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現代投資組合理論與投資分析-(原書第9版) 版權信息
- ISBN：9787111566120
- 條形碼：9787111566120 ; 978-7-111-56612-0
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
現代投資組合理論與投資分析-(原書第9版) 本書特色
這是一本學習證券投資組合理論與實踐的經典教材。該書作者埃爾頓、格魯伯、布朗和戈茨曼皆為金融學者，他們在學術領域都有杰出的研究成果。埃爾頓、格魯伯都曾經是美國金融協會主席，他們都長期擔任金融學術雜志的編輯或主編。此外，該書作者們還長期參與金融實踐，為一些大型金融機構提供關于證券投資組合的咨詢服務。作者們的深厚學術素養和豐富的實踐經驗，使得此書在西方金融界廣受歡迎，并成為眾多大學和商學院的教材。本書講述了現代投資組合理論與投資分析。全書分為五大部分：第壹部分是對*和市場的整體描述；第二部分對現代組合分析理論進行闡述；第三部分討論了資本市場的平衡；第四部分是證券分析和投資組合理論；第五部分是投資過程評價。
本書適合學習投資組合分析和投資管理的學生以及投資組合管理人和證券分析師使用。
現代投資組合理論與投資分析-(原書第9版) 內容簡介
這是一本學習證券投資組合理論與實踐的經典教材。該書作者埃爾頓、格魯伯、布朗和戈茨曼皆為金融學者，他們在學術領域都有杰出的研究成果。埃爾頓、格魯伯都曾經是美國金融協會主席，他們都長期擔任金融學術雜志的編輯或主編。此外，該書作者們還長期參與金融實踐，為一些大型金融機構提供關于證券投資組合的咨詢服務。作者們的深厚學術素養和豐富的實踐經驗，使得此書在西方金融界廣受歡迎，并成為眾多大學和商學院的教材。本書講述了現代投資組合理論與投資分析。全書分為五大部分：第壹部分是對債券和市場的整體描述；第二部分對現代組合分析理論進行闡述；第三部分討論了資本市場的平衡；第四部分是證券分析和投資組合理論；第五部分是投資過程評價。 本書適合學習投資組合分析和投資管理的學生以及投資組合管理人和證券分析師使用。
現代投資組合理論與投資分析-(原書第9版) 目錄
簡明目錄
獻詞
譯者序
作者簡介
譯者簡介
第9版新增內容
前言
**部分 導論
第1章 引言2
第2章 金融證券9
第3章 金融市場21
第二部分 投資組合分析
模塊1 均值方差組合理論
第4章 風險條件下機會集的特征38
第5章 描述有效投資組合56
第6章 計算有效邊界的技術77
模塊2 簡化選擇投資組合的過程
第7章 證券收益的相關性結構：單指數模型98
第8章 證券收益的相關性結構：多指數模型和分組方法121
第9章 確定有效邊界的簡單方法138
模塊3 *優投資組合選擇
第10章 期望收益的估計160
第11章 如何在機會集里選擇投資組合172
模塊4 拓寬選擇范圍
第12章 國際化分散投資199
第三部分 資本市場均衡模型
第13章 標準型資本資產定價模型226
第14章 非標準型資本資產定價模型241
第15章 對均衡模型的實證檢驗261
第16章 套利定價模型——解釋資產價格的多因素方法280
第四部分 證券分析和投資組合理論
第17章 有效市場318
第18章 估值過程352
第19章 盈利估計375
第20章 行為金融學、投資者決策和資產定價391
第21章 利率理論和債券定價406
第22章 債券組合管理440
第23章 期權定價理論469
第24章 金融期貨定價與應用498
第五部分 評估投資流程
第25章 共同基金516
第26章 評價投資組合業績528
第27章 評價證券分析560
第28章 投資組合管理回顧572
各章參考文獻
目錄
獻詞
譯者序
作者簡介
譯者簡介
第9版新增內容
前言
**部分
導論
第1章 引言2
1.1 本書結構2
1.2 選擇的經濟理論：在一個確定條件下的闡述3
1.3 小結7
1.4 多種資產與風險7
思考與練習8
第2章 金融證券9
2.1 有價金融證券類型9
2.2 不同類型證券的收益特征17
2.3 股票市場指數18
2.4 債券市場指數20
小結20
第3章 金融市場21
3.1 證券交易機制21
3.2 保證金24
3.3 市場28
3.4 交易類型與成本34
小結35
第二部分
投資組合分析
模塊1 均值方差組合理論
第4章 風險條件下機會集的特征38
4.1 確定平均收益39
4.2 衡量離散程度40
4.3 投資組合的方差43
4.4 投資組合的一般特性45
4.5 兩個總結性的例子52
小結54
思考與練習54
第5章 描述有效投資組合56
5.1 回顧兩個風險資產的組合：
不允許賣空的情形56
5.2 投資組合可能性曲線的形狀63
5.3 無風險借貸條件下的有效邊界68
5.4 實例與應用70
5.5 三個例子73
小結76
思考與練習76
第6章 計算有效邊界的技術77
6.1 允許賣空且允許無風險借貸77
6.2 允許賣空但不允許無風險借貸81
6.3 不允許賣空但允許無風險借貸82
6.4 既不允許賣空也不允許無風險借貸82
6.5 納入額外約束條件83
6.6 一個例子83
小結86
附錄6A 賣空的另一個定義86
附錄6B 導數求法87
附錄6C 求解聯立方程組89
附錄6D 一般解法92
附錄6E 二次規劃與庫恩-塔克條件95
思考與練習97
模塊2 簡化選擇投資組合的過程
第7章 證券收益的相關性結構：單指數模型98
7.1 投資組合分析的輸入數據99
7.2 單指數模型：概述100
7.3 單指數模型的特征104
7.4 貝塔估計106
7.5 市場模型118
7.6 一個例子118
思考與練習120
第8章 證券收益的相關性結構：多指數模型和分組方法121
8.1 多指數模型122
8.2 平均相關性模型127
8.3 混合模型128
8.4 基本面多指數模型129
小結134
附錄8A 將任意多指數模型簡化為正交多指數模型的步驟135
附錄8B 多指數模型的收益均值、方差和協方差135
思考與練習137
第9章 確定有效邊界的簡單方法138
9.1 單指數模型139
9.2 有可購買指數時的證券選擇149
9.3 固定相關系數模型150
9.4 固定相關系數模型152
9.5 一個例子153
小結154
附錄9A 單指數模型：允許賣空154
附錄9B 固定相關系數：允許賣空155
附錄9C 不允許賣空的單指數模型156
附錄9D 固定相關系數：不允許賣空158
附錄9E 單指數模型、允許賣空和市場資產159
思考與練習159
模塊3 *優投資組合選擇
第10章 期望收益的估計160
10.1 總資產配置160
10.2 單只證券收益的預測166
10.3 有離散數據的投資組合分析168
附錄10A 羅斯恢復定理：利用市場數據計算期望收益的新方法169
第11章 如何在機會集里選擇投資組合172
11.1 直接選擇172
11.2 偏好函數介紹173
11.3 風險容忍函數176
11.4 安全**177
11.5 幾何平均收益率的*大化181
11.6 風險價值184
11.7 效用和股權風險溢價185
11.8 投資者負債條件下的*優投資策略187
11.9 負債和安全**投資組合選擇190
11.10 投資組合選擇的模擬191
小結196
附錄11A 效用函數的經濟性質196
思考與練習198
模塊4 拓寬選擇范圍
第12章 國際化分散投資199
12.1 歷史背景199
12.2 對外投資收益率的計算200
12.3 外國證券的風險204
12.4 市場整合209
12.5 國際化分散投資的收益210
獻詞
譯者序
作者簡介
譯者簡介
第9版新增內容
前言
**部分 導論
第1章 引言2
第2章 金融證券9
第3章 金融市場21
第二部分 投資組合分析
模塊1 均值方差組合理論
第4章 風險條件下機會集的特征38
第5章 描述有效投資組合56
第6章 計算有效邊界的技術77
模塊2 簡化選擇投資組合的過程
第7章 證券收益的相關性結構：單指數模型98
第8章 證券收益的相關性結構：多指數模型和分組方法121
第9章 確定有效邊界的簡單方法138
模塊3 *優投資組合選擇
第10章 期望收益的估計160
第11章 如何在機會集里選擇投資組合172
模塊4 拓寬選擇范圍
第12章 國際化分散投資199
第三部分 資本市場均衡模型
第13章 標準型資本資產定價模型226
第14章 非標準型資本資產定價模型241
第15章 對均衡模型的實證檢驗261
第16章 套利定價模型——解釋資產價格的多因素方法280
第四部分 證券分析和投資組合理論
第17章 有效市場318
第18章 估值過程352
第19章 盈利估計375
第20章 行為金融學、投資者決策和資產定價391
第21章 利率理論和債券定價406
第22章 債券組合管理440
第23章 期權定價理論469
第24章 金融期貨定價與應用498
第五部分 評估投資流程
第25章 共同基金516
第26章 評價投資組合業績528
第27章 評價證券分析560
第28章 投資組合管理回顧572
各章參考文獻
目錄
獻詞
譯者序
作者簡介
譯者簡介
第9版新增內容
前言
**部分
導論
第1章 引言2
1.1 本書結構2
1.2 選擇的經濟理論：在一個確定條件下的闡述3
1.3 小結7
1.4 多種資產與風險7
思考與練習8
第2章 金融證券9
2.1 有價金融證券類型9
2.2 不同類型證券的收益特征17
2.3 股票市場指數18
2.4 債券市場指數20
小結20
第3章 金融市場21
3.1 證券交易機制21
3.2 保證金24
3.3 市場28
3.4 交易類型與成本34
小結35
第二部分
投資組合分析
模塊1 均值方差組合理論
第4章 風險條件下機會集的特征38
4.1 確定平均收益39
4.2 衡量離散程度40
4.3 投資組合的方差43
4.4 投資組合的一般特性45
4.5 兩個總結性的例子52
小結54
思考與練習54
第5章 描述有效投資組合56
5.1 回顧兩個風險資產的組合：
不允許賣空的情形56
5.2 投資組合可能性曲線的形狀63
5.3 無風險借貸條件下的有效邊界68
5.4 實例與應用70
5.5 三個例子73
小結76
思考與練習76
第6章 計算有效邊界的技術77
6.1 允許賣空且允許無風險借貸77
6.2 允許賣空但不允許無風險借貸81
6.3 不允許賣空但允許無風險借貸82
6.4 既不允許賣空也不允許無風險借貸82
6.5 納入額外約束條件83
6.6 一個例子83
小結86
附錄6A 賣空的另一個定義86
附錄6B 導數求法87
附錄6C 求解聯立方程組89
附錄6D 一般解法92
附錄6E 二次規劃與庫恩-塔克條件95
思考與練習97
模塊2 簡化選擇投資組合的過程
第7章 證券收益的相關性結構：單指數模型98
7.1 投資組合分析的輸入數據99
7.2 單指數模型：概述100
7.3 單指數模型的特征104
7.4 貝塔估計106
7.5 市場模型118
7.6 一個例子118
思考與練習120
第8章 證券收益的相關性結構：多指數模型和分組方法121
8.1 多指數模型122
8.2 平均相關性模型127
8.3 混合模型128
8.4 基本面多指數模型129
小結134
附錄8A 將任意多指數模型簡化為正交多指數模型的步驟135
附錄8B 多指數模型的收益均值、方差和協方差135
思考與練習137
第9章 確定有效邊界的簡單方法138
9.1 單指數模型139
9.2 有可購買指數時的證券選擇149
9.3 固定相關系數模型150
9.4 固定相關系數模型152
9.5 一個例子153
小結154
附錄9A 單指數模型：允許賣空154
附錄9B 固定相關系數：允許賣空155
附錄9C 不允許賣空的單指數模型156
附錄9D 固定相關系數：不允許賣空158
附錄9E 單指數模型、允許賣空和市場資產159
思考與練習159
模塊3 *優投資組合選擇
第10章 期望收益的估計160
10.1 總資產配置160
10.2 單只證券收益的預測166
10.3 有離散數據的投資組合分析168
附錄10A 羅斯恢復定理：利用市場數據計算期望收益的新方法169
第11章 如何在機會集里選擇投資組合172
11.1 直接選擇172
11.2 偏好函數介紹173
11.3 風險容忍函數176
11.4 安全**177
11.5 幾何平均收益率的*大化181
11.6 風險價值184
11.7 效用和股權風險溢價185
11.8 投資者負債條件下的*優投資策略187
11.9 負債和安全**投資組合選擇190
11.10 投資組合選擇的模擬191
小結196
附錄11A 效用函數的經濟性質196
思考與練習198
模塊4 拓寬選擇范圍
第12章 國際化分散投資199
12.1 歷史背景199
12.2 對外投資收益率的計算200
12.3 外國證券的風險204
12.4 市場整合209
12.5 國際化分散投資的收益210
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