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投資組合理論及應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787560647821
- 條形碼：9787560647821 ; 978-7-5606-4782-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合理論及應(yīng)用 本書特色
本書以傳統(tǒng)金融學(xué)為基礎(chǔ)，從投資組合分析入手，在內(nèi)容編排上強(qiáng)調(diào)對(duì)現(xiàn)代投資學(xué)理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)理解、數(shù)學(xué)推導(dǎo)和模型應(yīng)用。
本書共13章，主要內(nèi)容包括：投資組合理論概述、投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)、投資組合的選擇及*化、簡化的投資組合選擇模型、資本市場(chǎng)均衡模型、有效市場(chǎng)假說、債券定價(jià)、債券組合管理、權(quán)益估值、期權(quán)策略、期權(quán)定價(jià)、投資組合業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)和行為金融學(xué)的發(fā)展。
本書適合高等院校金融、管理、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科生使用，也可作為證券、金融實(shí)務(wù)工作者了解投資學(xué)理論的參考用書。
投資組合理論及應(yīng)用 內(nèi)容簡介
本書以傳統(tǒng)金融學(xué)為基礎(chǔ), 從投資組合分析入手, 在內(nèi)容編排上強(qiáng)調(diào)對(duì)現(xiàn)代投資學(xué)理論的理解與應(yīng)用。全書主要內(nèi)容包括: 現(xiàn)代投資組合理論概述、投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)、投資組合的選擇及*優(yōu)化、簡化的投資組合選擇模型等。
投資組合理論及應(yīng)用 目錄
**章 投資組合理論概述 1
**節(jié) 投資組合的基本概念 1
第二節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論的內(nèi)容 3
本章小結(jié) 6
第二章 投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn) 7
**節(jié) 相關(guān)的統(tǒng)計(jì)概念 7
第二節(jié) 幾種不同的收益率 9
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益 11
第四節(jié) 投資組合的期望收益和方差 13
第五節(jié) 投資組合的可行集 16
本章小結(jié) 19
第三章 投資組合的選擇及*優(yōu)化 20
**節(jié) 有效邊界 20
第二節(jié) 投資者的效用函數(shù) 22
第三節(jié) 加入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合 26
第四節(jié) *優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合 29
第五節(jié) *優(yōu)完整投資組合 29
第六節(jié) 馬柯威茨的投資組合選擇過程 31
本章小結(jié) 32
第四章 簡化的投資組合選擇模型 33
**節(jié) 單指數(shù)模型 33
第二節(jié) 單指數(shù)模型與風(fēng)險(xiǎn)分散 38
第三節(jié) 單指數(shù)模型的參數(shù)估計(jì) 40
第四節(jié) 多指數(shù)模型 43
本章小結(jié) 45
第五章 資本市場(chǎng)均衡模型 46
**節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 46
第二節(jié) 套利定價(jià)模型 58
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn) 65
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)的三因素模型 67
本章小結(jié) 71
第六章 有效市場(chǎng)假說 72
**節(jié) 有效市場(chǎng)假說概述 72
第二節(jié) 事件研究法 76
第三節(jié) 有效市場(chǎng)假說的實(shí)證檢驗(yàn) 78
本章小結(jié) 85
第七章 債券定價(jià) 86
**節(jié) 債券的收益和風(fēng)險(xiǎn) 86
第二節(jié) 債券定價(jià)方法 95
第三節(jié) 利率的期限結(jié)構(gòu) 99
本章小結(jié) 104
第八章 債券組合管理 105
**節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的度量 105
第二節(jié) 債券組合管理方法 115
本章小結(jié) 122
第九章 權(quán)益估值 123
**節(jié) 基本面比較評(píng)估法 123
第二節(jié) 股息貼現(xiàn)模型 125
第三節(jié) 收益評(píng)估模型 136
本章小結(jié) 139
第十章 期權(quán)策略 141
**節(jié) 期權(quán)合約 141
第二節(jié) 期權(quán)到期時(shí)的價(jià)值 143
第三節(jié) 常用期權(quán)策略 145
第四節(jié) 看漲與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系 151
第五節(jié) 類似期權(quán)的證券 152
本章小結(jié) 157
第十一章 期權(quán)定價(jià) 158
**節(jié) 期權(quán)的價(jià)值 158
第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)方法 164
第三節(jié) 含權(quán)債券的定價(jià) 174
本章小結(jié) 181
第十二章 投資組合業(yè)績?cè)u(píng)價(jià) 182
**節(jié) 傳統(tǒng)的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 182
第二節(jié) 擇時(shí)能力的分析 191
第三節(jié) 風(fēng)格分析 192
第四節(jié) 基于多指數(shù)模型的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià) 195
本章小結(jié) 198
第十三章 行為金融學(xué)的發(fā)展 200
**節(jié) 對(duì)傳統(tǒng)金融學(xué)的挑戰(zhàn) 200
第二節(jié) 行為金融學(xué)對(duì)市場(chǎng)異象的解釋 203
第三節(jié) 行為金融理論模型 207
本章小結(jié) 213
附錄 思考題答案 214
主要參考文獻(xiàn) 218
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