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非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模 版權(quán)信息
- ISBN：9787111570639
- 條形碼：9787111570639 ; 978-7-111-57063-9
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模 本書特色
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家中央銀行都在使用的評(píng)估和預(yù)測(cè)方法
大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們尊重?cái)?shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，解釋數(shù)據(jù)，才能把握和預(yù)測(cè)未來(lái)。分析和利用數(shù)據(jù)都需要模型建模，特別是非線性模型建模。因?yàn)榇蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)變量具有非線性關(guān)系，經(jīng)濟(jì)是非線性的。時(shí)間序列模型的主要功能就是預(yù)測(cè)，因此非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展演化的必然結(jié)果。
本書是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)首部專著。
它從正確性和實(shí)用性兩個(gè)方面判斷模型，主要關(guān)注便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用的相對(duì)簡(jiǎn)單的模型。具有如下特點(diǎn)：
i） 給出時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性的定義;
ii） 綜述常用的非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其經(jīng)濟(jì)理論依據(jù);
iii） 系統(tǒng)地提出了非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建模的三步驟，即模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，建模評(píng)估;
iv） 系統(tǒng)論述了Granger的長(zhǎng)記憶模型;美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家中央銀行都在使用的評(píng)估和預(yù)測(cè)方法
大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們尊重?cái)?shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，解釋數(shù)據(jù)，才能把握和預(yù)測(cè)未來(lái)。分析和利用數(shù)據(jù)都需要模型建模，特別是非線性模型建模。因?yàn)榇蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)變量具有非線性關(guān)系，經(jīng)濟(jì)是非線性的。時(shí)間序列模型的主要功能就是預(yù)測(cè)，因此非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展演化的必然結(jié)果。
本書是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)首部專著。
它從正確性和實(shí)用性兩個(gè)方面判斷模型，主要關(guān)注便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用的相對(duì)簡(jiǎn)單的模型。具有如下特點(diǎn)：
i） 給出時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性的定義;
ii） 綜述常用的非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其經(jīng)濟(jì)理論依據(jù);
iii） 系統(tǒng)地提出了非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建模的三步驟，即模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，建模評(píng)估;
iv） 系統(tǒng)論述了Granger的長(zhǎng)記憶模型;
v） 提供了大量實(shí)證研究示例。
本書的出版對(duì)研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與價(jià)格、以及短期利率與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系等問(wèn)題都具有非常重要的意義。
非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)shou部專著。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家中央銀行都在使用的評(píng)估和預(yù)測(cè)方法。
非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模 目錄
目錄
叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
推薦序（李維安）
前言
//第1章
基本概念
//引言
//11線性模型
//12單變量非線性模型
//13非線性和異方差
//14平穩(wěn)性和可逆性
//15平穩(wěn)、記憶和均衡
//第2章
廣義模型和分析工具
//引言
//21廣義非線性模型
//22頻域分析
//23分析工具
//第3章
經(jīng)濟(jì)理論的非線性模型
//引言
//31非線性模型
//32分岔和突變
//33混沌
//第4章
特殊的非線性多變量模型
//引言
//41非線性自回歸和回歸模型
//42平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
//43雙線性模型
//44非線性移動(dòng)平均模型
//45異方差和隨機(jī)系數(shù)模型
//第5章
長(zhǎng)記憶模型
//引言
//51積分序列
//52長(zhǎng)記憶性與非線性
//53吸引子
//54吸引子的估計(jì)與檢驗(yàn)
//55非線性誤差修正模型
//56模型含義
//第6章
線性檢驗(yàn)
//61拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)
//62拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)的應(yīng)用
//63備擇假設(shè)未定的線性檢驗(yàn)
//64不變條件方差與條件異方差的檢驗(yàn)
//65局部等價(jià)備擇假設(shè)
//66線性檢驗(yàn)的漸進(jìn)相對(duì)效率比較
//67使用哪個(gè)檢驗(yàn)
//第7章
非線性模型建模
//引言
//71序言
//72非參數(shù)模型和半?yún)?shù)模型
//73參數(shù)STR模型的設(shè)定
//74STR模型的估計(jì)
//75雙線性模型的設(shè)定和估計(jì)
//76神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的估計(jì)
//77評(píng)價(jià)估計(jì)的非線性模型
//第8章
預(yù)測(cè)、匯總與非對(duì)稱性
//引言
//81非線性模型的預(yù)測(cè)
//82匯總與非線性的效應(yīng)
//83經(jīng)濟(jì)周期的非對(duì)稱性和其他非線性問(wèn)題
//第9章
應(yīng)用
//引言
//91工業(yè)生產(chǎn)建模
//92美國(guó)GNP與先行指標(biāo)的非線性聯(lián)系
//93結(jié)論
//第10章
非線性建模策略
//參考文獻(xiàn)
//出版說(shuō)明
叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
推薦序（李維安）
前言
//第1章
基本概念
//引言
//11線性模型
//12單變量非線性模型
//13非線性和異方差
//14平穩(wěn)性和可逆性
//15平穩(wěn)、記憶和均衡
//第2章
廣義模型和分析工具
//引言
//21廣義非線性模型
//22頻域分析
//23分析工具
//第3章
經(jīng)濟(jì)理論的非線性模型
//引言
//31非線性模型
//32分岔和突變
//33混沌
//第4章
特殊的非線性多變量模型
//引言
//41非線性自回歸和回歸模型
//42平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
//43雙線性模型
//44非線性移動(dòng)平均模型
//45異方差和隨機(jī)系數(shù)模型
//第5章
長(zhǎng)記憶模型
//引言
//51積分序列
//52長(zhǎng)記憶性與非線性
//53吸引子
//54吸引子的估計(jì)與檢驗(yàn)
//55非線性誤差修正模型
//56模型含義
//第6章
線性檢驗(yàn)
//61拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)
//62拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)的應(yīng)用
//63備擇假設(shè)未定的線性檢驗(yàn)
//64不變條件方差與條件異方差的檢驗(yàn)
//65局部等價(jià)備擇假設(shè)
//66線性檢驗(yàn)的漸進(jìn)相對(duì)效率比較
//67使用哪個(gè)檢驗(yàn)
//第7章
非線性模型建模
//引言
//71序言
//72非參數(shù)模型和半?yún)?shù)模型
//73參數(shù)STR模型的設(shè)定
//74STR模型的估計(jì)
//75雙線性模型的設(shè)定和估計(jì)
//76神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的估計(jì)
//77評(píng)價(jià)估計(jì)的非線性模型
//第8章
預(yù)測(cè)、匯總與非對(duì)稱性
//引言
//81非線性模型的預(yù)測(cè)
//82匯總與非線性的效應(yīng)
//83經(jīng)濟(jì)周期的非對(duì)稱性和其他非線性問(wèn)題
//第9章
應(yīng)用
//引言
//91工業(yè)生產(chǎn)建模
//92美國(guó)GNP與先行指標(biāo)的非線性聯(lián)系
//93結(jié)論
//第10章
非線性建模策略
//參考文獻(xiàn)
//出版說(shuō)明
展開全部
非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模 作者簡(jiǎn)介
克萊夫?格蘭杰
(Clive W.J.Granger，1934-2009)
2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)，?jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析大師
世界上最偉大的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一，美國(guó)加州大學(xué)圣迭戈分校榮譽(yù)退休教授。
格蘭杰的論文幾乎涵蓋了過(guò)去幾十年間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的主要進(jìn)展，沒(méi)有格蘭杰的分析方法，進(jìn)行時(shí)間序列計(jì)量方面的實(shí)證分析幾乎是不可能的。2009年5月27日在美國(guó)因病逝世，享年75歲。
諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)認(rèn)為，格蘭杰的工作改變了經(jīng)濟(jì)學(xué)家處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方法，對(duì)研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與價(jià)格、以及短期利率與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系具有非常重要意義。
目前美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家的中央銀行都使用這一方法來(lái)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。
蒂莫?特拉斯沃特（Timo Ter?svirta）克萊夫?格蘭杰
(Clive W.J.Granger，1934-2009)
2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)，?jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析大師
世界上最偉大的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一，美國(guó)加州大學(xué)圣迭戈分校榮譽(yù)退休教授。
格蘭杰的論文幾乎涵蓋了過(guò)去幾十年間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的主要進(jìn)展，沒(méi)有格蘭杰的分析方法，進(jìn)行時(shí)間序列計(jì)量方面的實(shí)證分析幾乎是不可能的。2009年5月27日在美國(guó)因病逝世，享年75歲。
諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)認(rèn)為，格蘭杰的工作改變了經(jīng)濟(jì)學(xué)家處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方法，對(duì)研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與價(jià)格、以及短期利率與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系具有非常重要意義。
目前美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家的中央銀行都使用這一方法來(lái)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。
蒂莫?特拉斯沃特（Timo Ter?svirta）
國(guó)際著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、瑞典斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院決策支持與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系教授，芬蘭社會(huì)科學(xué)院院士、瑞典皇家科學(xué)院院士、在非線性時(shí)間序列方面的工作令人矚目。同時(shí)，他還是諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)委員，受到經(jīng)濟(jì)學(xué)界的廣泛尊重。
從事了40多年的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，精通六國(guó)語(yǔ)言，愛(ài)好廣泛，學(xué)術(shù)研究之余，他喜歡旅行、運(yùn)動(dòng)、電影和書籍。
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