包郵金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法

作者：邱冬陽,蘇理云著

出版社：經濟科學出版社出版時間：2018-01-01

開本： 16開 頁數： 255

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法版權信息

ISBN：9787514185799
條形碼：9787514185799 ; 978-7-5141-8579-9
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
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金融/投資
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金融理論

金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法本書特色

邱冬陽、蘇理云著的《金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究——基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法》從金融市場中的隨機波動性特征入手，梳理了解釋金融市場隨機波動的隨機游走假說、有效市場理論、協同市場假說、分形與混沌市場理論、行為金融理論等主要金融理論。每個理論都從某個角度解釋了金融市場隨機波動的某些現象和部分特征，并建立起了基于理論假設的隨機波動數理模型。本書歸納了研究金融市場隨機波動主要數理模型及其模型的演化脈絡：從ARMA到GARCH，再到隨機波動（SV）模型。重點分析了SV模型的數學原理、假設條件、模型特征、一元與二元模型、估計方法、預測預警等，在此基礎上詳細介紹了實現SV模型估計、預測、預警的專門方法——馬爾科夫鏈抽樣方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽樣原理以及用于MCMC方法的算法軟件WinBUGS的實現路徑。

金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法內容簡介

　　本項目從金融市場中的隨機波動性特征入手，梳理了解釋金融市場隨機波動的隨機游走假說、有效市場理論、協同市場假說、分形與混沌市場理論、行為金融理論等主要金融理論。每個理論都從某個角度解釋了金融市場隨機波動的某些現象和部分特征，并建立起了基于理論假設的隨機波動數理模型。本項目歸納了研究金融市場隨機波動主要數理模型及其模型的演化脈絡：從ARMA到GARCH，再到SV模型。重點分析了SV模型的數學原理、假設條件、模型特征、一元與二元模型、估計方法、預測預警等，在此基礎上專門介紹了實現SV模型估計、預測、預警的專門方法——馬爾科夫鏈抽樣方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽樣原理，以及用于MCMC方法的算法軟件WinBUGS的實現路徑。

金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法目錄

第1章緒論
1．1 問題的提出
1．2 研究對象
1．3 研究思路
1．4 可能的創新點

第2章國內外研究現狀述評
2．1 理論研究現狀
2．2 MSV建模綜述
2．3 MSV的MCMC估計方法
2．4 應用研究綜述
2．5 國內研究現狀

第3章金融市場波動性解析
3．1 波動性的界定
3．2 波動性的類型
3．3 波動性的特征
3．4 金融市場波動的相關理論
3．5 估計波動性的常用模型
3．6 波動的聯動性

第4章隨機波動模型
4．1 一元隨機波動模型
4．2 多元隨機波動模型（MSV）
4．3 隨機波動模型的統計特性
4．4 擴展隨機波動模型
4．5 隨機波動模型研究的展望

第5章隨機波動模型的估計及預測
5．1 隨機波動模型估計方法
5．2 馬爾科夫鏈蒙特卡羅（MCMC）方法
5．3 基于MCMC和Kalman濾波的波動性預測
5．4 MCMC應用軟件——WinBUGS

第6章基于MCMC的股票市場隨機波動實證分析
6．1 金融市場隨機波動聯動性實證設計
6．2 股票市場隨機變動的描述統計
6．3 基于正態分布MCMC的股票市場隨機波動分析
6．4 基于t分布MCMC的股票市場隨機變動分析
6．5 SV模型實證比較分析

第7章基于MCMC的股票市場隨機波動聯動性實證分析
7．1 隨機波動聯動性描述統計
7．2 股價指數之間波動性的Granger因果檢驗
7．3 基于MCMC的股市隨機波動聯動性實證設計
7．4 滬深股市間隨機波動聯動性實證結果分析
7．5 中外股市間隨機波動聯動性實證結果及分析
7．6 研究結論

第8章基于MCMC的外匯與股票市場隨機波動聯動性實證分析
8．1 樣本選擇與描述統計
8．2 人民幣兌美元匯率一元SV實證分析
8．3 人民幣兌美元匯率與股市隨機波動聯動性實證分析
8．4 實證結論
……
第9章中國股票市場波動聯動性預警分析
第10章防范中國股票市場過度波動的對策建議
第11章結論及研究展望

附錄
附錄1 SV-N模型估計的WinBUGS程序
附錄2 SV-t模型估計的WinBUGS程序
附錄3 MSV-N模型估計的WinBUGS程序
附錄4 MSV-t模型估計的WinBUGS程序
附錄5 部分原始數據
參考文獻
后記

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金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究-基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法作者簡介

邱冬陽教授 1970年11月生，管理學博士生英國加的夫大學商學院（Cardiff Business School,Cardiff University,UK）訪問學者重慶理工大學經濟與貿易學院副院長重慶市金融衍生品研究中心研究員重慶市職業技能鑒定中心專家組成員重慶電視臺新財經頻道特約評論員重慶數量經濟協會會員 Email: dyqiu@hotmail.com 電話：13896137067 研究領域研究領域：勞動經濟、投資理財、證券投資、資產評估、資本運作、金融計量、融投資管理、財務管理、風險控制、項目評估等論文：在《經濟研究》《數量經濟技術經濟研究》《改革》等刊物發表論文30多篇。項目：主持過教育部、重慶市社科基金項目等獲獎：2008年獲得重慶市第六屆社會科學成果一等獎；2009年獲得教育部高等學校優秀科研成果人文社科二等獎；曾獲得過全國統計科技進步三等獎科研項目主持過教育部、重慶市社科基金項目等，近年主要研究項目有 [1] 負責人，教育部人文社會科學研究項目06JA790120 《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――理論、方法與中國實證》，在研。 [2] 負責人，重慶市哲學社會科學規劃項目－青年項目2006-JJ37，《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――來自中國的研究，已結題。 [3]　負責人，重慶市人民政府發展研究中心，重慶市重大決策咨詢研究課題，2008ZB05，《重慶市公共設施投融資風險控制研究》，在研。 [4]　負責人，重慶市外經委課題，《重慶市外貿行業風險規避機制研究》，已結題。

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