包郵債券風險的定價.分解和控制基于風險因子的方法研究

作者：錢一鶴著

出版社：經濟科學出版社出版時間：2017-06-01

開本： 32開 頁數： 352

本類榜單：管理銷量榜

中圖價:¥12.5(3.5折) 定價 ~~¥36.0~~ 登錄后可看到會員價

加入購物車收藏

開年大促， 全場包郵

?新疆、西藏除外

溫馨提示：5折以下圖書主要為出版社尾貨，大部分為全新（有塑封/無塑封），個別圖書品相8-9成新、切口
有劃線標記、光盤等附件不全詳細品相說明>>

本類五星書更多>

>
以利為利:財政關系與地方政府行為

以利為利:財政關系與地方政府行為

¥71.8¥78
>
立足飯碗藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角

立足飯碗藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角

¥59.8¥98
>
營銷管理

營銷管理

¥121.7¥158
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)

茶葉里的全球貿易史(精裝)

¥38.1¥79
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)

近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)

¥65.5¥86
>
麥肯錫圖表工作法

麥肯錫圖表工作法

¥41.8¥49.8
>
海龜交易法則

海龜交易法則

¥50.8¥79

商品詳情
商品評論(0條)

中圖價:¥12.5 加入購物車

版權信息
內容簡介
目錄
作者簡介

債券風險的定價.分解和控制基于風險因子的方法研究版權信息

ISBN：9787514181395
條形碼：9787514181395 ; 978-7-5141-8139-5
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
管理
>
金融/投資
>
金融理論

債券風險的定價.分解和控制基于風險因子的方法研究內容簡介

本書研究的目的在于構建一個相對比較系統的債券市場風險管理方法，主要包括債券風險的定價、分解和控制三個環節。目前，金融市場風險控制的方法主要是通過多樣化的投資組合進行分散（用來對沖風險的衍生品也可以看作投資組合中的一種資產）。因此，本文的研究首先按照能否用多樣化分散，將債券風險分為系統性風險（不可分散）和非系統性風險（可分散）兩部分。用風險溢價來測度系統性風險，用VaR（風險價值）來測度非系統性風險。風險的分解是本文研究的中樞環節，本文在研究中綜合了主成分分析(PCA) 和風險因子構建兩種方法，并選擇利率風險（國內市場的市場風險主要部分）、信用風險和流動性風險作為研究對象。

債券風險的定價.分解和控制基于風險因子的方法研究目錄

1 導論 1.1 研究背景和意義 1.2 概念界定 1.3 研究內容與方法 1.4 本書框架和章節安排 1.5 主要創新點和難點 2 理論基礎 2.1 風險測度相關理論 2.2 金融隨機過程理論 2.3 金融相關性理論 2.4 本章小結 3 債券風險溢價的估計 3.1 相關研究綜述 3.2 債券風險溢價的經驗估計 3.3 基于隨機過程的風險溢價估計 3.4 本章小結 4 債券風險溢價的分解 4.1 相關研究綜述 4.2 風險溢價的主成分分解法 4.3 基于風險因子的綜合分解法 4.4 本章小結 5 債券VaR的測度和分解 5.1 VaR測度理論和模型 5.2 債券VaR的估算 5.3 債券VaR的分解 5.4 本章小結 6 債券風險的控制 6.1 債券組合的日常風險控制 6.2 其他環節的債券風險控制 6.3 本章小結 7 總結與展望 7.1 全書總結 7.2 未來研究展望參考文獻后記

展開全部

債券風險的定價.分解和控制基于風險因子的方法研究作者簡介

錢一鶴，男，出生于1976年，畢業于浙江大學經濟學院，獲得經濟學博士學位。現在任教于浙江理工大學經濟管理學院經濟系，職稱為講師，擔任經濟系副系主任。Liquidity Study of SMEs Collective Notes in China，《The Bio Technology:An India Journal》，2014年11月，第10卷:3496-3503；**作者 [2] 從債券市場定價效率看利率市場化程度，《南方經濟》，2013年10月，總第289期:33-38；**作者 [3] 信用衍生品創新與科技型中小企業融資，《浙江金融》，2014年9月，總第426期:63-66。**作者 [4] 基于投資者視角的中小企業債券風險溢價研究，《企業經濟》2014年12月，第33卷，總第412期：167-171

商品評論(0條)

寫書評賺書幣

暫無評論……

書友推薦