數(shù)學(xué)模型與金融學(xué)緊密融合的突出特點，保留了前三版的清晰的寫作脈絡(luò)、知識點的前后一致性和呼應(yīng)性、豐富的教學(xué)內(nèi)容和大量的教學(xué)輔助資料，進一步強化深入淺出的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生產(chǎn)品和風險管理問題的感性認識，引導(dǎo)讀者好地將理論和知識運用到實踐中。 《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材》除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教科書之外，還可作為金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書。
金融工程(第四版) 目錄
**章 金融工程概述
**節(jié) 什么是金融工程
第二節(jié) 金融工程的發(fā)展歷史與背景
第三節(jié) 金融工程的基本分析方法
本章小結(jié)
習(xí)題
第二章 遠期與期貨概述
**節(jié) 遠期與遠期市場
第二節(jié) 期貨與期貨市場
第三節(jié) 遠期與期貨的比較
本章小結(jié)
習(xí)題
第三章 遠期與期貨定價
**節(jié) 遠期價格與期貨價格
第二節(jié) 無收益資產(chǎn)遠期合約的定價
第三節(jié) 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的定價
第四節(jié) 支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約的定價
第五節(jié) 遠期與期貨價格的一般結(jié)論
第六節(jié) 遠期（期貨）價格與標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格的關(guān)系
本章小結(jié)
習(xí)題
第四章 遠期與期貨的運用
**節(jié) 運用遠期與期貨進行套期保值
第二節(jié) 運用遠期與期貨進行套利與投機
本章小結(jié)
習(xí)題
第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨
**節(jié) 股價指數(shù)期貨
第二節(jié) 外匯遠期
第三節(jié) 遠期利率協(xié)議
第四節(jié) 利率期貨
本章小結(jié)
習(xí)題
第六章 互換概述
**節(jié) 互換的定義與種類
第二節(jié) 互換市場
本章小結(jié)
習(xí)題
第七章 互換的定價與風險分析
**節(jié) 利率互換的定價
第二節(jié) 貨幣互換的定價
第三節(jié) 互換的風險
本章小結(jié)
習(xí)題
第八章 互換的運用
**節(jié) 運用互換進行套利
第二節(jié) 運用互換進行風險管理
第三節(jié) 運用互換構(gòu)造新產(chǎn)品
本章小結(jié)
習(xí)題
第九章 期權(quán)與期權(quán)市場
**節(jié) 期權(quán)的定義與種類
第二節(jié) 期權(quán)市場
第三節(jié) 期權(quán)交易機制
第四節(jié) 期權(quán)與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系
本章小結(jié)
習(xí)題
第十章 期權(quán)的回報與價格分析
**節(jié) 期權(quán)的回報與盈虧分布
第二節(jié) 期權(quán)價格的特性
本章小結(jié)
習(xí)題
附錄10．1 內(nèi)在價值與平值點
第十一章 布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價模型
**節(jié) 布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價模型的基本思路
第二節(jié) 股票價格的變化過程
第三節(jié) 布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價公式
第四節(jié) B-S-M期權(quán)定價公式的精確度評價與拓展
本章小結(jié)
習(xí)題
附錄11．1 單變量單一風險源的伊藤引理
附錄11．2 布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價公式的推導(dǎo)
第十二章 期權(quán)定價的數(shù)值方法
**節(jié) 二叉樹期權(quán)定價模型
第二節(jié) 蒙特卡羅模擬
第三節(jié) 有限差分方法
本章小結(jié)
習(xí)題
第十三章 期權(quán)的交易策略及其運用
**節(jié) 期權(quán)交易頭寸及其運用
第二節(jié) 期權(quán)交易策略及其運用
第三節(jié) 期權(quán)組合盈虧圖的算法
本章小結(jié)
習(xí)題
第十四章 期權(quán)價格的敏感性和期權(quán)的套期保值
**節(jié) Delta與期權(quán)的套期保值
第二節(jié) Theta與套期保值
第三節(jié) Gamma與套期保值
第四節(jié) Vega、rho與套期保值
第五節(jié) 交易費用與套期保值
本章小結(jié)
習(xí)題
第十五章 股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)、期貨期權(quán)與利率期權(quán)
**節(jié) 歐式股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)的定價
第二節(jié) 標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利的期權(quán)價格的敏感性
第三節(jié) 利率期權(quán)
本章小結(jié)
習(xí)題
第十六章 奇異期權(quán)
**節(jié) 常見的奇異期權(quán)
第二節(jié) 奇異期權(quán)的主要性質(zhì)
本章小結(jié)
習(xí)題
第十七章 風險管理
**節(jié) 風險與風險管理概述
第二節(jié) 在險值
第三節(jié) 信用風險管理
本章小結(jié)
習(xí)題
參考文獻
展開全部
金融工程(第四版) 作者簡介
鄭振龍，經(jīng)濟學(xué)（金融學(xué)）博士，國務(wù)院學(xué)科評議組成員、國務(wù)院政府特殊津貼專家、閩江學(xué)者特聘教授，廈門大學(xué)金融學(xué)國家重點學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人、博士生導(dǎo)師、證券研究中心主任。 曾先后任中國金融學(xué)年會第二屆理事會主席、中國金融學(xué)年會第二任秘書長，中國金融學(xué)會常務(wù)理事兼學(xué)術(shù)委員、中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會常務(wù)委員，福建金融學(xué)會副會長等職。 曾榮獲鴻儒金融教育基金會首屆“金融學(xué)杰出教師獎”“福建省教學(xué)名師”稱號。 陳蓉，經(jīng)濟學(xué)（金融學(xué)）博士，廈門大學(xué)金融系金融工程教授、博士生導(dǎo)師，美國康奈爾大學(xué)金融計量與金融工程方向博士后，美國北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)系訪問（授課）教授。 近年來的研究領(lǐng)域包括：金融工程、固定收益證券、風險管理、金融計量與資產(chǎn)定價。
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