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金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787309131840
- 條形碼：9787309131840 ; 978-7-309-13184-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 本書特色
本書借助于現(xiàn)實(shí)中的相關(guān)案例，首先對(duì)理論和實(shí)務(wù)中常用的七大類金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略作了深入淺出的界定和分析；然后，本書以zui大篇幅，通過(guò)案例分析的方式，應(yīng)用各類金融工具特別是衍生品工具，對(duì)當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理中zui常用、zui前沿、zui復(fù)雜也是創(chuàng)新性zui豐富的分散化策略、套期保值策略、搭配策略等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)、深入且貼近于現(xiàn)實(shí)的詳細(xì)闡釋和模擬演示；zui后，仍以案例分析的方法對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇、設(shè)計(jì)與實(shí)施以及績(jī)效評(píng)估等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)介紹。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》通過(guò)介紹風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇、設(shè)計(jì)與實(shí)施，使讀者加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、理解并掌握現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)和具體方法，教材內(nèi)容緊跟金融風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿理論研究與*新實(shí)務(wù)應(yīng)用。主要內(nèi)容包括七部分：**部分對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、分類、特性分析、組織體系和管理系統(tǒng)以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序進(jìn)行介紹與回顧；第二部分主要介紹金融風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與度量，包括金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的概念、內(nèi)容和基本方法，重點(diǎn)講述VaR方法與VaR計(jì)算；第三部分對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行解析，并對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行分類，著重介紹各種金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的定義、類型、主要方法和優(yōu)缺點(diǎn)；第四部分主要介紹分散化策略的理論基礎(chǔ)、具體構(gòu)建方法及其合理性和局限性，并利用案例詳細(xì)展示分散化策略的應(yīng)用步驟和作用；第五部分詳細(xì)講述套期保值策略的基本思想和具體方法，并結(jié)合案例著重介紹基于遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)、奇異期權(quán)的套期保值策略的選擇、設(shè)計(jì)、實(shí)施步驟及風(fēng)險(xiǎn)管理效果；第六部分在明確搭配策略的基本思想、主要類型、實(shí)施步驟的基礎(chǔ)上，結(jié)合案例，著重討論合成期權(quán)、合成期貨及期權(quán)組合策略的構(gòu)建方法及應(yīng)用步驟和優(yōu)缺點(diǎn)；第七部分對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇、風(fēng)險(xiǎn)管理策略具體方案設(shè)計(jì)和實(shí)施的一般原則和具體步驟進(jìn)行總結(jié)和梳理，并對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施的績(jī)效評(píng)估方法進(jìn)行介紹。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 目錄
**章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略概述
引言
學(xué)習(xí)目標(biāo)
**節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的定義和分類
一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的定義和特征
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的類型
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略
一、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略的定義與特征
二、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略的主要方法
三、金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略的評(píng)價(jià)
第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)回避策略
一、金融風(fēng)險(xiǎn)回避策略的定義與特征
二、金融風(fēng)險(xiǎn)回避策略的主要方法
三、金融風(fēng)險(xiǎn)回避策略的評(píng)價(jià)
第四節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)留存策略
一、金融風(fēng)險(xiǎn)留存策略的定義與特征
二、金融風(fēng)險(xiǎn)留存策略的主要方法
三、金融風(fēng)險(xiǎn)留存策略的評(píng)價(jià)
第五節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略
一、金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的定義與特征
二、金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的類型
三、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的評(píng)價(jià)
第六節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)搭配策略
一、金融風(fēng)險(xiǎn)搭配策略的定義與特征
二、搭配策略的作用與方法
三、金融風(fēng)險(xiǎn)搭配策略的評(píng)價(jià)
第七節(jié) 其他金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略
一、不作為策略
二、補(bǔ)救策略
第八節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的比較與分析
【專欄】第九節(jié) 基于三個(gè)典型案例對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的認(rèn)識(shí)
案例1．1：“國(guó)儲(chǔ)銅”事件——預(yù)防策略的不完善
案例1．2：美國(guó)新英格蘭銀行倒閉事件——分散化策略的缺失
案例1．3：北巖銀行擠兌事件——回避策略和補(bǔ)救策略的運(yùn)用不當(dāng)
本章小結(jié)
重要概念
思考題
第二章 分散化策略的設(shè)計(jì)與案例分析
引言
學(xué)習(xí)目標(biāo)
**節(jié) 分散化策略的基本原理
一、分散化策略的理論基礎(chǔ)
二、分散化策略的一般方法
第二節(jié) 分散化策略的案例分析
一、分散化策略案例的背景與問(wèn)題描述
二、分散化策略的方案設(shè)計(jì)與實(shí)施結(jié)果分析
三、分散化策略案例總結(jié)
第三節(jié) 對(duì)分散化策略的進(jìn)一步探討——BlackLitterman模型
一、Markowitz資產(chǎn)組合理論在金融實(shí)踐中面臨的問(wèn)題
二、BlackLitterman模型的一般原理
第四節(jié) 分散化策略的評(píng)價(jià)
【專欄】第五節(jié) AIG巨虧案例分析
本章小結(jié)
重要概念
思考題
第三章 套期保值策略的設(shè)計(jì)和案例分析
引言
學(xué)習(xí)目標(biāo)
**節(jié) 套期保值策略的基本原理
一、套期保值策略的一般原則
二、套期保值策略的一般步驟與方法
三、套期保值策略效果評(píng)估的一般方法
第二節(jié) 基于遠(yuǎn)期的套期保值策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、遠(yuǎn)期套期保值策略的一般方法
二、利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議進(jìn)行套期保值的案例分析
三、利用遠(yuǎn)期外匯產(chǎn)品進(jìn)行套期保值的案例分析
四、基于遠(yuǎn)期的套期保值策略評(píng)述
第三節(jié) 基于期貨的套期保值策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、期貨套期保值策略的基本原理
二、基于國(guó)債期貨的套期保值策略與案例分析
三、基于股指期貨的套期保值策略與案例分析
四、期貨套期保值策略的評(píng)述
第四節(jié) 基于互換的套期保值策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、互換套期保值策略的基本原理
二、利用利率互換進(jìn)行套期保值的案例分析
三、利用貨幣互換進(jìn)行套期保值的案例分析
四、利用信用互換進(jìn)行套期保值的案例分析
五、基于互換的套期保值策略評(píng)述
第五節(jié) 基于標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)的套期保值策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、期權(quán)的基本概念及主要特征
二、以單向風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目標(biāo)的期權(quán)套期保值策略案例分析
三、以雙向風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目標(biāo)的期權(quán)套期保值策略案例分析
四、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)套期保值策略的評(píng)述
第六節(jié) 基于奇異期權(quán)的套期保值策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、利用障礙期權(quán)進(jìn)行套期保值的案例分析
二、利用亞式期權(quán)進(jìn)行套期保值的案例分析
三、利用籃子期權(quán)進(jìn)行套期保值的案例分析
四、其他奇異期權(quán)在套期保值策略中的應(yīng)用簡(jiǎn)介
五、基于奇異期權(quán)的套期保值策略評(píng)述
第七節(jié) 不同類型套期保值策略的比較
【專欄】第八節(jié) 基于兩個(gè)典型案例的套期保值策略應(yīng)用分析
案例3．1：股指期貨套期保值——光大證券“烏龍指”事件后的對(duì)沖行為
案例3．2：奇異期權(quán)套期保值——中信泰富澳元套期保值事件
本章小結(jié)
重要概念
思考題
第四章 搭配策略的設(shè)計(jì)與案例分析
引言
學(xué)習(xí)目標(biāo)
**節(jié) 搭配策略概述
一、搭配策略的主要類型
二、搭配策略實(shí)施的一般步驟
第二節(jié) 模擬基本金融工具損益的搭配策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、合成期貨策略與案例分析
二、合成期權(quán)策略的設(shè)計(jì)
三、組合保險(xiǎn)策略的設(shè)計(jì)與案例分析
第三節(jié) 實(shí)現(xiàn)特殊損益目標(biāo)的搭配策略設(shè)計(jì)與案例分析
一、領(lǐng)子期權(quán)策略的設(shè)計(jì)與案例分析
二、蝶式期權(quán)策略的設(shè)計(jì)與案例分析
三、跨式期權(quán)策略的設(shè)計(jì)
四、其他常見策略的簡(jiǎn)要介紹
第四節(jié) 不同類型搭配策略的比較
【專欄】第五節(jié) 深南電期權(quán)合約巨虧事件解析
本章小結(jié)
重要概念
思考題
第五章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的實(shí)施與績(jī)效評(píng)估
引言
學(xué)習(xí)目標(biāo)
**節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇
一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的基本原則
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的一般步驟
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的案例分析
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的方案設(shè)計(jì)
一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案設(shè)計(jì)的基本原則
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案設(shè)計(jì)的一般步驟
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案設(shè)計(jì)的案例分析
第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的方案執(zhí)行
一、不同層次主體的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略方案執(zhí)行的組織體系有效性
三、信息流動(dòng)的有效性分析
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
第四節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施的績(jī)效評(píng)估
一、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的絕對(duì)績(jī)效評(píng)估方法
二、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的相對(duì)績(jī)效評(píng)估方法
三、各種績(jī)效評(píng)估方法的比較
【專欄】第五節(jié) 海南發(fā)展銀行破產(chǎn)事件案例分析
本章小結(jié)
重要概念
思考題
附錄 東航期權(quán)套期保值巨虧案例分析
一、引言
二、案例背景
三、東航套保策略解讀
四、套保巨虧成因考察——來(lái)自各方的質(zhì)疑
五、昂貴的教訓(xùn)——企業(yè)如何進(jìn)行有效的套期保值
案例 使用說(shuō)明：東航套期保值巨虧案例分析
一、教學(xué)目的與用途
二、啟發(fā)思考題
三、理論依據(jù)
四、案例關(guān)鍵要點(diǎn)
五、課堂計(jì)劃
案例參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)
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金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 作者簡(jiǎn)介
張金清，1965年生，山東人，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、金融研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、教育部金融創(chuàng)新研究生開放實(shí)驗(yàn)室主任、復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站站長(zhǎng)、全國(guó)金融專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員。 主要研究領(lǐng)域：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)理金融、金融工程、金融開放與金融安全、行為金融、經(jīng)濟(jì)金融中的非線性問(wèn)題分析等。 主要成果及著作：目前，已經(jīng)在《Journal of Banking & Finance》《Pacific-Basin Finance Journal》《金融研究》《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文 80 余篇；撰寫專著和教材 3 部；主持或主持完成guo家自然科學(xué)基金、教育部社科與研究生教育創(chuàng)新等guo家和省部級(jí)以上研究項(xiàng)目 近20項(xiàng)、政府部門和企事業(yè)單位委托項(xiàng)目20余項(xiàng)；曾獲“上海市教學(xué)成果一等獎(jiǎng)”“上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”、山東省優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)、山東省高校優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)等省部級(jí)科研、教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)10余項(xiàng)。
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