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權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究
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權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787520302494
- 條形碼：9787520302494 ; 978-7-5203-0249-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究 本書特色
《權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究》分為兩部分，部分研究存款保險(xiǎn)制度產(chǎn)生的各種正負(fù)效應(yīng)，包括存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行系統(tǒng)產(chǎn)生的存款穩(wěn)定效應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)，以及存款保險(xiǎn)對(duì)單個(gè)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)；第二部分探討權(quán)衡存款保險(xiǎn)各種正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)方法，包括基本逆周期費(fèi)率的確定方法，以及協(xié)調(diào)多方主體利益的存款保險(xiǎn)條款設(shè)計(jì)博弈模型。
權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
該書采取背景分析、文獻(xiàn)回顧、問題提出、模型構(gòu)建、參數(shù)估計(jì)、（實(shí)證）模擬計(jì)算和檢驗(yàn)等研究架構(gòu)和層次遞進(jìn)方式，保證了研究的系統(tǒng)性和結(jié)論的可信性，以兼具理論與實(shí)用價(jià)值的跳擴(kuò)散和隨機(jī)相關(guān)定價(jià)技術(shù)為主線，著重對(duì)兩個(gè)主題進(jìn)行了較系統(tǒng)的研究：一是以存款保險(xiǎn)存在的各種正負(fù)效應(yīng)為研究對(duì)象，揭示了制度參數(shù)變化對(duì)各種效應(yīng)的量化影響；二，以存款保險(xiǎn)定價(jià)方法為研究對(duì)象，構(gòu)建能權(quán)衡各種政府效應(yīng)的、具有逆周期特點(diǎn)的存款保險(xiǎn)定價(jià)模型。該書對(duì)我國存款保險(xiǎn)制度的運(yùn)行和完善、相關(guān)學(xué)者的研究和銀行管理風(fēng)險(xiǎn)控制等，均具有參考價(jià)值。
權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究 目錄
章 緒論
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)概述
一 存款保險(xiǎn)相關(guān)主體
二 存款保險(xiǎn)的正負(fù)效應(yīng)
三 存款保險(xiǎn)相關(guān)問題的研究意義
第三節(jié) 相關(guān)研究進(jìn)展
一 存款保險(xiǎn)定價(jià)方法的研究進(jìn)展
二 存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的研究進(jìn)展
三 存款保險(xiǎn)逆周期費(fèi)率的研究進(jìn)展
四 相關(guān)研究的主要不足
第四節(jié) 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)
一 研究?jī)?nèi)容
二 本書結(jié)構(gòu)
第二章 理論基礎(chǔ)與實(shí)證準(zhǔn)備
節(jié) 引言
第二節(jié) 異質(zhì)信念理論
一 異質(zhì)信念的形成原因
二 基于異質(zhì)信念的資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節(jié) 前景理論
第四節(jié) 我國銀行資產(chǎn)收益率與波動(dòng)率的估計(jì)
第三章 異質(zhì)信念下存款保險(xiǎn)的存款穩(wěn)定效應(yīng)測(cè)算
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款穩(wěn)定效應(yīng)測(cè)算模型
一 模型假設(shè)
二 對(duì)存款保險(xiǎn)理賠情況分析
三 對(duì)資金持有者行為分析
四 均衡的推導(dǎo)
五 存款保險(xiǎn)穩(wěn)定效應(yīng)分析
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 基本模擬結(jié)果
三 敏感度分析
第四章 基于分位數(shù)回歸模型的存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)分析
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)預(yù)期短缺風(fēng)險(xiǎn)抑制模型
一 線性分位數(shù)回歸模型
二 預(yù)期短缺估計(jì)
三 存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)
第三節(jié) 實(shí)證及模擬分析
一 數(shù)據(jù)描述
二 各銀行資產(chǎn)短缺風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)結(jié)果
三 存款保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)模擬結(jié)果
第五章 基于前景理論的存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)分析
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)模型
一 模型假設(shè)
二 銀行權(quán)益價(jià)值的推導(dǎo)
三 銀行權(quán)益價(jià)值的前景值
四 存款保險(xiǎn)費(fèi)率的確定
五 購買存款保險(xiǎn)前后銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的度量
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 模擬分析結(jié)果
第六章 考慮跨期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的存款保險(xiǎn)逆周期定價(jià)方法
節(jié) 引言
第二節(jié) 逆周期式存款保險(xiǎn)定價(jià)模型
一 模型假設(shè)
二 逆周期費(fèi)率的推導(dǎo)
三 逆周期費(fèi)率的估計(jì)方法
第三節(jié) 參數(shù)確定
一 銀行資產(chǎn)收益率與波動(dòng)率確定
二 敏感系數(shù)確定
三 其他參數(shù)確定
第四節(jié) 模擬分析
一 基本模擬結(jié)果
二 不同費(fèi)率計(jì)算方法比較
三 敏度分析
第七章 權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的定價(jià)方法
節(jié) 引言
第二節(jié) 權(quán)衡正負(fù)效應(yīng)定價(jià)模型的構(gòu)建
一 模型假設(shè)
二 基于資產(chǎn)波動(dòng)率調(diào)整的存款保險(xiǎn)保費(fèi)確定方法
三 監(jiān)管機(jī)構(gòu)、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與銀行間的博弈模型
四 博弈均衡的模擬方法
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 模擬結(jié)果
第八章 結(jié)論與展望
節(jié) 結(jié)論
一 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行系統(tǒng)產(chǎn)生存款穩(wěn)定效應(yīng)
二 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行系統(tǒng)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)
三 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)
四 逆周期式存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法在程度上改變了風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的順周期特點(diǎn)
五 合理的存款保險(xiǎn)制度安排需協(xié)調(diào)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的共同利益
第二節(jié) 本書主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第三節(jié) 展望
附錄
公式推導(dǎo)
本書公式中的主要符號(hào)
參考文獻(xiàn)
后記
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)概述
一 存款保險(xiǎn)相關(guān)主體
二 存款保險(xiǎn)的正負(fù)效應(yīng)
三 存款保險(xiǎn)相關(guān)問題的研究意義
第三節(jié) 相關(guān)研究進(jìn)展
一 存款保險(xiǎn)定價(jià)方法的研究進(jìn)展
二 存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的研究進(jìn)展
三 存款保險(xiǎn)逆周期費(fèi)率的研究進(jìn)展
四 相關(guān)研究的主要不足
第四節(jié) 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)
一 研究?jī)?nèi)容
二 本書結(jié)構(gòu)
第二章 理論基礎(chǔ)與實(shí)證準(zhǔn)備
節(jié) 引言
第二節(jié) 異質(zhì)信念理論
一 異質(zhì)信念的形成原因
二 基于異質(zhì)信念的資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節(jié) 前景理論
第四節(jié) 我國銀行資產(chǎn)收益率與波動(dòng)率的估計(jì)
第三章 異質(zhì)信念下存款保險(xiǎn)的存款穩(wěn)定效應(yīng)測(cè)算
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款穩(wěn)定效應(yīng)測(cè)算模型
一 模型假設(shè)
二 對(duì)存款保險(xiǎn)理賠情況分析
三 對(duì)資金持有者行為分析
四 均衡的推導(dǎo)
五 存款保險(xiǎn)穩(wěn)定效應(yīng)分析
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 基本模擬結(jié)果
三 敏感度分析
第四章 基于分位數(shù)回歸模型的存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)分析
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)預(yù)期短缺風(fēng)險(xiǎn)抑制模型
一 線性分位數(shù)回歸模型
二 預(yù)期短缺估計(jì)
三 存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)
第三節(jié) 實(shí)證及模擬分析
一 數(shù)據(jù)描述
二 各銀行資產(chǎn)短缺風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)結(jié)果
三 存款保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)模擬結(jié)果
第五章 基于前景理論的存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)分析
節(jié) 引言
第二節(jié) 存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)模型
一 模型假設(shè)
二 銀行權(quán)益價(jià)值的推導(dǎo)
三 銀行權(quán)益價(jià)值的前景值
四 存款保險(xiǎn)費(fèi)率的確定
五 購買存款保險(xiǎn)前后銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的度量
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 模擬分析結(jié)果
第六章 考慮跨期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的存款保險(xiǎn)逆周期定價(jià)方法
節(jié) 引言
第二節(jié) 逆周期式存款保險(xiǎn)定價(jià)模型
一 模型假設(shè)
二 逆周期費(fèi)率的推導(dǎo)
三 逆周期費(fèi)率的估計(jì)方法
第三節(jié) 參數(shù)確定
一 銀行資產(chǎn)收益率與波動(dòng)率確定
二 敏感系數(shù)確定
三 其他參數(shù)確定
第四節(jié) 模擬分析
一 基本模擬結(jié)果
二 不同費(fèi)率計(jì)算方法比較
三 敏度分析
第七章 權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的定價(jià)方法
節(jié) 引言
第二節(jié) 權(quán)衡正負(fù)效應(yīng)定價(jià)模型的構(gòu)建
一 模型假設(shè)
二 基于資產(chǎn)波動(dòng)率調(diào)整的存款保險(xiǎn)保費(fèi)確定方法
三 監(jiān)管機(jī)構(gòu)、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與銀行間的博弈模型
四 博弈均衡的模擬方法
第三節(jié) 模擬分析
一 參數(shù)確定
二 模擬結(jié)果
第八章 結(jié)論與展望
節(jié) 結(jié)論
一 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行系統(tǒng)產(chǎn)生存款穩(wěn)定效應(yīng)
二 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行系統(tǒng)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)抑制效應(yīng)
三 存款保險(xiǎn)制度對(duì)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)效應(yīng)
四 逆周期式存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法在程度上改變了風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的順周期特點(diǎn)
五 合理的存款保險(xiǎn)制度安排需協(xié)調(diào)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的共同利益
第二節(jié) 本書主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第三節(jié) 展望
附錄
公式推導(dǎo)
本書公式中的主要符號(hào)
參考文獻(xiàn)
后記
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權(quán)衡存款保險(xiǎn)正負(fù)效應(yīng)的逆周期式定價(jià)研究 作者簡(jiǎn)介
呂筱寧：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師，碩士研究生導(dǎo)師。主持國家自然科學(xué)基金青年基金1項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金1項(xiàng)，發(fā)表論文10余篇，主要研究方向?yàn)榇婵畋ｋU(xiǎn)、金融衍生產(chǎn)品定價(jià)等。秦學(xué)志：大連理工大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，入選教育部新世紀(jì)人才支持計(jì)劃。主持國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金、教育部高等學(xué)校博士點(diǎn)基金等，發(fā)表論文80余篇。
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