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中國商業銀行信用風險估算與防范研究-基于房地產價格調整的視角 版權信息
- ISBN：9787513643412
- 條形碼：9787513643412 ; 978-7-5136-4341-2
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國商業銀行信用風險估算與防范研究-基于房地產價格調整的視角 本書特色
中國房地產價格過快上漲，使其面臨嚴峻的房地產價格調整壓力，深入研究房地產相關信用風險對商業銀行的影響意義重大。然而，由于房地產信用風險的多樣性和復雜性，對房地產信用風險的估算和計量有著相當的難度。 本書嘗試將房地產相關的信用風險進行歸類分析，并大量采用壓力測試、計量與多元統計、資產組合理論等統計學和數理經濟學的理論與方法，對不同類型房地產信用風險的產生原因、傳導機制、影響程度和防范措施等進行了分析、估算和歸納，*終得出多個兼具理論意義和實踐意義的結論。
中國商業銀行信用風險估算與防范研究-基于房地產價格調整的視角 內容簡介
中國房地產價格過快上漲，使其面臨嚴峻的房地產價格調整壓力，深入研究房地產相關信用風險對商業銀行的影響意義重大。然而，由于房地產信用風險的多樣性和復雜性，對房地產信用風險的估算和計量有著相當的難度。 本書嘗試將房地產相關的信用風險進行歸類分析，并大量采用壓力測試、計量與多元統計、資產組合理論等統計學和數理經濟學的理論與方法，對不同類型房地產信用風險的產生原因、傳導機制、影響程度和防范措施等進行了分析、估算和歸納，*終得出多個兼具理論意義和實踐意義的結論。
中國商業銀行信用風險估算與防范研究-基于房地產價格調整的視角 目錄
**章緒論
**節研究背景與問題的提出1
一、房地產金融危機與房地產價格過度上漲2
二、房地產金融危機與危機前經濟快速增長4
三、房地產金融危機與危機前信貸過度膨脹4
四、房地產金融危機與危機前投資過度膨脹5
五、房地產金融危機的一般邏輯5
六、本節小結5
第二節研究主題與結構安排6
第三節文獻綜述與研究方法11
一、相關研究文獻綜述11
二、研究方法的選擇21
第四節主要結論與主要創新21
一、主要結論21
二、主要創新23
第二章中國房地產周期波動與價格調整壓力
**節房地產經濟周期研究區間的劃分27
第二節1950—1992年中國房地產經濟周期劃分28
一、指標選擇29
二、周期確認29
第三節1993—2008年中國房地產經濟周期劃分34
一、指標選擇的方法35
二、合成指數與周期確認36
第四節1993—2008年住宅銷售價格周期分析39
一、住宅銷售價格序列時序特征40
二、HP濾波結果及周期分析41
第五節房地產泡沫危機及中國的房地產價格調整壓力42
一、日本房地產泡沫43
二、中國香港地區房地產泡沫45
三、中國房地產價格調整壓力45
第六節本章小結46
目錄中國商業銀行信用風險估算與防范研究——基于房地產價格調整的視角第三章房地產價格調整與開發貸款信用風險
**節壓力測試方法的選擇和違約標準的確定48
一、壓力測試方法的選擇48
二、違約標準的確定50
第二節行業總量數據的估算51
第三節隨機變量的選擇及其相互關系的確定54
一、隨機變量的選擇54
二、隨機變量間相互關系的確定57
第四節蒙特卡洛模擬與違約概率預測58
一、行業簡易現金流量表的構造與壓力測試建模58
二、蒙特卡洛模擬結果與分析61
第五節本章小結66
第四章房地產價格調整與個人住房貸款信用風險
**節次貸危機回顧與分析68
第二節中國個人房地產貸款的現狀72
第三節個人住房貸款信用風險分析的方法選擇73
一、研究方法74
二、變量的選擇77
第四節中國個人住房貸款信用風險實證分析框架78
第五節基于價格調整的個人住房貸款信用風險估計80
一、判斷依據一：儲蓄率仍處于較高水平82
二、判斷依據二：LTV仍處于合理范圍83
三、判斷依據三：理性違約可能性小83
四、判斷依據四：被迫違約可能性不大84
五、個人住房貸款整體信用風險估算85
第六節本章小結87
第五章房地產價格調整與土地儲備貸款信用風險
**節土地儲備貸款的性質及規模89
第二節土地儲備貸款相關主體分析91
一、借款主體91
二、還款主體91
三、商業銀行92
第三節土地儲備貸款信用風險的成因92
一、房地產價格調整風險92
二、**還款來源風險93
三、第二還款來源風險94
四、項目風險95
五、財政風險96
第四節土地儲備貸款風險的測度方法99
一、地區評價指標體系的建立99
二、客戶評價指標體系的建立101
三、對評級模型的調整和補充102
第五節基于價格調整的土地儲備貸款信用風險估計104
第六節本章小結106
第六章房地產價格調整與抵押價值風險
**節抵押價值風險產生的機理108
一、貸款損失風險的機理分析108
二、信用收縮風險的機理分析111
第二節中國商業銀行抵押貸款總量與結構調查114
一、抵押貸款的總量與結構114
二、抵押貸款質量與抵押缺口率116
第三節中國商業銀行抵押價值風險測度118
一、貸款損失風險測度118
二、信用收縮風險測度122
第四節本章小結123
第七章房地產業與國民經濟及其各行業之間的關系
**節房地產業對GDP貢獻的測度125
一、**種思路：增加值角度125
二、第二種思路：修正后的增加值角度125
三、第三種思路：支出法GDP核算的角度126
第二節房地產業對關聯行業的影響131
一、房地產業屬弱“帶動作用”行業131
二、帶動作用與拉動作用邏輯辨析133
第三節房地產業對政府財政收入的貢獻134
第四節房地產業與政府宏觀調控136
第五節本章小結138
第八章基于房地產價格調整的信用風險宏觀壓力測試
**節技術路線的確定139
第二節宏觀壓力測試建模及實證分析141
一、宏觀壓力測試執行框架141
二、宏觀壓力測試建模142
三、宏觀壓力測試變量選擇144
四、宏觀壓力測試實證分析145
第三節本章小結151
第九章商業銀行應對房地產價格調整信用風險的對策
**節集中度導致高風險的數學解釋154
第二節MV模型方法156
一、數學建模157
二、計算過程159
第三節因子模型方法162
一、在總體風險下收益率的確定162
二、系統風險與非系統風險的分離163
三、相關系數的確定164
四、目標函數的建立165
五、約束條件的建立165
六、優化模型的建立167
第四節經濟資本方法168
一、中間變量選擇168
二、分析過程與配置方法169
三、壓力測試對行業限額的調整171
四、基于承認現實的同業占比法172
第五節本章小結172
第十章結束語
參考文獻 / 176
后記 / 189
展開全部
中國商業銀行信用風險估算與防范研究-基于房地產價格調整的視角 作者簡介
王濤，山東蒙陰人，1976年出生，對外經濟貿易大學金融學博士，中國社會科學院馬克思主義理論專業博士后。長期在金融機構、中央企業和金融監管機構工作，現供職于工銀金融租賃有限公司。主要研究領域為商業銀行管理、信用風險計量、人民幣國際化、金融改革及宏觀金融分析等，曾獲全國城市金融優秀論文獎等研究類獎項。參加各級課題多項，發表學術論文近30篇，出版專著1部。
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