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基于有限理性的資產(chǎn)定價理論 版權(quán)信息
- ISBN：9787568024105
- 條形碼：9787568024105 ; 978-7-5680-2410-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于有限理性的資產(chǎn)定價理論 本書特色
傳統(tǒng)的資產(chǎn)定價理論基于新古典經(jīng)濟學框架，假定投資者是完全理性的，來研究金融資產(chǎn)價格的決定。然而，現(xiàn)實市場中，投資者由于能力有限，以及個體的相互影響，無法做到完全理性，投資者的認識是存在偏差的，只能是有限理性的。本書就是在有限理性的投資者基礎上，研究資產(chǎn)定價問題。本書首先研究了有限理性投資者在市場中的生存問題，發(fā)現(xiàn)有限理性的投資者能夠在市場中獲利并生存。然后將有限理性的認知模式納入定價模型，分別研究了中國股市收益率的慣性與反轉(zhuǎn)效應，中國股市的過度波動問題，金融市場對政策溝通信號的反應問題，以及投資者采用動態(tài)可變的認知模式時的資產(chǎn)定價問題等。本研究一方面通過理論分析，建立了金融資產(chǎn)價格的決定模型，另一方面利用金融市場的數(shù)據(jù)進行實證檢驗，發(fā)現(xiàn)本研究的理論模型能夠較好地解釋市場現(xiàn)象，本研究是對現(xiàn)有資產(chǎn)定價理論的一個有益的擴展與探索。
基于有限理性的資產(chǎn)定價理論 內(nèi)容簡介
本書在有限理性的投資者基礎上, 研究資產(chǎn)定價問題。本書首先研究了有限理性投資者在市場中的生存問題, 發(fā)現(xiàn)有限理性的投資者能夠在市場中獲利并生存。然后將有限理性的認知模式納入定價模型, 分別研究了中國股市收益率的慣性與反轉(zhuǎn)效應, 中國股市的過度波動問題, 金融市場對
基于有限理性的資產(chǎn)定價理論 目錄
**章 導論 1
**節(jié) 傳統(tǒng)的資產(chǎn)定價理論 3
第二節(jié) 金融市場異象 6
一、風險資產(chǎn)總體上的異象 6
二、風險資產(chǎn)個體上的異象 7
三、經(jīng)濟個體投資行為上的異象 8
第三節(jié) 有限理性的認知模式 9
第二章 基于有限理性的資產(chǎn)定價理論綜述 13
**節(jié) 基于有限理性投資者的均衡模型 16
第二節(jié) 基于有限理性投資者的非均衡模型 20
第三章 有限理性投資者的生存 24
**節(jié) 引言 24
第二節(jié) 噪聲投資者的生存 26
一、存在基本價值風險的情形 27
二、不存在基本價值風險的情形 32
第三節(jié) 采用具體認知捷徑的有限理性投資者的生存 37
一、存在基本價值風險的情形 38
二、不存在基本價值風險的情形 43
第四節(jié) 結(jié)論 47
第四章 有限理性與中國股市的慣性與反轉(zhuǎn)效應 48
**節(jié) 引言 49
第二節(jié) 基于有限理性的均衡模型 52
第三節(jié) 實證分析 59
第四節(jié) 結(jié)論 70
第五章 有限理性與中國股市的過度波動 71
**節(jié) 引言 72
第二節(jié) 模型 75
第三節(jié) 確定情形下的價格動態(tài)行為 80
第四節(jié) 隨機情形下的價格動態(tài)行為 86
第五節(jié) 結(jié)論 97
第六章 有限理性與央行溝通效應 98
**節(jié) 引言 98
第二節(jié) 模型 101
第三節(jié) 實證檢驗 108
第四節(jié) 結(jié)論 117
第七章 動態(tài)的有限理性認知模式與資產(chǎn)定價 119
**節(jié) 引言 119
第二節(jié) 動態(tài)認知模式下的均衡分析 120
第三節(jié) 動態(tài)認知模式下的非均衡分析 126
第四節(jié) 結(jié)論 130
參考文獻 131
**節(jié) 傳統(tǒng)的資產(chǎn)定價理論 3
第二節(jié) 金融市場異象 6
一、風險資產(chǎn)總體上的異象 6
二、風險資產(chǎn)個體上的異象 7
三、經(jīng)濟個體投資行為上的異象 8
第三節(jié) 有限理性的認知模式 9
第二章 基于有限理性的資產(chǎn)定價理論綜述 13
**節(jié) 基于有限理性投資者的均衡模型 16
第二節(jié) 基于有限理性投資者的非均衡模型 20
第三章 有限理性投資者的生存 24
**節(jié) 引言 24
第二節(jié) 噪聲投資者的生存 26
一、存在基本價值風險的情形 27
二、不存在基本價值風險的情形 32
第三節(jié) 采用具體認知捷徑的有限理性投資者的生存 37
一、存在基本價值風險的情形 38
二、不存在基本價值風險的情形 43
第四節(jié) 結(jié)論 47
第四章 有限理性與中國股市的慣性與反轉(zhuǎn)效應 48
**節(jié) 引言 49
第二節(jié) 基于有限理性的均衡模型 52
第三節(jié) 實證分析 59
第四節(jié) 結(jié)論 70
第五章 有限理性與中國股市的過度波動 71
**節(jié) 引言 72
第二節(jié) 模型 75
第三節(jié) 確定情形下的價格動態(tài)行為 80
第四節(jié) 隨機情形下的價格動態(tài)行為 86
第五節(jié) 結(jié)論 97
第六章 有限理性與央行溝通效應 98
**節(jié) 引言 98
第二節(jié) 模型 101
第三節(jié) 實證檢驗 108
第四節(jié) 結(jié)論 117
第七章 動態(tài)的有限理性認知模式與資產(chǎn)定價 119
**節(jié) 引言 119
第二節(jié) 動態(tài)認知模式下的均衡分析 120
第三節(jié) 動態(tài)認知模式下的非均衡分析 126
第四節(jié) 結(jié)論 130
參考文獻 131
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基于有限理性的資產(chǎn)定價理論 作者簡介
魯臻，經(jīng)濟學博士，中南財經(jīng)政法大學教師，主要研究領域為金融市場與資產(chǎn)定價、行為金融、公司金融、貨幣理論與政策等。在《經(jīng)濟研究》《宏觀經(jīng)濟研究》《經(jīng)濟評論》等學術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文，并主持教育部人文社科研究項目《基于學校的中央銀行zui優(yōu)溝通策略研究》。
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