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中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險度量及宏觀審慎監(jiān)管研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787514163599
- 條形碼：9787514163599 ; 978-7-5141-6359-9
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險度量及宏觀審慎監(jiān)管研究 本書特色
由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機使得系統(tǒng)性金融風(fēng)險和宏觀審慎監(jiān)管成為學(xué)術(shù)界、金融業(yè)界和監(jiān)管當局關(guān)注的焦點。鑒于其理論價值和實際的政策意義，本書對我國系統(tǒng)性風(fēng)險度量和宏觀審慎監(jiān)管展開研究。系統(tǒng)性風(fēng)險度量方面，本書基于“自下而上”和“自上而下”兩種視角，采用條件風(fēng)險價值CoVaR和邊際期望損失MES，研究了我國23家上市金融機構(gòu)的系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)及其時變特征。宏觀審慎監(jiān)管方面，本書將差別存款準備金動態(tài)調(diào)整機制和可變的貸款價值比（LTV）上限作為宏觀審慎政策工具的代表，利用中國商業(yè)銀行2003-2012年的微觀數(shù)據(jù)，采用系統(tǒng)GMM方法實證檢驗了這兩大工具在抑制商業(yè)銀行信貸擴張、杠桿率變動及其順周期性中的作用，評估了中國宏觀審慎政策工具的有效性。
中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險度量及宏觀審慎監(jiān)管研究 內(nèi)容簡介
由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機使得系統(tǒng)性金融風(fēng)險和宏觀審慎監(jiān)管成為學(xué)術(shù)界、金融業(yè)界和監(jiān)管當局關(guān)注的焦點。鑒于其理論價值和實際的政策意義，本書對我國系統(tǒng)性風(fēng)險度量和宏觀審慎監(jiān)管展開研究。系統(tǒng)性風(fēng)險度量方面，本書基于“自下而上”和“自上而下”兩種視角，采用條件風(fēng)險價值CoVaR和邊際期望損失MES，研究了我國23家上市金融機構(gòu)的系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)及其時變特征。宏觀審慎監(jiān)管方面，本書將差別存款準備金動態(tài)調(diào)整機制和可變的貸款價值比（LTV）上限作為宏觀審慎政策工具的代表，利用中國商業(yè)銀行2003-2012年的微觀數(shù)據(jù)，采用系統(tǒng)GMM方法實證檢驗了這兩大工具在抑制商業(yè)銀行信貸擴張、杠桿率變動及其順周期性中的作用，評估了中國宏觀審慎政策工具的有效性。
中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險度量及宏觀審慎監(jiān)管研究 目錄
第1章 緒論
1．1 選題背景
1．1．1 金融危機視角下的金融監(jiān)管
1．1．2 宏觀審慎政策與中國系統(tǒng)性風(fēng)險
1．2 研究意義
1．2．1 理論意義
1．2．2 現(xiàn)實意義和政策意義
1．3 研究方法、研究結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點
1．3．1 研究方法
1．3．2 結(jié)構(gòu)安排
1．3．3 本書創(chuàng)新點
第2章 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述
2．1 系統(tǒng)性風(fēng)險度量的研究
2．1．1 綜合指數(shù)法和早期預(yù)警系統(tǒng)
2．1．2 網(wǎng)絡(luò)分析法和矩陣法
2．1．3 投資組合法
2．1．4 關(guān)聯(lián)研究法
2．1．5 小結(jié)
2．2 宏觀審慎工具運用及有效性研究
2．2．1 宏觀審慎工具的操作實踐
2．2．2 基于宏微觀數(shù)據(jù)的宏觀審慎工具有效性分析
2．2．3 基于DSCE模型的宏觀審慎工具有效性分析
2．2．4 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
第3章 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險與宏觀審慎監(jiān)管框架
3．1 系統(tǒng)性風(fēng)險概述
3．1．1 系統(tǒng)性風(fēng)險的定義
3．1．2 系統(tǒng)性風(fēng)險的特征
3．2 系統(tǒng)性風(fēng)險根源與成因
3．2．1 系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)理論
3．2．2 系統(tǒng)性風(fēng)險的傳導(dǎo)機制
3．2．3 金融危機視角下的系統(tǒng)性風(fēng)險案例分析
3．3 宏觀審慎監(jiān)管政策的框架與工具
3．3．1 宏觀審慎監(jiān)管框架
3．3．2 宏觀審慎監(jiān)管工具
3．3．3 宏觀審慎工具與微觀審慎工具的區(qū)別和聯(lián)系
第4章 宏觀審慎監(jiān)管的國際經(jīng)驗與中國的制度建設(shè)
4．1 銀行的外部性與宏觀審慎監(jiān)管
4．1．1 以銀行信用風(fēng)險為指征的宏觀審慎監(jiān)管
4．1．2 以銀行流動性風(fēng)險為指征的宏觀審慎監(jiān)管
4．1．3 以銀行信貸數(shù)量風(fēng)險為指征的宏觀審慎監(jiān)管
4．1．4 基于資本安全網(wǎng)的宏觀審慎監(jiān)管
4．2 巴塞爾協(xié)議與金融監(jiān)管要求
4．3 各國的宏觀審慎監(jiān)管經(jīng)驗
4．4 中國系統(tǒng)性風(fēng)險的情況與宏觀審慎
監(jiān)管面臨的問題
第5章 中國上市金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險溢出研究
5．1 研究方法
5．1．1 條件風(fēng)險價值CoVaR
5．1．2 邊際期望損失MES
5．1．3 樣本與數(shù)據(jù)
5．2 實證分析結(jié)果
5．2．1 MES和ACoVaR的橫截面分布
5．2．2 MES和ACoVaR的動態(tài)特征
本章小結(jié)
第6章 中國宏觀審慎政策工具有效性研究
6．1 研究設(shè)計
6．1．1 變量選擇
6．1．2 計量模型
6．2 實證結(jié)果與分析
6．2．1 樣本選擇與描述性分析
6．2．2 實證結(jié)果
本章小結(jié)
第7章 貨幣政策宏觀審慎政策協(xié)同研究
7．1 模型
7．1．1 家庭部門
7．1．2 廠商部門
7．！．3 商業(yè)銀行
7．1．4 貨幣政策當局
7．1．5 宏觀審慎當局
7．1．6 一般均衡條件
7．2 參數(shù)校準和貝葉斯估計
7．2．1 參數(shù)校準．
7．2．2 貝葉斯估計
7．3 *優(yōu)政策和福利分析
7．3．1 福利的度量
7．3．2 靜態(tài)福利分析
7．4 *優(yōu)政策和脈沖響應(yīng)分析
7．4．1 *優(yōu)政策參數(shù)
7．4．2 脈沖響應(yīng)分析
7．4．3 穩(wěn)健性分析
本章小結(jié)
第8章 結(jié)論與前瞻
8．1 主要結(jié)論及政策建議
8．2 未來研究方向
參考文獻
致謝
展開全部
中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險度量及宏觀審慎監(jiān)管研究 作者簡介
卜林， 男， 畢業(yè)于南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的金融學(xué)專業(yè)， 獲得金融學(xué)的博士學(xué)位。 現(xiàn)任教于天津財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的金融系，職稱為講師。
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