包郵計量經濟學實驗與案例分析

作者：劉玉成編著

出版社：華中科技大學出版社出版時間：2017-08-01

開本： 24cm 頁數： 175頁

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

計量經濟學實驗與案例分析版權信息

ISBN：9787568031622
條形碼：9787568031622 ; 978-7-5680-3162-2
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材

計量經濟學實驗與案例分析本書特色

本書是針對高校計量經濟學理論教學要求，總結著者多年的教學經驗，結合經管領域中的實際問題編寫而成。全書圍繞計量經濟學模型來講授建模思路、模型的估計、模型的檢驗，并提供相關的實驗教程與案例分析。本書每章先講授理論知識及對應的EViews軟件操作方法，再安排2~4個實驗教程，zui后提供1~2個綜合案例分析，使讀者能在分析和解決實際問題的過程中理解計量經濟學理論知識。本書可用作計量經濟學實驗教材，供經濟、管理、金融、應用數學等專業本(專)科學生及碩士研究生學習和參考，也可供計量經濟學專業教師參考。

計量經濟學實驗與案例分析內容簡介

本書圍繞著計量經濟學模型來講授建模思路、模型的估計、模型的檢驗, 并提供相關的實驗教程與案例分析。本書第章先講授理論知識及對應的EViews軟件操作方法, 再安排2-4個實驗教程, *后提供1-2個綜合案例分析。

計量經濟學實驗與案例分析目錄

第1章EViews軟件基本操作1 1.1EViews軟件的啟動與退出2 1.1.1EViews軟件的啟動2 1.1.2EViews軟件的退出2 1.2EViews軟件的基本認識3 1.3EViews軟件的基礎操作4 1.3.1建立新工作文件5 1.3.2數據的輸入7 1.4基于Workfile的基本操作9 1.4.1數據操作9 1.4.2序列操作10 1.4.3數組操作11 1.5實驗教程14 實驗1EViews軟件的認識15 實驗2EViews軟件的基本操作15 實驗3EViews軟件作圖16 1.6綜合案例分析17 案例1某國家月度宏觀經濟數據分析17 案例2美國全職工人收入分析21 第2章一元線性回歸模型27 2.1數據的類型28 2.2一元線性回歸：模型、估計和檢驗30 2.2.1變量之間的線性關系檢驗30 2.2.2一元線性回歸模型及普通*小二乘法(OLS)估計32 2.3一元線性回歸估計的相關檢驗36 2.3.1回歸系數檢驗36 2.3.2回歸系數的置信區間38 2.3.3回歸殘差的統計性質及檢驗38 2.4一元線性回歸模型的預測40 2.4.1樣本內預測40 2.4.2樣本外預測41 2.5實驗教程41 實驗1一元線性回歸模型的估計、顯著性檢驗和預測41 實驗2一元線性回歸模型統計量的計算43 2.6綜合案例分析44 案例收入與年齡的關系44 第3章多元線性回歸模型49 3.1多元線性回歸模型及OLS估計50 3.2多元線性回歸模型系數的聯合檢驗50 3.2.1同方差假設下的聯合檢驗51 3.2.2異方差假設下的聯合檢驗52 3.3多元線性回歸模型多系數的單約束檢驗53 3.4遺漏變量及遺漏變量偏差54 3.5實驗教程55 實驗1多元線性回歸重要指標的計算55 實驗2多元線性回歸模型的估計、檢驗和殘差分析56 3.6綜合案例分析57 案例1課程評價與教授容貌的關系57 案例2教育時間與上學距離的關系62 第4章異方差檢驗及處理67 4.1異方差的檢驗方法68 4.1.1懷特異方差檢驗68 4.1.2BP異方差檢驗71 4.2異方差問題的處理72 4.2.1異方差穩健估計73 4.2.2廣義(加權)*小二乘法75 4.2.3廣義(加權)*小二乘法在EViews中的實現77 4.3實驗教程81 實驗異方差檢驗與穩健估計81 4.4綜合案例分析82 案例一年教育的經濟價值：同方差還是異方差？82 第5章多重共線性檢驗及處理87 5.1多重共線性的檢驗方法88 5.1.1逐步增加變量觀察法88 5.1.2相關系數加輔助回歸法89 5.2多重共線性的處理91 5.3實驗教程93 實驗多重共線性問題93 第6章序列相關性檢驗及處理95 6.1序列相關DW檢驗96 6.1.1序列相關DW檢驗的原理及步驟96 6.1.2序列相關DW檢驗在EViews中的實現97 6.2序列相關LM檢驗98 6.2.1序列相關LM檢驗的原理及步驟98 6.2.2序列相關LM檢驗在EViews中的實現99 6.3序列相關性的處理103 6.3.1廣義差分法(δ已知)103 6.3.2CO迭代法(δ未知)104 6.4實驗教程105 實驗序列相關性問題105 第7章非線性回歸分析基礎107 7.1確定非線性回歸基準模型的方法108 7.2常見的非線性回歸模型110 7.2.1多項式模型110 7.2.2對數模型111 7.2.3交互變量模型112 7.2.4Probit模型和Logit模型113 7.3實驗教程116 實驗1多項式模型117 實驗2對數模型與交互變量模型121 實驗3Probit模型126 7.4綜合案例分析130 案例貿易份額變化對經濟增長率的影響130 第8章時間序列分析基礎137 8.1時間序列基礎138 8.1.1時間序列的自相關性138 8.1.2時間序列的滯后和差分變換138 8.2時間序列的平穩性及其檢驗140 8.2.1時間序列的平穩性140 8.2.2時間序列的平穩性檢驗140 8.3格蘭杰因果關系檢驗146 8.3.1格蘭杰因果關系檢驗原理146 8.3.2格蘭杰因果關系檢驗的軟件操作147 8.4協整關系檢驗148 8.5時間序列模型基礎149 8.5.1AR模型149 8.5.2MA模型與ARIMA模型156 8.5.3ADL模型159 8.5.4ARCH模型與GARCH模型160 8.5.4誤差修正模型168 8.6實驗教程172 實驗1時間序列基礎172 實驗2AR模型173 參考文獻175

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計量經濟學實驗與案例分析作者簡介

劉玉成劉玉成，男，湖北荊門人，長江大學經濟學院副教授、經濟與金融系主任，武漢大學數量經濟學專業博士。現為長江經濟帶發展研究院研究員、長江大學湖北農村發展研究中心研究員，主要從事數量經濟學、勞動經濟學、產業經濟學研究，近年來發表經濟學、應用數學等方向論文30余篇，出版專著《zui低工資制度與就業性別差異》，參編著作多部。共主持、參與省部以上級項目十余項。目前主要講授計量經濟學、西方經濟學、博弈論、勞動經濟學等課程。

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